Что в нем такого, что необходимо исследовать? - MQL4 и MetaTrader 4

Сергей Ковалев 2006.09.28 08:56 #21

Внутри бара..

А что такое бар? Что в нём такого, что необходимо исследовать? Например, часовой. Это просто 60 минутных баров.

Часовой бар примечателен только тем, что время его начала совпадает у всех трейдеров. Но обратите внимание: теоретически можно было бы сдвинуть время начала отсчёта часового бара на пол периода и бары выглядели бы совсем иначе, несмотря на то, что тиковая история полностью сохранилась бы.

Что вообще можно выдавить из бара?

Например, можно попробовать определить характерные сверхнизкие частоты колебаний цены в течение периода (например, дня или недели), но тогда скорее всего выяснится, что длина одной волны колебаний не совпадает ни с одним периодом баров (например, период окажется 27 мин, 43 минуты или 2,5 часа).

Думаю, бар полезен только тем, что позволяет наблюдать рынок в заданном масштабе. Просто посмотреть и получить общее представление.

Разница с новым баром Интересное и Юмор использование данных другого ТФ

[Удален] 2006.09.28 09:30 #22

SK. писал (а):

Если уж что-то и обсуждать, то прежде всего - саму идею, причём не на основе индикаторов (уже несущих какую-то заложенную в них мысль), а на основе логических рассуждений и здравого смысла. Если идея найдётся и интуитивно будет понятно, что она может работать, то уже потом под неё подбирать (или делать) индикаторы, фильтры и пр.

А Вы не можете представить МТС без индикаторов и фильтров? И думаете, что внутри бара ничего не происходит? Минутного?

[Удален] 2006.09.28 09:41 #23

SK. писал (а):

Думаю, бар полезен только тем, что позволяет наблюдать рынок в заданном масштабе. Просто посмотреть и получить общее представление.

Почему Вы считаете, что тот тайм-фрейм, из которого Вам удобнее наблюдать за рынком, позволяет Вам действительно за ним наблюдать?

Victor Chebotariov 2006.09.28 10:03 #24

SK. писал (а):

Внутри бара..

А что такое бар? Что в нём такого, что необходимо исследовать? Например, часовой. Это просто 60 минутных баров.

Часовой бар примечателен только тем, что время его начала совпадает у всех трейдеров. Но обратите внимание: теоретически можно было бы сдвинуть время начала отсчёта часового бара на пол периода и бары выглядели бы совсем иначе, несмотря на то, что тиковая история полностью сохранилась бы.

Что вообще можно выдавить из бара?

Например, можно попробовать определить характерные сверхнизкие частоты колебаний цены в течение периода (например, дня или недели), но тогда скорее всего выяснится, что длина одной волны колебаний не совпадает ни с одним периодом баров (например, период окажется 27 мин, 43 минуты или 2,5 часа).

Думаю, бар полезен только тем, что позволяет наблюдать рынок в заданном масштабе. Просто посмотреть и получить общее представление.

У меня был один заказ на эксперта, который был без единого индикатора. И еще есть торговые системы которые не используют индикаторов, так вот, все они основаны на статистике!

Андрей 2006.09.28 10:07 #25

ExpertTrader писал (а):
Про индикатор больше ничего не сказано, во всяком случае здесь: Acceleration/Deceleration.
Хотелось бы знать мнения трейдеров, которые использовали этот индикатор долгое время, какие у него особенности?

Сделал тупого стрелочника, может собратьям-чайникам (ежели кто заглянет) будет понятней, об чем идет речь
Правка - убрал лишние стрелки, но сигналов мимо все равно много.

//+------------+-----------------------------------------------------+
//| v.28.09.06 |                                     UpAndDownAC.mq4 |
//+------------+                 "Индикатор по теме by ExpertTrader" |
//|  эскизно   |                    Bookkeeper, yuzefovich@gmail.com |
//+------------+-----------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
//#property indicator_color3  Silver
//#property indicator_color4  Black
//#property indicator_color5  Green
//#property indicator_color6  Red
//#property indicator_color7  Green
//#property indicator_color8  Red
//----
//extern int    FilterPeriod  =24; 
//extern int    Satisfaction  =5;
//extern bool   Pipsota       =true;
//----
double      StartUp[];
double      StartDown[];
double      ArrAC[];
//double      CountUp[];
//double      CountDown[];
//----
int         prevBars=0, xBar;
double      Price1, Price2;
bool        SignalUp=false, SignalDown=false;
string      ThisName;
bool        First;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
//  Comment("");
  return;
}
//----
int init()
{
int    draw_begin;
   draw_begin=10;
   IndicatorBuffers  (8);
   SetIndexBuffer    (0,StartUp);
   SetIndexStyle     (0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (0,233);
   SetIndexBuffer    (1,StartDown);
   SetIndexStyle     (1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (1,234);
   SetIndexBuffer    (2,ArrAC); 
   SetIndexStyle     (2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexDrawBegin (0,draw_begin);
   SetIndexDrawBegin (1,draw_begin);
//   SetIndexDrawBegin (2,draw_begin);
//   SetIndexBuffer    (6,CountUp);
//   SetIndexStyle     (6,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (6,159);
//   SetIndexBuffer    (7,CountDown);
//   SetIndexStyle     (7,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (7,159);
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_";
   First=true;
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0)  return(-1);
   limit=Bars-counted_bars;
   if(First==true)
   {
      limit=limit+4;
      for(i=0;i<5;i++,limit--) ArrAC[limit]=iAC(NULL,0,limit);
      First=false;
   }
   for(i=limit;i>=0;i--) MainCalculation(i);
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
void MainCalculation(int Pos)
{
int    Shift, i;
   ArrAC[Pos]=iAC(NULL,0,Pos);
   if(SignalUp==false) {
   if( ArrAC[Pos]>0 &&
      ((ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]<ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartUp[Pos]=Low[Pos]; SignalUp=true; SignalDown=false; }
   else StartUp[Pos]=0;
   }
   if(SignalDown==false) {
   if( ArrAC[Pos]<0 &&
      ((ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]>ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartDown[Pos]=High[Pos]; SignalDown=true; SignalUp=false; }
   else StartDown[Pos]=0;
   }
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------

Vitali 2006.09.28 11:01 #26

SK. писал (а):

Если уж что-то и обсуждать, то прежде всего - саму идею, причём не на основе индикаторов (уже несущих какую-то заложенную в них мысль), а на основе логических рассуждений и здравого смысла. Если идея найдётся и интуитивно будет понятно, что она может работать, то уже потом под неё подбирать (или делать) индикаторы, фильтры и пр.

Тоже неплохо. Какие будут предложения?

Vitali 2006.09.28 11:21 #27

ExpertTrader писал (а):

Лично я вижу AO и AC как индикаторы, которые могут говорить о нежелательном входе, т.е. туда нельзя, а вот сигнал для входа по ним действительно «никудышный». Я не настаиваю на AC и AO, я хочу? чтобы все желающие предлагали свои идеи, не голословно конечно. А вообще ехал сейчас и думал: следует сначала провести анализ на основе статистики по движениям внутри бара на крупных периодах, чем я сейчас и буду заниматься.

Ага, тогда АО - хороший фильтр, готовый не пущать когда не следует.
Смею предположить, что движение внутри крупного бара есть и оно ничем не отличается от движения внутри мелкого. Скажите, что вы конкретное ждете от статистики? Какая гипотеза? Может уже кто-нибудь знает ответ на то, что вы ищите.

FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, вопросы и ответы Эксперт на основе CatFX50

Валерий 2006.09.28 11:59 #28

SK. писал (а):

Внутри бара..

А что такое бар? Что в нём такого, что необходимо исследовать? Например, часовой. Это просто 60 минутных баров.

Часовой бар примечателен только тем, что время его начала совпадает у всех трейдеров. Но обратите внимание: теоретически можно было бы сдвинуть время начала отсчёта часового бара на пол периода и бары выглядели бы совсем иначе, несмотря на то, что тиковая история полностью сохранилась бы.

.....
Думаю, бар полезен только тем, что позволяет наблюдать рынок в заданном масштабе. Просто посмотреть и получить общее представление.

Ну вот, уже и SK (Сергей Ковалёв, если не ошибаюсь) ввязался в полемику. Сам думал об этом: сместить график на пол-периода свечи и посмотреть, как изменится сам график, а также индикаторы от него. Но так как парадигма использования стандартных индикаторов мною уже отвергнута, то и интерес пропал. Думаю , это только докажет несоотоятельность опоры на индикаторы в торговле ( в смысле , не мой интерес, а сдвиг графика).
И ещё. MQL4, МТ4 и его тестер на истории не только предоставляют возможность конструировать собственные стратегии и проверять их на реальном рынке, но и развенчать многие популярные, рекламные и даже ставшие классикой иллюзии и заблуждения, свойственные человеку, видящему ( или показывающему на примере) небольшой кусочек истории. Тестер видит всю историю и сразу представит нам массу примеров, где наше правило не действует, а приводит к прямо противоположным результатам. Т.е., говоря научным языком, нет корреляции между нашей гипотезой и реальным поведением рынка. Это подтверждают и высказывания выше в этой теме.

Индикаторы тренда для советников. 1200 подписчиков!! Публичное обсуждение формулы расчета

Mikhail Skakov 2006.09.28 12:55 #29

А еще, мне кажется, с вовлечением за последние годы большого количества мелких трейдеров в торговлю и появлением сети ДЦ по всему миру, рынок Форекс сильно изменился. И индикаторы, которые работали во времена медленного рынка (без нынешних персоналок), перестали быть актуальными. Сегодня нужны новые ориентиры в торговле.

Лига Торговых Систем. Продолжаем Противоречие - путь к Cервер "demo.metaquotes.net" будет остановлен

Сергей Ковалев 2006.09.28 15:09 #30

Gorillych писал (а):

Почему Вы считаете, что тот тайм-фрейм, из которого Вам удобнее наблюдать за рынком, позволяет Вам действительно за ним наблюдать?

Gorillych писал (а):

А Вы не можете представить МТС без индикаторов и фильтров? И думаете, что внутри бара ничего не происходит? Минутного?

Это как в анекдоте:
- Вы обо мне плохо думаете!
- Я о Вас вообще не думаю..

Что касается меня лично, то я использую для анализа все ТФ. Речь шла не о том, что мне удобно или не удобно, а о том, что по моим представлениям бар - это такая сущность, анализировать которую нет практического смысла. Как время отсчёта, так и продолжительность баров, основаны на волеизъявлении разработчиков и в смысле физики явлений абсолютные значения этих характеристик оказываются бесполезными.

МТС без индикаторов и фильтров представить могу. Дело не в фильтрах, индикаторах, библиотеках, советниках..
В корне любой технологии должна лежать основополагающая идея. До тех пор, пока её нет, обсуждать технические средства (для её реализации) просто глупо. Появится идея - дальше в зависимости от требований идеи: нужен индикатор - использовать (или сделать) индикатор, нужен фильтр (библиотека, фукции, DLL.. ) - сделать фильтр.

-------------------

Немного об идеях.

Рынок - сложное явление. Гораздо сложнее, чем многие себе представляют.
Я уверен, что говоря об индикаторах, можно найти лишь частные решения для узкого круга задач элементарного свойства.
Если вести речь о создании МТС, то как минимум нужно осуществлять обработку больших объёмов информации.

Вряд ли я смогу полноценно участвовать в этом обсуждении.
У меня пока есть только одна-единственная своя идея (кстати, не использующая встроенные индикаторы), над которой ещё работать и работать..
А готового (не то, что решения, но даже) предложения у меня нет.
Я на рынке с 2002 года. За это время на MQL2 я написал сотни разных экспертов и индикаторов. А здесь выложил только один, и то сделанный полуинтуитивно, на основе эмпирических формул. Всё остальное не стоит внимания. Не хочу никого критиковать..

Чего делать не следует - кое-как ещё сказать могу.
Почему? Да просто потому, что всё это уже было..
А что делать следует .. - я б с удовольствием послушал что-нибудь содержательное:)

Обсуждение статьи "Графические интерфейсы Советники: Самообучающийся ЭКСПЕРТ(lsv) советник - разные вопросы

Один на всех. Общий эксепрт. - страница 3