Формализация общих подходов к трейдингу - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А есть смысл рассматривать отдельный тик?
Если рассматривать тиковый объем как некую функцию, она будет зависеть от нескольких параметров, в частности от реального объема и, скажем так, "идеи".
Так вот, если не рассматривать зависимость от "идеи", есть подозрение, что тиковый объем зависит от реального логарифмически, т.е. грубо говоря Vt ~ logx(V)*F("идея").
UPD: под "идеей" подразумевается все, кроме реального объема, от чего зависит тиковый объем. И логарифм вряд ли натуральный.
Хорошая идея поиграться идеями относительно нащупывания реальных объёмов. Я за.
Вот например: а нужны ли нам реальные объёмы, или нам важнее нащупать некие факторы (влияющие на цену), которые на бирже получают посредством созерцания объёмов в стакане?
Если так, то страдать по поводу отсутствия "реальных" объёмов, доводя свои страдания до попыток их (объёмы) смоделировать - непродуктивно.
Нужно эффективно юзать то, что есть. И усилия направлять в эту сторону.
Даже если такая связь есть (правда скорей всего есть), вычленить реальный объем для конкретного бара или куска истории будет весьма затруднительно.
Можно будет разве что сделать среднюю оценку с определенной степенью достоверности.
Так что поиграться можно, но только если будет необходимость.
Спасибо ознакомися пока частично, но меня интересует вопрос, почему не существует тиковый график, хотя вся информация для его организации вроде бы имеется? Или пытался ли кто нибудь с помощью программирования создать такой график?
Вот в этой статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
и в особенности в обсуждении вы найдёте ответы почему в МТ нет тиковой истории.
Ключевая фраза Рената "тиковая история это самоубийство для платформы", с начало люди хотят месячной тиковой истории, потом годовой, потом истории за весь период а это гигабайты информации которые придётся хранить ДЦ и выдавать трейдеру по первому требованию.
Сборщики тиков делались, делаются и будут делаться. Я сам в своё время писал такие вещи, до сих пор где-то валяется.
ЗЫ Да и подмена котировок (для того чтоб тиковый график гонять в тестере) в МТ4 не проблема, вот в МТ5 проблема, но народ занимающийся МТ5 уже вырос из этих штанишек, поэтому и проблемы как таковой нет.
Даже если такая связь есть (правда скорей всего есть), вычленить реальный объем для конкретного бара или куска истории будет весьма затруднительно.
Можно будет разве что сделать среднюю оценку с определенной степенью достоверности.
Так что поиграться можно, но только если будет необходимость.
Пытался пристегнуть тиковый объем к своим изысканиям.
Получал некоторое улучшение ( примерно%10-15) к результатам тестерных прогонов.
Пока эти упражнения отложил в сторону.
ЗЫ Да и подмена котировок (для того чтоб тиковый график гонять в тестере) в МТ4 не проблема, вот в МТ5 проблема, но народ занимающийся МТ5 уже вырос из этих штанишек, поэтому и проблемы как таковой нет.
ну хоть ктонить раскрыл глаза, что да как на МТ5 - там одни профессиональные трейдеры остались собрались. Почему Вы считаете, что развитие платформы(МТ4-->МТ5) должно привести не к увеличению возможностей терминала, а к закрытию возможности выбора пользователем какие данные обрабатывать?
ЗЫ: несколько страниц назад я просил разъяснить как происходит закрытие позиций, или я невнимателен или так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Даже если такая связь есть (правда скорей всего есть), вычленить реальный объем для конкретного бара или куска истории будет весьма затруднительно.
Можно будет разве что сделать среднюю оценку с определенной степенью достоверности.
Так что поиграться можно, но только если будет необходимость.
ЗЫ: несколько страниц назад я просил разъяснить как происходит закрытие позиций, или я невнимателен или так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Закрытия как такового нет, есть обратное действие.
Вы хотите купить машину, нашли хорошую цену продажи (аск) нажали бай и купили
у вас открытая позиция (лонг)
Решили закрыть позицию, ищите обьявление о покупке ( типа куплю за столько то - бид)
вас устраивает цена, жмете селл. Машина продана, позиция закрыта
Для удобства можно в терминале сделать кнопку - закрыть позицию
Закрытия как такового нет, есть обратное действие.
да, я это понимаю, НО интересует то что будет творится в рынке иль в стакане, ведь суммарный объем рыночных ордеров уменьшится если я закрыл позицию, кто то должен восполнить
не понимаю, что уменьшится. Всё как на авторынке. Один купил другой продал. В одни дни народу (товара) много в другие мало.
Вечером по радио Медведев сказал типа - "С завтрешнего дня пора изменить пошлины на машины."
Никто ничего не понял, Их увеличат или уменьшат ? Инфы нет, думай как хочешь, никто не хочет облажаться, Спред увеличился в разы. Продавцы задрали цены (аск)
Покупатели с прибитыми в стакане бидами, опустили их ниже.
Завтра за 5 минут до открытия авторынка, медведев уточнил, пошлины поднимут на 30% .
К открытию продавцы пересчитали коррекцию на подорожание и вывесили новые аски. Открытие с гепом.