Формализация общих подходов к трейдингу - страница 25

ну хоть ктонить раскрыл глаза, что да как на МТ5 - там одни профессиональные трейдеры остались собрались. Почему Вы считаете, что развитие платформы(МТ4-->МТ5) должно привести не к увеличению возможностей терминала, а к закрытию возможности выбора пользователем какие данные обрабатывать?

ЗЫ: несколько страниц назад я просил разъяснить как происходит закрытие позиций, или я невнимателен или так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16

На пятом форуме как раз не трейдеры а программисты тусят. И в отличии от этого балагана мне это больше нравится. Поэтому я тут редкий гость. На пятом люди занимаются практическими задачами а не одной болтологией.

А для того чтобы заявки ПЛ исполнялись - они должны быть не в недрах стакана, а поближе к best prices (т.е. нужно иметь хорошее представление о справедливом значении цены, вычисляя его, например, на основе объёмов покупок и продаж). Когда заявки исполняются - ПЛ получает профит. Если другой ПЛ будет удерживать меньший спред (при том же качестве слежения за справедливой ценой) - он схавает часть профита первого ПЛ.

Форекс это не биржа, там не торгуют каждый с каждым, там все торгуют с маркетмэйкером.

Клиент А хочет купить 100 лимонов, посылает запрос маркетмэйкеру. Маркетмэйкер смотрит в стакан и вычисляет по какой цене он может купить сам эти 100 лимонов. В стакане заявки от 10 клиентов на продажу по 10 лимонов каждый, при этом каждый следующий клент на один пипс более жадный, чем предыдущий, начиная с текущей цены Р0. Соответсвенно маркетмэйкер выдаёт клиенту А цену на 5 пипсов выше, чем цена текущая/последней сделки - (Р0+5). Всё, по системе прошёл тик.

Далее возможны два варианта:

1. Клиент А согласился, прошла сделка, зафиксирован объем, цена реально выросла на 5 пипсов (Р0+5), а также возник запас для дальнейшего роста, т.к. вся "дешёвая" валюта на данный момент оказалась куплена. Последующая цена будет зависить от соотношения спроса и предложения, но она будет стартовать от уровня новой цены/цены вот этой последней сделки. На терминалах виден рост цены.

2. Клиент А подумал и не стал покупать, т.е. сделки не было и объёма не возникло. Следующий клиент Б хочет купить только 10 лимонов и его заявка полностью удовлетворяется по Р0, т.е. следующий тик будет на Р0, и торги продолжатся от этого уровня. На всех терминалах виден спайк.

Для появления спайка не обязательна очень большая заявка, достаточно заявки бОльшей, чем текущее предложение. Ясно, что такое чаще происходит в периоды снижения активности торгов, т.е. по ночам. Специально таким никто заниматься не будет, т.к. это не по-джентельменски, с таким товарищем быстро перестанут дружить и отключат его от системы, будет покупать на вторичном рынке со 100% предоплатой.

ДЦ на МТ это казино принимающие ставки по старым ценам, по ценам которые были в прошлом, ДЦ надеется, что реальные цены уйдут не далеко от того что он даёт. Это вынуждает ДЦ применять фильтрацию, чтобы усреднить торговый шум. ДЦ вводит спрэд, иногда большой, чтобы покрыть риск ухода цены. На межбанке в периоды активности спрэд легко может стать 0.

ну вот, опять не так - поподробнее, или ссылками насыпьте, кто там кого "хавает", ...