Феномены рынка - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК, убедил. Хотя и считаю, что любой трейдун торгует обязательно с прогнозом.
Юра, давненько я от тебя этого не слышал... чем-то родным повеяло.
Трейдуны торгуют не обязательно с прогнозами, т.к. лудоманам вполне достаточно мартина или локов.
Я имел в виду под созидательным руслом изучение форвардных тестов. Например, меня интересует вопрос, как по результатам оптимизации и по начальному отрезку успешного форварда вычислить его продолжение.
Эквити большинства ТС тоже содержат закономерности. Например, если ТС подгоночная, то ее эквити после подгонки частенько весьма стационарна с МО минус спред и дисперсия судя по линейному виду тоже является константой.
Если форвардный тест успешен, то явно видно, что его свойства не похожи на физические, например, когда его потенциальная энергия иссякает, то он падает, но без ускорения свободного падения, а равномерно.
Скорее всего для изучения форвардных тестов нелинейный регрессионный анализ наиболее адекватен, по крайней мере по сравнению с его "применением" по отношению к ценовым ВР? Засесть за эконометрику, что-ли?
Засядь, заодно и с faa будет о чем предметно поговорить...
Сомневаюсь. faa лишь бы что-то через EView прогнать, не важно зачем и для чего, т.е. без всякой привязки к контекст, невзирая на противопоказания, а тем паче интерпретировать результаты он вряд ли в состоянии, а здесь такое не проканает.
Тут еще есть немалые опасения, что доцент пристанет со своей (18).
Так что наверное лучше самому, чем с такими помощничками?
Трейдуны торгуют не обязательно с прогнозами, т.к. лудоманам вполне достаточно мартина или локов.
Я имел в виду под созидательным руслом изучение форвардных тестов. Например, меня интересует вопрос, как по результатам оптимизации и по начальному отрезку успешного форварда вычислить его продолжение.
Эквити большинства ТС тоже содержат закономерности. Например, если ТС подгоночная, то ее эквити после подгонки частенько весьма стационарна с МО минус спред и дисперсия судя по линейному виду тоже является константой.
Если форвардный тест успешен, то явно видно, что его свойства не похожи на физические, например, когда его потенциальная энергия иссякает, то он падает, но без ускорения свободного падения, а равномерно.
Скорее всего для изучения форвардных тестов нелинейный регрессионный анализ наиболее адекватен, по крайней мере по сравнению с его "применением" по отношению к ценовым ВР? Засесть за эконометрику, что-ли?
А при помощи нелинейного регрессионного анализа вы в данном случае что можно определять? Корректировать "идеальные" входные параметры настройки сова каждый в отдельности, комбинацию?
А при помощи нелинейного регрессионного анализа вы в данном случае что можно определять? Прогнозировать "идеальные" входные параметры настройки сова каждый в отдельности, комбинацию?
Экстраполяция эквити - этим все сказано. Входные параметры уже известны, их определять не нужно. Скажем так, их лучше не трогать, если форвард успешен.
А вот найти взаимосвязь между параметрами на подгонке: ПФ, МО, просадки и т.д. и аналогичными параметрами на форварде - это желательно, на предмет: влияют ли параметры подгонки на форвард или нет?
Экстраполяция - этим все сказано. Входные параметры уже известны, их определять не нужно. Скажем так, их лучше не трогать, если форвард успешен.
Так понимаю, определять момент когда советнику нужно "покурить" .
Так понимаю, определять момент когда советнику нужно "покурить" .
Хотя бы примерно определить момент, когда нужно искать другой форвард, т.е. когда текущий растратит потенциальную энергию.
И что - это большая проблема? Понять, когда один контекст сменит др., это - ... так сложно?
И что - это большая проблема? Понять, когда один контекст сменит др., это - ... так сложно?
Фиг его знает? Может быть и выеденного яйца не стоит, если подойти с умом?
У каждого свои проблемы:
1. У локера - эквити на грани МК при бурном росте баланса
2. У любителя мартини - продолжительная серия убытков
3. У нелюбителя лосей - движуха против шерсти
4. У граальщика - стабильно 10 пипсов в день
5. У ботаника - обсасывание толстых хвостов
...
N. У ... т.д. и т.п.
А у меня вот проблема с форвардами нарисовалась.
И что - это большая проблема? Понять, когда один контекст сменит др., это - ... так сложно?
Вы эту идею используете и, так понимаю, не безуспешно?