Попробуйте написать эксперта, основываясь только на Аллигаторе - MQL4 и MetaTrader 4

[Удален] 2006.10.02 06:25 #41

Вильямс говорит, по-крайней мере о 10% в месяц, что в принципе неплохо =)

2 solandr:
Может они просто скрывают, то что они миллиардеры ;))
К тому же мне кажется, где-то уже написан такой экперт, лень писать самому.

2 ExpertTrader:
Написать эксперта, основываясь только на Аллигаторе, мне кажеться затруднительно, так как компу еще надо объяснять как однозначно выявлять тренд (да, есть Gator, но там можно говорить о коридоре, только в сравнении с трендами, а значит придеться анализировать историю и т.д).
Если же делать так, как описывает Билли, то в принципе все равно сильно ли раздвинута пасть Аллигатора, а сигналом для входа является прохождение фрактала, а уже затем применять другие измерения.

Вообще, с доводами Билла, трудно не согласиться (психолог все-таки =)))

Торговый Хаос 2 Нужно написать несложного эксперта Любой вопрос новичка, чтоб

Andrey Opeyda 2006.10.02 11:34 #42

Не могу терпеть. Войду в разговор на этой стадии. 2 rebus по поводу "На самом деле бар содержит в себе самое главное - вектор изменения рынка." Может правильней сказать что бар содержал в себе самое главное... С другой стороны, бар вообще несовершенный инструмент, учитывая некоторую фрактальность рынка. А исходя из этого, можно рассуждать о несовершенности большинства инструментов типа АО и ему подобных. Вот такая вот точка зрения.

Как кодировать? Кто-нибудь создал успешную автоматизированную Философия программирования.

[Удален] 2006.10.02 12:17 #43

2 njel:
Как расценивать бар в роли инструмента? типа "Цена закрытия меньше цены открытия"? Разве можно что-то определенное выжать из бара. С другой стороны последоватьельность баров это уже больше чем один бар. А "учитывая некоторую фрактальность рынка" (я бы сказал нелинейность рынка) Вильямс как раз и разработал Фракталы.

Думаю, что если строго придерживаться предложенной Биллом стратегии, то профит должен быть. (Если смотреть на историю котировок, то она вроде действительно работает). К сожалению, мало пробовал на деме, но может кто-то подтвердит, что это так (или опровергнет ;( ).

Как отучить мультивалютный индикатор Машинное обучение в трейдинге: Мультитаймфреймовые индикаторы

Andrey Opeyda 2006.10.03 08:41 #44

2 m1rr0r:

ну а чем бар не инструмент? Закрытие меншье открытия, показывает максимум и минимум за период... например :) . Но дело совершенно не в этом. Когда разрабатывается стратегия, важен не только результат её прогонки. Из всего пространства рабочих систем львиная доля приходится на те что отработали ужё своё. Скажи сколько стратегий тебе сгенерить чтоб на истории профит давали и я тебе сгенерю. по 5 баксов за стратегию. если больше 100 то + 5 стратегий бесплатно.... Посмотрите как например Rosh подходит к исследованию цены. Некчему придратся ибо всё логично. А на чём держится теория Вильямса? Ну фракталы, и что? Э-э-эх.

Крест! Визуальное тестирование торговых стратегий Я тут хвастаюсь граалем!

Victor Chebotariov 2006.10.03 11:05 #45

Вот то, к чему я пришел за это время.
Предлогаю использовать MACD.
Сигналы:
1. Покупаем: Пересичение индикатором сигнальной линии снизу вверх, при этом тренд, определяемый с помощью этого же индикатора, должен быть направлен вверх. Тренд строится по двум точкам: от предыдущего сигнала к текущему (на рисунке показан черной линией).
2. Закрываем длинную позицию: Пересичение индикатором сигнальной линии сверху вниз (сигнальная линия становиться выше).

Открытие и закрытие коротких позиций зеркально.

Интересное предложение для програмистов Помогите написать советник по Проблема с уровнями MACD

Иван 2006.10.03 12:54 #46

>Предлогаю использовать MACD.

Просто гениально! :o)))

Vitali 2006.10.03 14:48 #47

ExpertTrader писал (а):

Вот то, к чему я пришел за это время.
Предлогаю использовать MACD.
Сигналы:
1. Покупаем: Пересичение индикатором сигнальной линии снизу вверх, при этом тренд, определяемый с помощью этого же индикатора, должен быть направлен вверх. Тренд строится по двум точкам: от предыдущего сигнала к текущему (на рисунке показан черной линией).
2. Закрываем длинную позицию: Пересичение индикатором сигнальной линии сверху вниз (сигнальная линия становиться выше).

Открытие и закрытие коротких позиций зеркально.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     MACD Double Signal Trend.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Yellow
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Yellow
//---- buffers
double buf0[];
double buf1[];
double buf2[];
double buf3[];
double tempbuf[];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,EMPTY, 2, Blue);
   SetIndexBuffer(0,buf0);
   SetIndexArrow(0,241);
 
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,EMPTY, 2, Yellow);
   SetIndexBuffer(1,buf1);
   SetIndexArrow(1,242);
 
//   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW,EMPTY, 1, Blue);
   SetIndexBuffer(2,buf2);
//   SetIndexArrow(2,251);
 
//   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW,EMPTY, 1, Yellow);
   SetIndexBuffer(3,buf3);
//   SetIndexArrow(3,251);
 
   SetIndexBuffer(4,tempbuf);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int   counted_bars=IndicatorCounted();
   int   limit=Bars-counted_bars;
   if( counted_bars>0) limit++;
   for(int i=0; i<limit; i++)
      {
      double MACD1=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1);
      double MACD2=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+2);
      double signal1=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,i+1);
      double signal2=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,i+2);
      
      if (MACD2<signal2 && MACD1>signal1) 
         {
         buf2[i]=Open[i];
         tempbuf[i]=MACD1;
         }
      if (MACD2>signal2 && MACD1<signal1) 
         {
         buf3[i]=Open[i];
         tempbuf[i]=MACD1;
         }
      }
   i=limit;
   int count=0;
   while (i<Bars && count<2) 
      {
      if (tempbuf[i]!=0)count++;
      i++;
      }
   int iB=0;
   int iS=0;
   while (i>0)
      {
      if (buf2[i]!=EMPTY_VALUE)
         {
         if (iB!=0 && tempbuf[i]>tempbuf[iB]) buf0[i]=Open[i];
         iB=i;
         }
      if (buf3[i]!=EMPTY_VALUE)
         {
         if (iS!=0 && tempbuf[i]<tempbuf[iS]) buf1[i]=Open[i];
         iS=i;
         }
      i--;
      }
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Так?

mazzz 2006.10.03 16:51 #48

rebus:
Идея мне пришла в голову, когда появилась визуализация тестирования. Я обратил внимание на то, как ведет себя цена в пределах одного бара. По сути, не нужно открывать младший ТФ, чтобы видеть, что происходит. Не всегда, конечно, но очень часто. Поэтому я подумал, а что если посчитать среднюю цену по тем же тикам внутри одного бара (любого ТФ) и сравнить ее с опорным центром бара (High+Low+Close)/3? А лучше сравнивать с ОЦ предыдущего бара. В результате должно получиться смещение или вектор, куда идет цена. Самое интересное, что этот вектор можно было бы использовать уже до закрытия текущего бара. Приблизительно так - идея такова. Попробовать пока ничего не успел. С этим, блин, чемпионатом все дела закинул, а теперь приходится догонять.
Покритикуйте. Сам обязательно поэкспериментирую, как только немного разгружусь. Сейчас пока использую дневной ОЦ и его уровни. Умные же были наши предки, скажу я вам! :) Поэтому в любом случае буду рыть в этом направлении.

Суть этой идеи предполагаю реализует обычная скользящая средняя. С периодом 1. Спрособы вычисления цены у МА достаточно разнообразны. Думаю заданным выше критериям можно подобрать метод МА. Вычислив ОЦ по предыдущему бару, значит получим линию МА, которая и будет вектором изменения цен. Я правильно понял ? Советник по разнице значений на свечах прост.
Действительно, только эксперимент может показать жизнеспособность теории.

Свечной индикатор тренда - Создание робота Любые вопросы новичков по

[Удален] 2006.10.04 08:34 #49

>Посмотрите как например Rosh подходит к исследованию цены. Некчему придратся ибо всё логично.

Кинь ссылку куда смотреть.

Victor Chebotariov 2006.10.04 11:57 #50

Я тут сварганил "индюка", оцените. Возможно, на основе этой идеи можно сварганить прибыльного эксперта...

Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.

1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

Идникатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:
1. Зеленая линия - показывает сигналы на прокупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ.
2. Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

Параметры индикатора:
1. period - период усреднения для вычисления скользящего среднего.
2. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average).

Файлы:

mamy.mq4 2 kb

Стохастик. 1. отступы для Оптимизация советника, предложения идеи Эма Кросс!

Один на всех. Общий эксепрт. - страница 5