Формализация общих подходов к трейдингу - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы попытаетесь формализовать эти самые модели манипуляций то у вас нет нужной информации, достоверной статистики, в то время как "гадские" патерны очевидно имеют статистику.
Так что следует реализовывать? То о чём нет и понятия или то что имеет базу?
один прием реализовал, сколько там осталось... наверное у север80 получится.
значит эти гадские паттерны надо разбирать по зап. частям. формализировать, приводить в математическую, динамически меняющуюся модель поведения цены. программировать, автоматически распознавать ее на графике, ее гибриды, собирать по ней статистику. думаю, можно много чего интересного увидеть.
Наверное, если говорить о попытке формализации, то стоит начать о парадигме от которой можно отталкиваться.
Могу предложить следующую из множества непротиворечивых:
Рынок и информация. Рынок - это механизм определения текущей стоимости актива. В современном экономическим обществе эта задача более чем актуальна, причем имеется постоянный рост требований точности оценки по времени и по цене. Стоимость актива определяется совокупностью информации по нему. Обычно информация определятся относительно других объектов (или над пустым множеством таких объектов, "аксиома"). Информация имеет горизонт влияния и функцию степени влияния от времени, "покупай слухи, продавай факты".
согласен. Это было разрознено в разных постах (экзогенные/эндогенные процессы). Пусть будет в одном :)
Трейдер. В общем понимании Трейдер, есть не что иное, как оценщик. Профессия оценщика во все времена была необходима. Задача каждого Трейдера это оценка реальной (справедливой) стоимости товара. Свою оценку он "озвучивает" с помощью своих позиций, вес его мнения определяется размером позиции. Совокупность мнений всех Трейдеров развесованных по размерам их позиций, в конечном счете, определяет текущую стоимость актива. Хорошие оценщики получают бонусы - прибыли от сделок, плохие получают штрафы- убытки, плохие оценщики со временем уходят из ремесла, их заменяют новыми.
это один из путей трейдера. Больше относится к инвесторам, так как я это понимаю
Эффективность. С течением времени, скорость влияния информации на рынок неуклонно растет. Это объясняется ростом технологий и глобализацией экономики. Любая стратегия оценки, (тем более если она эффективна) является в свою очередь информацией, которая за определенный период времени абсорбируется рынком, или "постоянно прибыльных стратегий, т.е. Граалей, не бывает". Любая историческая закономерность также информация, которую пожирает рынок в за определенное время, разрушая таким образом любой намек на стационарность.
стоит обсудить и систематизировать представление исторических данных, так как оно само становится источником для стереотипов, ну или неэффективностей рынка если кому так больше нравится :)
Как верно заметил BLACK_BOX, подробной информацией о торгах является T&S, но такая инфа есть только для биржевых рынков (или работающих по тому же принципу) и она весьма объемна. Кроме того, есть и более полные представления, которые нетолько отображают совершенные сделки и их объем, но и состояние стакана на некоторую глубину (обычно только лучшее предложение на покупку и продажу с их объемами). Это информация конечно м.б. полезна на некоторых рынках, но большинство имеет дело и ориентируется на сжатые данные о прошлых сделках. Способов сжать эту информацию не много и они определяются исходными "полями", а их 3 - цена, время, объем. И далее дискретизируют изменение одного из полей с фиксированным шагом, а остальные либо суммируют на этом промежутке, либо находят экстремумы и начальную, конечную точки. Баровое представление - дискретизируют по 2ому параметру (время). Эквиобъемные графики - дискретизируют по 3ему (объем). Крестики/нолики, ренко, каги и т.д. дискретизируют по цене, а волюм и время отбрасываются. Волюм профиль - тоже дискретизируют по цене, но с суммированием объема в каждом отсчете и т.д. Можно более точно расписать и перечислить все способы представления которые есть и даже которых ещё нет :) Для более сложных преобразований цены с усреднением, модуляцией и т.д. существует множество индикаторов. Но самое главное назначение цены или ее производных это отображать чужие действия. И эти "чужие" д.б. достаточно сплоченным в своих действиях сборищем))) (группой). Поэтому генерация супер сложных индюков, применяя супер апроксимации и квантовую физику))) это пустое занятие.
Avals:
Касательно назначения рынков - это обеспечить людей возможностью торговать.
С Вашего позволения не соглашусь, возможность торговать является следствием существования рынка, назначение последнего это эффективное распределение активов для обслуживания капиталистической экономики. Или еще противоречивая аналогия, назначение завода - это обеспечить людей возможностью работать (и отнюдь не производство товара) .
Согласен. Маркет-профайл это визуальное представление ленты T&S на ценовых уровнях и, на мой взгляд, является максимально информативным, на сегодняшний день, средством для определения распределения объемов и структуры интересов участников торгов.
Таким образом, думаю, мы пришли к отправной точке: для формализации торговых подходов на основе эндогенной информации, имхо, необходимо и достаточно формализовать их относительно маркет-профайла, а также ленты T&S для мониторинга текущей активности.
согласитесь, что те манипуляции (от кого бы они ни исходили) являют собой характерные участки ценового графика на которых большинство участников рынка сливают, так как сама логика поведения цены противопоставлена прибыльной торговли среднему человеку с его психологией торговли, страхом и жадностью. короче на этих паттернах мы сливаем... там описывается почему и где и на мой взгляд вполне удачно.
значит эти гадские паттерны надо разбирать по зап. частям. формализировать, приводить в математическую, динамически меняющуюся модель поведения цены. программировать, автоматически распознавать ее на графике, ее гибриды, собирать по ней статистику. думаю, можно много чего интересного увидеть.
а то только и пользуемся голова/плечи, да клином с харами, ясен пень с таким вооружением нам не курнуть)
... Почему не существуют тиковые графики? Сложно их организовать? Или они существуют на каком нибудь уровне или ДЦ? Интересно было бы взглянуть на истинное лицо рынка и попрбовать угадать логику действий крупных игроков или их сообщества.
Прогуглите по слову "Time and Sales", a также по "Time and Sales History". Или начните читать ветку от сюда, получите ответ.
Спасибо ознакомися пока частично, но меня интересует вопрос, почему не существует тиковый график, хотя вся информация для его организации вроде бы имеется? Или пытался ли кто нибудь с помощью программирования создать такой график?