Расчет лота по Винсу - страница 10

УРАААААА!!! :DD

С последней выделенной фразой полностью согласен.

И надо в код добавить переменную, которая будет отвечать за точность рассчитываемого лота. Так будет универсальнее! ;)

Вот, кстати, золотые слова (2-я страница). После расчётов лота по Винсу начинаем использоввать большой лот, а значит большие риски. В итоге депо и стратегия не справляются...

Здесь не понятно...

lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot, EXTERN DOUBLE);

Я понял, что эту переменную необходимо задействовать FreeMarginRisk... :-))) Для выбора части дЕпа...

Но вопрос в другом, если тип счета где, Step составляет, 0,1, то EXTERN DOUBLE = 1, если какой - нибудь, например, микро (все это зависит от ДЦ и его типов счетов и торговых условий), то EXTERN DOUBLE = 2... Это все?

Только зачем для этого extern использовать. Советник это все может и так узнать. И расчеты нужно делать с учетом этих параметров.

Благодарю, Виктор, конечно, через MarketInfo()... :-)))

Ну да... Согласен. Проглючил Я! :))) А даже если и extern, то зачем double...

Где то есть какая то логическая ошибка... Взял код из этой ветки переделал его в скрипт, прогнал по истории счета. Счет 100к (стартовые), минимальный лот допустимый для открытия сделки 0.01, получил следующие результаты

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Закрытых позиций = 1982 Нетто Профит/лосс = 137037.4 У последней 1982 закрытой позы профит/лосс = -106.31

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Максимальный лосс по позиции, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez максимальна = 1.00012448 при f = 0.25

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981

Тоесть, система расчета лота по Винсу - находит идеальным для торговли на данном промежутке времени лот размером 0.02. При сотнях тысячах на депозите - не маразм ли? :) Если маразм - значит есть где то какое то недоразумение. Первое что приходит в голову - размер лота нужно считать исходя из стоплосса на следующую позицию, зная долю от деопзита которую рекомендует использовать в сделке математика Винса, а значит - расчитываемый размер лота использованный при тестировании советников из этой ветки немного не верен.

1. Ошибок нет. Перечитайте еще раз предыдущую страничку этой ветви, особенно обратите внимание на используемые оконечные формулы для расчета лота, а именно

lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot,2);

Полученное Вами значение f=0,25 - из рабочего ее диапазона. Исходя из H=D/(-f): 70920, имеем, что значение наибольшего проигрыша по сделке

D = H*(-f) = -17 730, учтите, что данная цифра получилась при торговле как Вы пишете 0,01 лотом. В итоге, Вы и выходите на расчетный лот по Винсу lot = 0.02.

Если бы у Вас значение D при таких торгах на мин. объеме было бы не -17 730, а, допустим, - 730 и это значение получено на мин. лоте не 0,01, а 0,1, здесь уже будет следующая картина для расчета последующего объема лотов: H = -730/-0,25 = 2920, lot = (137 037/2920) * 0,1 = 4,7 лот. Вот это я понимаю, уже более менее цифра для Ваших стартовых 100 000 после определенного количества сделок мин. лотом 0,1 дОбычи кое-какого профита 37 037 для возможности проведения расчета лотов по оптимальному f.

2. Не маразм. Никакого недоразумения нет. Таким образом Р.Винс заботится о сохранении Вашего дЕпа и его экспоненциальном росте!!!!!!! :-)))

А что Вы хотели, когда в Вашем примере при стартовом мин объеме 0,01 лот у Вас получилась максимально убыточная сделка размером -17 730!!! Шесть подобных проигрышей подряд и счет будет слит.

Вот первоисточник