Тактика Money Management при торговле от уровней. - страница 2

1) Я имел в виду первоначальный стоп... Т.е. рассматривается ситуация, когда цена от точки входа "сразу" пошла против открытой позиции.... В вашем первом посту об этом умалчивается...

2) Если торгуются много инструментов, то частота торговых сигналов должна быть большой.... Так?

Azerus (не подскажете, как мне цитату сделать ? ), 1. Я вхожу только тогда, когда цена уже отбилась на какое-то кол-во пунктов, т.е когда есть подтверждение. Но всегда ставлю стоп = расстояние от уровня до точки входа + собственно сам стоп N пунктов. Иногда упомянутая вами ситуация встречается и приходится просто ловить стоп. 2.Я торгую на среднесроке да и по кол-ву не такое уж большое кол-во инструментов. 1-5, на большее рук не хватает. Да и не нужно, как правило.

Kreol, при частичном закрытии позы вы торгуете по факту 2 системы, которые входят в одном и том же месте, а выходят с профитом по разному (стоп общий). Их нужно протестировать отдельно. Если эквити обоих систем вас удовлетворяет, то торгуйте обе, если одна из них нет, то оставьте только другую. Рассматривая эти подсистемы по отдельности можно и подобрать для каждой свои фильтры, которые улучшат качество их эквити, уменьшив кол-во сделок (потенциальную прибыль). При индивидуальных фильтрах иногда сигналы на вход будут не совпадать - будет торговаться только одна из подсистем. Так же ММ и перераспределение средств между этими подсистемами может быть индивидуальным, а не строго всегда одинаковым сайзом (по 50% от общего лота) . Какие еще подсистемы можно сформировать на базе ваших уровней сложно сказать не зная их сути и статистики систем их использующих.

Вобщем, частичный вход/выход это всегда по сути торговля нескольких систем а не мани-менеджмент. И тут только тесты и статистика могут сказать что-то вразумительное.

С этим трудно не согласится. Это не мани-менеджмент, а диверсификация.

Avals, единственное предназначение второй системы - это не дать первой словить стоп. Т.е я компенсирую возможные убытки первой за счёт второй. При этом возникает проблемка, которая не позволяет так уж сильно менять размер лота второй системы. Если мой стоп будет=N, то т.к вторая система "отнимает" =2N, а учитывая волантильность инструмента и статус "среднесрочной" системы, стоп может доходить до 50-100п (такое бывает редко, но случается). А цена то тоже ходит на 50-100п. А если стоп будет большим, а цена уйдёт всего на пару-тройку десятков пунктов ? В этом случае вторая система просто не сможет компенсировать даже стоп.И мне придётся увеличить размер лота второй системы до >50%, что практически полностью сотрёт прибыльность первой. Однако в средних значениях размер второй системы будет колебаться в районе 50% от общего лота.

Нельзя не согласиться с выделенным.... Однако, возникает вопрос: если мы сравним две системы, то соотношение риска/дохода для входа по второй системы (т.е., там где идет "принудительная" фиксация "промежуточной" прибыли) будет всегда ниже по сравнению со входом по первой (при том, что вероятность благоприятного исхода двух входов одинакова...). Зачем входить по заранее "не оптимальным" условиям?....... Отсюда вывод: если и рассматривать вход по двум системам, то вторую систему нужно, как вы справедливо заметили, "приспосабливать" под адекватный стоп....

Второй вопрос: а что делать, если ТС не позволяет рассчитывать разные уровни TP\SL для идентичных входов? (Либо позволяет, но вновь возникает вопрос,.....а как сопровождать уже две открытые позиции?) Лично я вижу выход в применении трейлинга. (Находится соотношение расстояний между TP-Enter и TP-SL. При движении цены в надлежащую сторону с найденным коэффициентом передвигается стоп). В этом случае, закрытие сделки по стопу происходит при изменении направления движения рынка (т.е. снимается первое противоречие о частичном закрытии позиции на N пунктов при надлежащем тренде); кроме того, использование коэффициента позволяет найти компромисс между признаком изменения тренда и максимализацией прибыли\сокращением убытка...

Последний вопрос: в чем состоит смысл максимализации прибыли? Если в простом желании на 99% отторговать тренд, то это, скорее является проявлением простой жадности, что не является добродетелью. Если под максимализацией прибыли мы понимаем получение максимального дохода от инвестированного в сделку капитала, то какая разница в какую сделку мы этот капитал инвестируем? Смысл заключается в том, что нет разницы торговать один "длинный" тренд или несколько "коротких"... Т.е. если предоставляется возможность получения достаточного количества торговых сигналов (имеется в виду по другим инструментам), то нет смысла заморачиваться на желании "отхватить весь тренд"...

ratnasambhava, а как вы соотносите понятия "мани-менеджмент" и "диверсификация"? По-сути, вопрос топика был о риск-менеджменте при торговле от уровней....

Пришёл на ум следующий подход : У нас есть 3 ситуации : 1)Когда цена отскакивает от уровня и сразу идёт в заданном направлении 2)Цена отскакивает от уровня, возвращается к нему и пробивает его. 3)Цена отскакивает от уровня, возвращается к нему и снова отскакивает. К общему описанию своей системы хочу добавить, что TP я не использую. В этом заключается основная прелесть системы. Я вхожу на уровне и ВЫХОЖУ так же на уровне. Это позволяет ловить весь тренд полностью. Итак, вернёмся к описанным выше ситуациям. Если я могу определить, что цена отскочит от уровня (по подтверждению), то мне ничего не мешает определить это во второй раз. Т.е фактически ситуация 3) является дважды ситуацией 1). Таким образом, если я вхожу в сделку на каком-то расстоянии от уровня (после подтверждения) N, то когда цена возвращается, я вполне могу закрыть сделку на расстоянии N в ноль и открыть при касании ценой уровня сделку повторно на том же расстоянии N, когда она второй раз отобьётся. Тут очень важно определить, коснётся ли цена уровня снова. Т.е она может не дойти X пунктов до уровня, причём X будет между уровнем и N, и таким образом я закрою сделку и буду ждать когда цена коснётся уровня, а она просто уйдёт в направлении первой сделки. И тогда я останусь в жопе. Следовательно, необходимо собрать статистику, чтобы вычислить кол-во X пунктов, при котором вероятность того, что цена дойдёт до уровня и потом уже пойдёт вверх будет максимальной. Как пример, если цена не дошла до уровня 1п, то вероятность, что она поднатужится и дойдёт всё таки 1 пункт равна почти 99%. Наверняка, за счёт волантильности вероятность не прямопропорциональная и имеет какие-то огрехи, за которые я мог бы уцепиться. Поэтому задаю вопрос, кто нибудь может мне помочь собрать эту статистику, т.е сделать прогонку по нескольким инструментам, с целью вычисления оптимального X ?

вы торгуете по факту портфель из 2ух систем. Как правильно заметил ratnasambhava смысл в диверсификации. Да, чем менее коррелированы системы тем портфель оптимальнее. В идеале отрицательная корреляция и тогда действительно прибыли одной системы компенсируют убытки второй и наоборот. Но в реальности этого почти никогда не бывает. Максимум можно добиться независимости (нулевой корреляции). К примеру в вашем случае иногда будет прибыль второй системы компенсировать лосс первой, а иногда наоборот они одновременно получат лосс. И по факту вытягивания не получается - в лучшем варианте в половине случаев компенсирует а в половине лоссы будут по обоим системам.

Но в любом случае, обе системы портфеля должны по отдельности удовлетворять вас соотношением профит/риск, ну или качеством эквити что одно и тоже. Для этого их нужно по отдельности рассмотреть

изменение уровней выхода это по сути всегда отработка нового сигнала на вход, хотя сигнал может быть и иным чем первоначальный (другое условие к примеру). Но суть в том, что он сам по себе тоже должен обладать положительным мо.

К примеру, имеем систему: вход, стоп 100п, tp 500п. После прохождения 100п в нужном направлении переносим стоп в безубыток. Эта сложна система эквивалентна двум простым за исключением экономии одного спреда: первая это вход там же где у сложной, sl=100п, tp=100п; а вторая вход где вышла первая по tp, стоп 100п, профит 400п. Тоже самое и для более сложных способов сопровождения: перенос уровней выхода это отработка новых сигналов на вход возникших во время удержания позиции. Поэтому для Kreol это может иметь смысл только на его уровнях, а так как система у него отбойная то у него по ходу удержания может возникнуть сигнал в эту же сторону только после пробоя уровня на котором он входил и подход цены к следующему. Но судя по его системе стоп у него срабатывает раньше, чем это происходит.

Вот если бы речь шла о трендовой пробойной системе, то да - перенос стопа на следующих пробитых уровнях может соединить воедино множество входов, часть из которых по отдельности и смысла не было торговать из-за влияния накладных расходов

как писал в предыдущем посте в примере с переводом в безубыток вы по сути отрабатываете новый сигнал на вход, когда принимаете решение закрыться на уровне N. Тут придумывать бесполезно - нужно собирать статистику и понимать суть этой доп. системы. Т.е. фактически сызнова строить еще одну систему.