как определять точки развороты цены - страница 10

Вчитайтесь в то, что вы написали. Там есть ответ на мой вопрос? - Нет. "Почитайте старые темы" - это вообще ни о чем.

Меня вы приравниваете к ребенку, а себя, видимо, к мудрому человеку... Ну так объясните мне, ребенку ответ на простой вопрос - почему результаты моделирования исторических тиков не годятся для построения ТС?

Это, ведь не сложный вопрос. Ну а если считаете, что мое детское восприятие не способно постичь вашу житейскую мудрость, то к чему вообще вы вступили в диалог. Мало ли детей наулице пристают к вам с глупыми вопросами.

Подобные посты не помогают разобраться в сути вопроса. Они только уводят в сторону и запутывают в ненужных диспутах. Я уже жалею, что открыл эту ветку форума. Помощи получил - нуль, но зато советчиков, готовых обличить мои пробелы в знаниях, собралось ой как много.

Эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, поэтому я и прошу Вас потратить время на изучение этого вопроса.

Вижу в на форуме множество постов про тестирование стратегий. Множество ошибок возникает из-за неправильного программирования индикаторов и советников https://www.mql5.com/ru/articles/1490

Вижу темы, где описываются ошибки оптимизации https://www.mql5.com/ru/articles/1434

А вот здесь приведена формула, согласно которой точность моделирования старших ТФ весьма высока.

А здесь описана технология самостоятельной проверки результатов моделирования. Я использую нечто похожее - выгружаю показания индикаторов и ТС за каждый тик, а так же историю котировок в текстовые файлы, которые загружаю в БД MS SQL Server, где у меня на T-SQL написан дополнительный тестер стратегии, который прогоняет открытие/закрытие ордеров согласно стратегии и вычисляет статистику по эффективности отработки ордеров при различных параметрах ТС. Проверка осуществляется за 10 лет, один прогон - 1 минута. Благодаря этому можно легко найти "дыры" в статистике, выяснить их причину и устранить их.

Это результат статистической обработки всех данных в БД. Не вижу поводов не доверять этой информации. Здесь всегда 2+2=4. Если бы тестер стратегий был бы пошустрее, то я бы использовал его.

И еще, я сравнивал результаты тестирования в БД и поведения ТС в реале - они полностью идентичны. Тест на демосчете проводился с февраля по май этого года. Я не знаю, о каких проблемах идет речь, когда говорят, что на моделирование исторических данных нельзя полагаться.

Было бы здорово, если бы вы не посылали меня в форум, а просто указали ссылку на ветку, где обсуждаются неизвестные мне проблемы тестирования на истории.

Пожалуйста, не воспринимайте так остро и болезненно все, высказанное Вам здесь.

Никто не ставит целью Вас или Ваши изыскания принизить.

Многие известные местным форумчанам секреты довольно сложно донести до другого человека и Ваша ветка это еще раз наглядно показала.

Здесь ведь собрались не профессиональные преподаватели, и каждый пытается Вам подсказать, как может. Ваша задача - постараться понять, о чем Вам говорят.

Придет время, когда Вы, проникнувшись проблемами, увидите все другими глазами. А все, намеченное Вами, обязательно случится.

DhP, как вы считаете, что мотивирует участников форума общаться здесь?

Вот мне, например, не особо интересно общаться об автомобилях с женщинами, т.к. они в большинстве своем об автомобилях знают столько же, сколько я о балете. Я предполагаю, что равные общаются с более-менее равными. И сильно сомневаюсь, что профессиональный трейдер, сделавший не один лям на форексе заинтересуется темой о точках разворота цены... Может быть даже он и на этот форум не зайдет.

Я это все к тому говорю, что здешние форумчане не такие уж и разные. Так стоит ли выискивать пробелы в чьем то опыте? Не ровен час окажется, что тот, в кого тычешь пальцем, окажется куда более опытным тебя самого. Просто я не понимаю эту манеру поведения - отвечать на вопрос в форме встречного вопроса, усложнять простые вещи, вставлять пространственные сссылки, которые трудно проверить... Все это как-то неправильно, вы не находите?

Я себе это объясняю так - "кто ясно мыслит, тот четко излагает".

Это обычные, свойственные человеческому общению понты.

Вот именно. Было бы здорово обойтись без них. Черт, неужели это так сложно...

Скажу Вам так: если Ваша ТС рассчитана на цели гораздо более пипсовочных - можете спокойно применять тестерные тики (ИМХО), в противном случае смотрите вложение: это за один и тот же период запись реальных тиков в онлайн-режиме и после - то, что нагенерил тестер за этот же отчетный период. Удивительным оказаласть также несовпадение "объемов"... (наверное ДЦ накозлил). В общем, разность очень большая для пипсарей, в чем лично убедился, тестируя один из тестерных граалей забаненного Славы. В тестере - абсолютный грааль (причем без особой подгонки), а в реале - тропические ливни...

Понятно. Спасибо за разъяснение.

Да, я с таким сталкивался. Хотя я и не стал бы причислять свою ТС к пипсовальным (расчет на профит в районе 25-100 пунктов с ордера), но и она страдала от таких глюков. Некоторое время назад я нашел способы борьбы "производителями котировок"...

В советнике встраивается искусственная задержка приема котировок. В процессе этой задержки происходит валидация сигнала (тупо прогоняем значения по заданному закону распределения). В итоге советник получает правильные котировки с небольшой задержкой (примерно минута), но на периоде H1 это не существенно. От "левых всплесков" спасает.

А еще последний бар индикатора нужно рассчитывать по последним Х барам в минутном интервале (Х - период текущего ТФ). Это еще дополнительно снижает "дрожание" индикатора в последнем баре.

Потом еще борьба с гэпами, когда советник засыпает, пока не уйдет от гэпа на N часов... Блокировка торговли в выходные дни... и пр.

В общем, наверное, многие используют подобные способы.

Вероятно, это жители Одессы...