Кто нибудь исследовал "волатильность" в зависимости от частоты тиков? - страница 2

Новый комментарий
 
Silent:

Здесь посты satop

Есть ли в свободном доступе, не знаю.



Да, нашел у satop этого его индикатора. Посмотрю на досуге. Спасибо за ссылку

 
ikatsko:

Lf знаем мы про объемы! Ну проскочил Сорес с большим объемом и, например, низкой ценой. Рынок все же это действие толпы, т.е. большого количества продавцов/покупателей.


В МТ4 - объемы, это как раз и есть кол-во тиков за бар, ни какого отношения к объемам покупок/продаж они не имеют и Сорос тут не причем :))
 
Europa:

В МТ4 - объемы, это как раз и есть кол-во тиков за бар, ни какого отношения к объемам покупок/продаж они не имеют и Сорос тут не причем :))

Это действительно так?? Где можно прочесть подтверждение этому?
 
ikatsko:
Это действительно так?? Где можно прочесть подтверждение этому?
Эмм, а что вы думали там находится?
 
ikatsko:

Это действительно так?? Где можно прочесть подтверждение этому?

Можно открыть окно данных, поставить курсор на последний бар и понаблюдать, как с приходом нового тика показатель Volume меняется на единицу (для наглядности лучше начинать со "свежего" бара)
 
ikatsko:

Это действительно так?? Где можно прочесть подтверждение этому?
Хмм... где прочесть не знаю, но поиск "рулит", а так действительно, легко убедиться по методу описанному постом выше, в результате получим число тиков = Volume и это факт, причем для любого таймфрейма, но для разных брокеров, эти значения могут очень сильно разнИца...
 

Здрасьте! Мне тоже интересно! Только мне казалось, что волатильность зависит от подъёмов и спадов цены или это следствие тех же тиков. Тут же привожу определение объёма в Документации:

double Volume[]

Массив-таймсерия, содержащий тиковые объемы каждого бара текущего графика.

Индексация элементов таймсерий производится задом наперед, от последнего к первому. Текущий бар, самый последний в массиве, имеет индекс 0. Самый старый бар, первый на графике, имеет индекс Bars-1.

См. также iVolume().

Пример:
      if(i==0 && time0<i_time+periodseconds)
        {
         d_volume += Volume[0];
         if(Low[0]<d_low)   d_low = Low[0];
         if(High[0]>d_high) d_high = High[0];
         d_close = Close[0];
        }
      last_fpos = FileTell(ExtHandle);
      last_volume = Volume[i];
      FileWriteInteger(ExtHandle, i_time, LONG_VALUE);
      FileWriteDouble(ExtHandle, d_open, DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(ExtHandle, d_low, DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(ExtHandle, d_high, DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(ExtHandle, d_close, DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(ExtHandle, d_volume, DOUBLE_VALUE);
 
double Volume[]

Массив-таймсерия, содержащий тиковые объемы каждого бара текущего графика.

Что не понятно? Volume = кол-во тиков, на каждом баре, текущего графика

 
borilunad:

Здрасьте! Мне тоже интересно! Только мне казалось, что волатильность зависит от подъёмов и спадов цены или это следствие тех же тиков.

волантильность как известно зависит от изменения цены. тики тут сбоку припёку, вроде ж очевидно.

но если цена вдруг неожиданно пропала с горизонта и её никак невозможно нигде найти без поллитру, то тики вместо неё будут в самый раз. ))

 
Andrei01:

волантильность как известно зависит от изменения цены. тики тут сбоку припёку, вроде ж очевидно.

но если цена вдруг неожиданно пропала с горизонта и её никак невозможно нигде найти без поллитру, то тики вместо неё будут в самый раз. ))


Ну, цена не пропадёт! Значит, количество тиков не влияет на изменение цены. Скорей влияют спрос и предложение, и большие сделки...

1234
Новый комментарий
Причина обращения: