Феномены рынка - страница 24

Farnsworth:

тут не так все просто. Напоминаю пост Алексея:

Avals, да Вы не торопитесь с выводами...

Avals:

Farnsworth, ok не буду :), но почему вас удивляет:

"Еще раз обращу внимание, не знаю, как коллеги, но когда взятое в пределах СКО приращения дали тренд - я был сильно удивлен. "

если у вас такие полосы пропускания в матрице из певого поста? Или речь уже не об этой матрице?

Avals:

откуда там закономерностям/зависимостям взяться? Взяли какой-то тайм-фрейм и часть приращений на нем в одну кучу, часть в другую в завсимости от величины. Причем несколько пунктов или смещение т-ки отсчета может поменять состав этих "процессов". Откуда при таком разбиении взяться торговой логике? 20 пипсов на m15 отнесем к омеге, а вот если бы 21 был, то это совсем другое дело - это альфа :) Откуда вообще взялась такая матрица разделения ретурнсов? Как после ее применения могло получиться иное, чем получилось даже на случайном блуждании, ведь по этой матрице видно, что один "процесс" будет получать больше отрицательных ретурнсов, другой положительных? Само собой получился снос одного вверх, а другого вниз.

Farnsworth:

Корреляцию для этих процессов пока не смотрел. Причем, специально не смотрел. Основная причина в том, что я "выхватывал" из ряда только те отсчеты, которые попадали под классификацию. Появляющиеся дыры просто игнорировал. Т.е. по изначальной концЯпции, есть детерминированный тренд, с более сложной структурой, чем просто линия, но он детерминированный. И это "трендовый" процесс прерывается (именно прерывается или разрушается) другим, более сложным "процессом-убийцей" (хвосты, уши, все что выпирает). Важно отметить, что не тренд смешивается с шумом, а конкурируют два, очень сложных процесса, один созидательный, другой разрушительный.

Использовать? - почти просто :о) Можно достаточно точно (в разумных пределах) предсказать "несущий процесс", а потом, например, с п-ью метода Монте-Карло оценить будущие разрушения, а так же оценить наиболее вероятные уровни скопления цены после "катастрофы".

И я думаю, что в этом бесконечном процессе рождения тренда и его разрушения должны существовать эти самые "стохастические паттерны". Выходил на них с разных сторон, и вот еще один подход. Но философия немного меняется, получается, что есть тренд, он предопределен самой природой компании, общества, страны, как угодно. Он один, т.е. нет быков и медведей. А есть условия среды, в которой этот тренд не может существовать в идеальных условиях, в т.ч. само общество может его (тренд) разрушать. Но это все лирика, не обращайте внимания.

В принципе все верно, это не единственный способ фильтрации.

PS ВАЖНО: не получалось отфильтровать с т.з. ЦОС этот процесс, вообще не получалось!!! А вот такой примитивный метод дал результат. Думаю, вот тут должно хорошо работать, все, что связано с приставкой "мульти".

В следующее воскресенье попробую оценить различные характеристики именно этих процессов.

HideYourRichess, Avals:

Доводы понятны, но здесь я вижу одну тему для "на подумать". Есть на рынкете один процесс, за авторством регуляторов, который в принципе можно попробовать выделить таким, или скорее похожим, но более сложным, способом. Характерен он более для найса чем для обменника. То что он точно есть, тут сомнений мало, его видно иногда очень отчётливо, он лигитимен и его описывают сами участники. Вот об этом я думаю.

А так да, 20 или 21 пипс - не принципиально.

Farnsworth:

Постепенно приближаюсь к моделям, и феномену. Итак, стохастические модели со случайной структурой предполагают, ессс-но, сами модели и описание перехода между ними (т.е. некая вероятностная логика перехвата одного процесса другим, которые эти модели генерят). Можно сказать, что ВР описывается 100 дифференциальными уравнениями Ито, и тут же встает вопрос идентификации моделей, - а какие функции, а какие коэффициенты смещения, а какие коэффициенты диффузии для каждого, какой начальный вектор вероятности состояний систем, в общем - задача не тривиальная.

Вот собственно и придумал преобразование, которое любой исходный временной ряд раскладывает на два подпроцесса. Ранее, не встречал ничего похожего, но возможно, это один из частных случаев канонического представления случайных функций. Кто его знает, я не профессиональный математик. Суть его в «просеивании» через решетку. Да не важно, математику пока не буду выкладывать, нужно с идеями и с концепцией разобраться. Важно то, что после преобразования получается всего два процесса, эти процессы линейны, но имеют более сложную структуру.

Случайный процесс. Процесс подогнан по своим характеристикам к приращениям M15

После преобразования получаем:

Для случайного процесса, коэффициенты b(alpha) и b(omega) в моделях, будут по модулю одинаковы, разница в длинах соответственно покажет преобладание той или иной динамики, да и для случайного процесса внутренняя структура разделенных процессов будет близка к линии. Остаются еще некоторые теоретические вопросы, и разработка более совершенных алгоритмов, но это отдельная история.

Кстати, еще одно косвенное (в смысле пока строго не доказанное) утверждение, что котировочный процесс не случаен, поскольку характеристики разложения отличны от характеристик случайных ВР (ну ... тут пока не строго все).

Так вот, остается еще вопрос вероятностей перехода между состояниями (процессами). Если эти переходы можно будет признать «марковскими», то тогда по формуле Колмогорова-Чемпена можно будет получать вероятности состояния системы в будущем на заданный горизонт.

О самом крутом феномене (это же ветка не только готовых феноменов, как бы исследования допускаются или нет?). Так, вот, уверен, что существуют «стохастические паттерны» (ТА тут не причем), очень сильная уверенность, надеюсь они подтвердятся. Возможно, что ошибаюсь и тогда, уже чувствую, страшно представить, paukas ведь счет за недополученную прибыль представит к оплате.

Farnsworth:
Еще раз обращу внимание, не знаю, как коллеги, но когда взятое в пределах СКО приращения дали тренд - я был сильно удивлен

Avals:
Откуда вообще взялась такая матрица разделения ретурнсов? Как после ее применения могло получиться иное, чем получилось даже на случайном блуждании, ведь по этой матрице видно, что один "процесс" будет получать больше отрицательных ретурнсов, другой положительных? Само собой получился снос одного вверх, а другого вниз.

Candid:

.....Если конечно они наличествуют.

Candid:

"Инерция — это явление сохранения телом скорости движения (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы" :)

Почему тебя собственно удивляет наличие глобального долговременного тренда?

Почему бы не предположить что такая матрица есть не причина а следствие наличия двух именно таких процессов. Если конечно они наличествуют.