Indicator na Indicator - страница 2

 
ZZ in MA - es ist eine sehr gute Idee.

ZZ selbst - Müll. Aber die Verzögerung macht es weniger wahrscheinlich, MA, falsche aktuellen Balken zu zeichnen. Das ist genau das der Fall, wenn die Verzögerung kann hilfreich sein.

Rolf, do you speak English? The upper text is translated with Google translator.

Исходный текст немецкого перевода на русском:

ZZ на MA - это очень неплохая идея.
ZZ сам по себе - фигня. Но запаздывание MA заставит его реже рисовать ложные текущие лучи. Это как раз тот случай, когда лаг может быть полезным.

 

в анализе прошлого?

Ржака!

Как ЭТО использовать в торговле?

;)

 

еще однo запаздывание - модное слово лаг!

Типа лажанулся по лагу...

DDD

 

Погоди, avatara.

Самый главный недостаток зигзага - перерисовка нулевого луча. Зигзаг слишком резво его регистрирует - и ошибается примерно в половине случаев, как и положено.

А машка, она ж не такая резвая, а задумчивая. Она отстает примерно на половину периода. И зигзаг на ней тоже будет отставать на столько же. Зато и меньше ложных нулевых лучей будет рисовать раньше времени.

Честно говоря, не жду от этой затеи ничего особенного, т.к. разуверился в зигзаге, да и реализация не такая простая (фактически весь алгоритм зигзага придется на машку накладывать). Но в ZUP еще и не такие ЗЗ рисуются...

P.S. Пардон, реализация простая: достаточно вместо массива исходных котировок подать на вход алгоритма массив машек.

 
Mathemat:

Погоди, avatara.

Самый главный недостаток зигзага - перерисовка нулевого луча. Зигзаг слишком резво его регистрирует - и ошибается примерно в половине случаев, как и положено.

А машка, она ж не такая резвая, а задумчивая. Она отстает примерно на половину периода. И зигзаг на ней тоже будет отставать на столько же. Зато и меньше ложных нулевых лучей будет рисовать раньше времени.

Честно говоря, не жду от этой затеи ничего особенного, т.к. разуверился в зигзаге, да и реализация не такая простая (фактически весь алгоритм зигзага придется на машку накладывать). Но в ZUP еще и не такие ЗЗ рисуются...

Дружище Алексей!

33 как по мне - просто оценка экстремумов. Локальность - не та тема. И тратить время на сомнительные доказательства "лучьшестости" оценки...

Было бы - для чего?
Посему этот "правильный" экстремум и не нужен...

Если есть стратегия...

;)

----

(Добавлено позже)

Почему он не нужен? = лаг (запаздывание и т.д....) позволит увидеть это только в прошлом...

И это смешно уже.

Весь ТА на этой аллюзии построен.

 

Дык елы-палы, Михаил, я ж к тому же и клоню: мне наплевать на "правильность" и "лучшесть" оценки экстремума. Почему бы не войти значительно позже, но надежнее? Т.е. уже тогда, когда этот долбаный экстремум будет подтвержден не только простым ЗЗ, но даже и тормозным, т.е. наложенным на машку.

С другой стороны, согласно гипотезе Candid'a (кажись, в теме "В догонку", если не забыл еще), регистрация последнего локального экстремума в стандартном ЗЗ ("регистрация" - это момент рисования нового лучика, нулевого) не дает нам никакого статпреимущества: луч может с равной вероятностью как оборваться, так и пойти дальше. Так что не очень-то мне и верится в успех идеи топикстартера.

P.S.

Почему он не нужен? = лаг (запаздывание и т.д....) позволит увидеть это только в прошлом...

Ой, только не надо мне этих экивоков в сторону прошлого. Все индикаторы ТА построены на анализе прошлого. А так называемое "запаздывание" - это глюк восприятия, основанного mainly на визуальном сравнении чарта с его "сглаженными" версиями. Нет никакого запаздывания, московой глюк это и фантазия. Как только перестаешь смотреть на чарт как на банальную детерминистскую функцию времени, все эти глюки испаряются.

 
Mathemat:

Дык елы-палы, Михаил, я ж к тому же и клоню: мне наплевать на "правильность" и "лучшесть" оценки экстремума. Почему бы не войти значительно позже, но надежнее? Т.е. уже тогда, когда этот долбаный экстремум будет подтвержден не только простым ЗЗ, но даже и тормозным, т.е. наложенным на машку.

С другой стороны, согласно гипотезе Candid'a (кажись, в теме "В догонку", если не забыл еще), регистрация последнего локального экстремума в стандартном ЗЗ ("регистрация" - это момент рисования нового лучика, нулевого) не дает нам никакого статпреимущества: луч может с равной вероятностью как оборваться, так и пойти дальше. Так что не очень-то мне и верится в успех идеи топикстартера.

мною. там же. было доказана стратегия... ;)

"МАha И 33" и она пол-года косячила в профит...

но это инерционно тяжелые модели. твоя маха и возврат к ней - аналог.

А время то пришло высокочастотного трейдинга!

И это факт.

И алгоритмы другие...

;)

 

Здравствуйте, форум!
Я благодарю всех, кто участвовал на тему " индикатор na индикатор ".
Особенно Vinin, Матhемат, аватар ...
Я gegugelt несколько часов, но пусть это будет ничего ne nashol
( f inden). mozet быть, что-то опубликованы под разными именами
Был, например " двойная фильтрация данных » или
Также было бы неплохо посмотреть kak Eto rabotaet, что это такое!
Панса



8.6.11

 
pansa:

Здравствуйте, форум!
Я благодарю всех, кто участвовал на тему " индикатор na индикатор ".
Особенно Vinin, Матhемат, аватар ...
Я gegugelt несколько часов, но пусть это будет ничего ne nashol
( f inden). mozet быть, что-то опубликованы под разными именами
Был, например " двойная фильтрация данных » или
Также было бы неплохо посмотреть kak Eto rabotaet, что это такое!
Панса



8.6.11


Файлы:
 

` ПРИМЕРЫ ПОУЧИТЕЛЬНЫ ПРАВИЛ!

К СЛОВУ!

;)

Причина обращения: