Оттачивание Грааля (ограничения)

Новый комментарий
 
Читал статью, ставшую притчей и вот о чём подумал.
Я нигде не видел (или не нашёл) системы формальных ограничений для автоматизированной торговли со стороны дилера.
Что бы не сошло за офтопик, поясню.
Тестер занятная штука. Но…
1. Что есть понятие пипсовка (1 пункт, 10, 100) в понимании среднестатистического дилера?
2. Так ли сильно привязаны дилеры к размеру лота?
3. Сколько занимает проскальзывание минуто-пунктов?
Дальше пока сходу не придумал. Но знаю что данная система ограничений не полна, а ведь именно эти ограничения (конечно не только они) делают различными понятия теста и работы.
Может кто подскажет?
 
Мне кажется, ни один диллер никогда не признается в установленных им ограничениях. Только торгуя в реале, можно увидеть эти ограничения. И, естественно, эти ограничения у всех диллеров разные. Поэтому лучше всего торговать сразу на нескольких площадках. А получив отрицательный опыт торговли, уходить от неудобного диллера, не выясняя с ним отношений (потому что это пустая трата времени).
 

Что очень интересно, на всех форумах по форексу подобные темы про ужасных брокеров. Мягко говоря надоело. Может не брокеры плохие, может танцорам хирург требуется?

 
Господа, я не совсем о страшных и добрых диллерах. Это оффтопик. Я просто об ограничениях (или хотя бы их классификации). Ведь чувствуешь себя глупо, когда твоя статистика по прибыли базируется на том что дилер никогда не исполнит, а отрицательная - на качестве твоей программы.
 
dr-Wicked писал (а):
Читал статью, ставшую притчей и вот о чём подумал.
Я нигде не видел (или не нашёл) системы формальных ограничений для автоматизированной торговли со стороны дилера.
Что бы не сошло за офтопик, поясню.
Тестер занятная штука. Но…
1. Что есть понятие пипсовка (1 пункт, 10, 100) в понимании среднестатистического дилера?
2. Так ли сильно привязаны дилеры к размеру лота?
3. Сколько занимает проскальзывание минуто-пунктов?
Дальше пока сходу не придумал. Но знаю что данная система ограничений не полна, а ведь именно эти ограничения (конечно не только они) делают различными понятия теста и работы.
Может кто подскажет?

В этой связи интересно, насколько расширяется спрэд, уровень стопов, например, на новостях ? Кто-нибудь собирал такую статистику, хотя бы для примера, желательно, на реале. Как часто это происходит, в какие временные периоды ? Без учёта подобных факторов в эксперте всё тестирование  на истории может пойти на-смарку. Ведь подобные вещи не моделируются тестером.
 
Онлайн тестирование и сравнение с бэктестом Вам в помощь. Проанализируйте и сравните все сделки, уровни входа и выхода. Увидите те случаи, когда тестер расходится с реалом.
 
KimIV:
… те случаи, когда тестер расходится с реалом.
При всём уважении эта статистика каждому интересующемуся обойдётся в чистых затратах не в один килобакс.
 
dr-Wicked писал (а):
KimIV писал (а):
… те случаи, когда тестер расходится с реалом.
При всём уважении эта статистика каждому интересующемуся обойдётся в чистых затратах не в один килобакс.

У вас такой дорогой интеренат?
 
Integer:
У вас такой дорогой интеренат?
Не у нас дороговато обходятся реальные сделки, по которым и нужно вести статистику и по которой таки можно определить модель поведения дилера.
 
Integer:

....... Может не брокеры плохие, может танцорам хирург требуется?

Понравилось ;-)
 
dr-Wicked писал (а):
Integer писал (а):
У вас такой дорогой интеренат?
Не у нас дороговато обходятся реальные сделки, по которым и нужно вести статистику и по которой таки можно определить модель поведения дилера.

Скорей всего KimIV имел в виду тестирование на демосчете. Демосчет достаточно хорошо приближен к реальным торгам, по крайней мере лучше, чем тестер. Одно плохо, большая затрата времени. Чтобы хорошо протестить эксперта понадобится не один месяц :(
12
Новый комментарий
Причина обращения: