Торговля Портфелем валютных пар - страница 5

с мартыном хоть подольше поиграешься :-)

ну я ж давал ссылку на мониторинг http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru

Адаптировал индикатор Portfolio Currency для торговой системы Т101.
Оригинал ТС http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



В индикатор встроен оригинальный калькулятор для определения общего направления торговли единым портфелем из 14 валютных пар.

он у тебя со стопами:? в итоге вобче недождёсся прибыли- 2месяца=10процентов...а потом цена пойдёт до уровня 1.30 втечении месяца, 3 "слива" по 40 процентов и приплыли, в итоге минус 100 процентов за 6 месяцев... так? или другой вариант- вы сняли свои 10штук, а потом потеряли заработаные семь- в итоге опять "ноль"(а следущим заходом минус). с 1999 года бакс привязан к шести валютам и тренд стал боковой, с мартином нужно, чтоб просадки(депо) хватало на всю высоту графика, с запасом 50%. и с пяти знаками альпари невывезешь....

Спасибо! Я ничего не понял :)

Вообще идея то хорошая. Нужно будет проверить на MT5. Можно построить канал и покупать (увеличивать ставки) на просадках, а продавать (уменьшать ставки) на вершинах:

Для воплощения идеи можно воспользоваться разработками Решетова:

https://www.mql5.com/ru/forum/112224

Когда-то был увлечен разработкой Решетова, но стабильных результатов тогда достичь не удалось.

Сейчас свежим взглядом просмотрел ветку. Решетов предложил идею максимального использования Средств. Его реализация оказалась с большими рисками для депозита. Основная причина - это выбор плеча. Плечо 1:100 для такой системы очень большое. Думаю, что размер плеча должен быть в пределах 1:10 - 1:50. Если добавить к разработке Решетова выбор направления по каждому инструменту портфеля (индикатор Portfolio Currency v2), то должен получится хороший результат.

Евгений, спб...

Уменьшив рабочий лот и увеличив депозит - вы сгладите влияние плеча. Но, думаю, не в плече дело. А в неудовлетворительных результатах ТС.

Я бы не называл разработку Решетова ТС, т.к. не определены правила входа/выхода из позиций. Это способ сопровождения открытых позиций.

Уменьшение объема начальной позиции и увеличение депозита не поможет,т.к. суммарный объем позиции на прямую зависит от плеча. Чем меньше плечо, тем больше залоговых средств отводится на поддержание позиций, а, следовательно, такая позиция выдержит большее противоположное движение цены, т.е получим меньший риск.

Формула Решетова расчета объема позиции для одного инструмента:

Объем позиции = Риск * Эквити / (Количество инструментов * Стоимость лота) - Суммарный объем открытых позиций

где, 0 < Риск <= 1 - коэффициент.

Если Объем позиции положительный и больше минимально допустимого объема, то добавляем новую позицию соответствующего объема. Если Объем позиции отрицательный, то закрываем позицию соответствующего объема.

Эта формула выделяет для каждого инструмента равные части Средств. Думаю, следует переписать эту формулу следующим образом:

Объем позиции = Риск * (Баланс / Количество инструментов + Профит) / Стоимость лота - Суммарный объем открытых позиций

где, Профит - прибыль от инструмента.

Таким образом, на инструментах, позиции которых открыты по тренду, будут добавляться новые позиции, и наоборот.