Феномены рынка - страница 43

Тогда вот ещё в догонку... ну, раз уж пошла такая пьянка:

Зацените Толстые Хвосты на распределении тиков и "ненормальный" провал в области малых приращений часовых возвратов.

Думаю, концептуально, критерий отделения ТХ должен "отсекать" очень маленькие и очень большие приращения, это как раз уберет большие частоты около нуля. Вся пИчалька в том, что просто так это не сделать :о(

А можно своим наблюдением поделиться?

По Х уровень в пп от 1 до 100 (1пп=0.0001), по У сумма C+H+L на данном уровне в процентах. Например, цена 1.27816, на Х это соответствует 82.

Евро м1, хотя на больших фреймах та же закономерность. Статистика по 250000 барам (с 2008г.)

Я правильно понимаю, на тиковом графике, распределение также ненормальное?! Это удивительно, потому что мне всегда казалось, что причина ненормальности это кластеризация волатильности во времени, т.е. те же эквиобъемные графики должны быть более менее нормальны, разве нет?

До введения 5 знака так и было.

Да, правильно понимаешь! Распределение существенно не нормальное и стремится к нормальному с увеличением ТФ. На часовках уже можно говорить о нормальном распределении приращений. Далее это условие выполняется с большей точностью. Самые ненормальные - это тики и никакого отношение к 4-х знаку или 5-и знаку эффект не имеет. На рис. выше приведено тиковое распределение по 5-и-знаку. Более того, вся ненормальность распределений на малых ТФ обязана своим существованием именно порождающим тиковым рядом. Далее это всё потихоньку нормализуется с ростом ТФ.

Ну а причина ненормальности тиков, я думаю, в самой дьявольской природе котировочного процесса... Нам этого никогда не понять.

Приращением считается C-O или H-L? Просто я считал по H-L и получилось следующее

Приращениями или возвратами или рядом первой разности считается ряд Open[i]-Open[i+1] если на MQL языке говорить. Иногда используют ряд Close[i]-Open[i]. Тут большой разницы нет за исключением некоторых особых случаев - иногда удаётся заметить тонкую структуру на тиках между закрытием текущего бара и открытием следующего... но это совсем другая история.

Максимум на графике соответствует 100%, остальные значения расчитываются от него.

Смысл в том, что на Фигуре (100пп) закрытие, максимум или минимум бывает реже всего, далее по "редкости" идет пол фигуры (50пп), далее остальные уровни кратные 10пп. Возможно стоит ставить стоп на уровень кратный 10пп (10,20,30,...пп), а лимитники на уровни кратные 5пп.

Непонятно только, почему с увеличением таймфрейма нормальности становится больше. Сглаживание? Вроде как ненормальные тики должны порождать ненормальные минутки, которые в свою очередь образуют ненормальный день и т.д.