Кто нибудь исследовал "волатильность" в зависимости от частоты тиков?

Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она ничего не будет характеризовать .

Ну почему же? Чем же тогда отличаются, например, два периода М15, если в одном было 10 тиков, а в другом 250 тиков?

Отличаются количеством тиков.

Думаю, что есть и другие мнения. Думаю, что на рынке увеличивается/уменьшается частота предложения новой цены (а тик - это предложение новой цены), то это есть характеристика рынка в текущий момент, а именно, ИМХО, спокойствие или панику на рынке.

Вы Америку не открыли. Есть прямая зависимость между количеством тиков и волатильностью. Но что дальше-то? Чем это лучше того же ATR или стандартного отклонения?

Ну StDev - отклонение цены от некоей условной МА - это не то. (Принципа АТР не знаю). В общем был бы такой индикатор - посмотреть на него (самому пока лень написАть)

Я как раз собираюсь написАть что-то подобное, только наверное все же мультивалютный вариант, там поинтереснее будет... хоть есть что проанализировать

Да и кстати... в Вашем случае даже писать ничего не надо, объемы чем не подходят?

Lf знаем мы про объемы! Ну проскочил Сорес с большим объемом и, например, низкой ценой. Рынок все же это действие толпы, т.е. большого количества продавцов/покупателей.

Здесь посты satop

Есть ли в свободном доступе, не знаю.