Хаос как путь к закономерности...

А что это даст? Разве мало реальных инструментов, чтобы торговать реально. Или обязательно нужно виртуальные котировки с виртуальными долларами?

Хотелось просто поделиться со всеми котировками, чтобы каждый мог опробовать своих экспертов, по результатам которых, можно было бы судить о схожести "рынков".

Идея гениальна в своей простоте.

Реализация полностью рандомная кроме дневных тиковых объемов, вероятностной привязки к прошлому и распределения волатильности по валютам.

Всё равно не понял, как это поможет заработать денег. Не проще ли тестировать на реальных котировках?

Полностью поддерживаю идею ! это теория хаоса - и у неё есть 2 плюса - рынок не предсказуем - и второй нету никакого манипулирование - со стороны диллеров, людей и тд - чистый програмный код - случайности )) Но тут больше минусов - так как тренд может идти в одну сторону хоть 20 лет хоть 200 лет -

Либо всегда ограниченный диапазон цен - и тут замкнутый круг

рабочая система как раз зарабатывает на отличии реальных котировок от сб, а если мы берем сб и примешиваем несуществующие в реальности закономерности то и будет работать тс их использующая. Если они есть и на реальных данных, то смысл генерировать сб с ними нет - ясно что будет работать система их использующая. Идея была видимо в том, чтобы перетащить из реальных инструментов их закономерности даже не зная их суть. Но примешивание сб разрушит почти любые, а если даже не разрушит то случайно - при неправильной концентрации сб :)

Если уж хочется получить новые инструменты, то можно к примеру комбинировать существующие в определенных пропорциях. Например, создавать курсы из 3хвалют, ну или по другому портфели))). И при желании кстати, их можно потом будет торговать.

P.S. а сгенерить сб с реальной волой несложно. У меня есть скрипт для МТ, который офф-лайн подменяет историю любого инструмента на основе его тикового волюма.

Чтобы сильно не углубляться возьмем 6 валют, например:

1) левро

2) факс

3) шунт

4) лена

5) сранк

6) и пускай бубль.

Составим для каждого из них тиковую историю, скажем с 2006 года. Отправной точкой возьмем первый тик этого года с его реальной ценой и вперед.

Первые тики поступят с вероятностью 50/50, дальше в зависимости от направления предыдущего будет (50-1/50)/(50+1/50)

потом (50+1/50-.5/50)/(50-1/50+.5/50) и так далее.

Составив пары, мы можем получить и флет и тренд и супертренд. Дальше интересней.

Есть подозрения, что понятия поддержки и сопротивления должно быть применимо для этой синтетики, но без подгонки.

eurusd - 1.1849

gbpusd - 1.7218

eurchf - 1.5555

gbpjpy - 202.92

usdrur - ?

Поделитесь...

usd - 1000.000

eur - 1184.900

gbp - 1721.800

chf - 761.749

jpy - 8.4851

rur - ?