игрушки - страница 6

 
Vinin:


Возьмем вот эту функцию, хотя можно было и другую

1. Цикл перебора ордеров сделан не корректно

2. Нет контроля инструмента

3. Нет контроля Магика

Вывод: можно ставить не более одного советника на терминал, иначе советники будут между собой конфликтовать и посыплются ошибки . А значит корректная работа возможна только в тестере

Ну эт тока техника, которая не для реала. А логика стратегии, тож для тестера?
 
Если тиковая история в терминале не хранится и ее не возможно туда закачать для теста. Нафига писать в тестере "Все тики"? Зачем обманывать и чето-то там пытаться моделировать непойми каким алгоритмом? Если минимум что есть это 1М, то и качество тестирования должно проводиться и называться соответственно. Да, в процессе тестирования могут возникать спорные моменты, бывают спорные свечи, но для этого моделирование тиков не нужно, меня бы более чем устроила интерпретация таких моментов в худшую сторону.
 
BLACK_BOX:
Ну эт тока техника, которая не для реала. А логика стратегии, тож для тестера?


А проверить разве трудно?

Я не проверял.

 
ZZZEROXXX:
Если ...
Т-с-с-с. [шёпотом] Не шумите, за подобные вопросы уже банили вопрошающих.
 
f.t.:
:))) если доверяете, то зачем же потом в визуальном режиме проверяете?

Если вы программист, то должны понимать, что никакого противоречия нет, поскольку визуальный режим это тоже проверка с использованием тестера - это лишь один из вариантов использования тестера, позволяющий визуально убедиться в правильности работы стратегии заложенной в эксперт. И если мы применяем не один режим использования тестера, а два режима, то это не означает, что мы не доверяем тестеру.

 
PapaYozh:


Что логичного?

Для дневок негде взять отсутствующую в минутках информацию о цене.

Если для минуток указывается максимальная точность генерации 25% (почему 25% - загадка, но будем плясать от заявленного значения), то для старших ТФ точность генерации тиков не может превысить эти самые пресловутые 25%.

Всегда считал что точность генерации (моделирования) связана с относительной погрешностью определения цены на баре заданного ТФ в любой момент времени. Но М1 баре в отсутствии тиковой истории погрешность максимальна, на барах более старших ТФ соответственно уменьшается. ИМХО логично. Хотя всё зависит от того как считать.
 
khorosh:

Если вы программист, то должны....

я не просто програмист. я програмист, который хочет быть уверенный в том, что результаты моих работ соответствуют исходной постановке задачи. вы может писать какие угодно словеса, убаюкивать вся и всех, но....

(нормальной) целью разработки любого торгующего эксперта является запуск в работу на реальном счете (все остальные возможные мотивы мне лично как и многим другим просто не интересны). перед его запуском я хочу проверить что мой эксперт будет торговать так как он написан. но протестировать эксперта в МТ4 я не могу, потому тестерное моделирование не соответствует реальному потоку цен. если вы запустите эксперта на реальном/демо счете на какоето время, а потом прогоните этот же участок в тестере вы врядли получите полностью совпадающие результаты. поэтому тестер, как гарантия получения чего либо на реале, не работает. вы можете перепроверять работу тестера хоть десятком способов, но все разговоры " а можно ли ставить экспа на реал" с прилагаемыми к ним стейтами и графиками из тестера просто лишены всякого смысла, так же как и обсуждение игрушек вроде топикстартера. и это нужно просто понимать и не делать из этого всего трагедий как впрочем и не строить на их базе воздушные замки ;)

 
f.t.:

перед его запуском я хочу проверить что мой эксперт будет торговать так как он написан. но протестировать эксперта в МТ4 я не могу, потому тестерное моделирование не соответствует реальному потоку цен.


Есть еще один неприятный момент.

Стои'т себе эксперт на реале, и вроде нормально работает. Но потом при анализе сделок и графика Вы приходите к выводу, что какая-то сделка не состоялась, хотя вроде бы должна, или наоборот - обнаруживаете сделку, которой, по Вашему мнению, быть не должно. И нет нормальной возможности прогнать тест на проблемном участке на тех тиках, которые были. И начинаются пляски с бубном.

 
goldtrader:
Всегда считал что точность генерации (моделирования) связана с относительной погрешностью определения цены на баре заданного ТФ в любой момент времени. Но М1 баре в отсутствии тиковой истории погрешность максимальна, на барах более старших ТФ соответственно уменьшается. ИМХО логично. Хотя всё зависит от того как считать.

Вот Вы считаете, Mathemat предполагает вероятностно - так и живем в домыслах.
 
f.t.:

я не просто програмист. я програмист, который хочет быть уверенный в том, что результаты моих работ соответствуют исходной постановке задачи. вы может писать какие угодно словеса, убаюкивать вся и всех, но....

(нормальной) целью разработки любого торгующего эксперта является запуск в работу на реальном счете (все остальные возможные мотивы мне лично как и многим другим просто не интересны). перед его запуском я хочу проверить что мой эксперт будет торговать так как он написан. но протестировать эксперта в МТ4 я не могу, потому тестерное моделирование не соответствует реальному потоку цен. если вы запустите эксперта на реальном/демо счете а потом прогоните этот же участок в тестере вы врядли получите полностью совпадающие результаты. поэтому тестер, как гарантия получения чего либо на реале, не работает. вы можете перепроверять работу тестера хоть десятком способов, но все разговоры " а можно ли ставить экспа на реал" с прилагаемыми к ним стейтами и графиками из тестера просто лишены всякого смысла, так же как и обсуждение игрушек вроде топикстартера. и это нужно просто понимать и не делать из этого всего трагедий как впрочем и не строить на их базе воздушные замки ;)

В моей реплике не шла речь о эффективности использования тестера. Я лишь обратил внимание на логическую противоречивость вашей фразы "если доверяете, то зачем же потом в визуальном режиме проверяете?". И если в вашей фразе заменить слова "в визуальном режиме" на слова "на демо", то всё было бы правильно.
Причина обращения: