как определять точки развороты цены - страница 12

Меня не надо правильно понимать - это общеизвестные нюансы торговли на финансовых рынках.

Сингулярный анализ был пройден всеми ещё 5 лет назад и исключен из использования, как не возможный для анализа финансово-временных рядов, ввиду его перерисовки на них, ввиду нестационарности финансовых рынков.

Согласен, что ушли далеко вперед. Но ваш метод на основе какого-то волшебного осцилятора не вызывает ощущения использования этих современных методов.

Поэтому вы хотели услышать критику - вот и критикуем ))))

В моем зигзаге это применяется. Я подумаю, как это связать с разворотами осциллятора. Неплохая идея.

Ну, перерисовкой меня не напугать. Хордрик тоже перерисовывался. И вот он неперерисовывающийся осциллятор на базе Хордрика-Прескотта.

Я знаю, как применить сингулярное преобразование без перерисовки. Единственная сложность - это время расчета. Оно огромное, даже когда переносишь код в DLL. Если удастся оптимизировать алгоритм (есть пара идей), то я использую сингулярное преобразование для построения краткосрочного прогноза. Тут спрашивали про точки выхода - так вот в моей ТС выход осуществляется по адаптивному трейлингу либо при негативном прогнозе (здесь как раз сингулярное преобразование и сработает).

По поводу моего метода... Ну вы же его не знаете. Вы видите один из 5 индикаторов. ТС я нигде не описывал. С чего вы взяли, что все построено на волшебном осцилляторе?

Ответил в личке.

Перерисовка - опиум для народа!

Пресловутый Ходрик тоже проходили. Конечно, на истории все красиво. Вот только не на реале...)))

Вы в реале торговали на перерисовке? Если нет, то ваши надежды на применение перерисовки без перерисовки - безнадёжны. Примите это как факт, поскольку не хочется вдаваться в лекции, поскольку перерисовка пройдена ещё 5 лет назад.

По поводу вашего метода..... Естественно я его не знаю. Я основываюсь только на том, что вы пишите

в переводе на 0.1 лот сравнимо с торговлей по машкам за тот же период, может покажите на периоде 2000-2007, в любой год или сразу

"Вы просто не умеете их готовить." (с) :)))

Моя ТС вполне успешно торговала на демосчете. Перерисовка - не приговор. Просто ее нужно по-особому использовать. Зигзаги тоже перерисовываются и тем не менее помогают строить канал.

Как говорил Глеб Жиглов -"Значица так" )))

Давайте не будем кидаться словами - "Вы их не умеете готовить..... Моя ТС.... успешно торговала..... на демо счете..... значит я демо-миллионэр..... и прочее, прочее, прочее...." ))))

Первое - что значит успешно? Одному со 100 долларов 100 долларов в месяц - мало, другому с миллиона долларов 10 000 долларов в месяц - много.

Второе - демо счет и реальный счет - большая разница. Разница - в качестве исполнения, если вы не в курсе. Отсюда могут быть разные не приятные неожиданности для вас и вашей ТС.

Поэтому - откройте памм и мы все вместе с удовольствием пронаблюдаем и оценим (каждый по своему) вашу торговлю на реальном счете, а не демо, с перерисовочной ТС. Потому что демо на словах (как демо на деме) - мало о чем говорит ))))

А вообще, для людей на этом форуме лучше не пишите такие фразы, поскольку "Моя ТС вполне успешно торговала на демо счете", а затем слила на реале - вполне жизненная ситуация, которую многие знают не по наслышке и проходили не в одном ДЦ....)))
Просто для вас, я понимаю, она может показаться удивительной ))))

Не гоните лошадей... В свое время будет и памм. :)

Про разницу демо и реала знаю. Но если работает в тестере метатрейдера, работает в моем личном тестере, работает на демо, то вероятность успешной работы на реале весьма высока. Это факт.

И "неожиданностями" меня тоже не запугать... :) Чуть ранее в этой ветке для PPC я выкладывал ответ, в котором описывал, как с такими неожиданностями можно эффективно бороться. И это еще далеко не все...

Короче, практика - лучшая проверка теории. Вот докручу МТС, поставлю ее на реал, вот там и поговорим про псевдо-перерисовывание, про соответствие реала результатам моделирования и про все остальное... Удачи всем нам!