Поиск закономерностей рынка - страница 5

Обычно они не рассказывают, как это делают. И возможно тут может быть не один вариант. Я считаю, что закономерность надо искать в кривой, которая строится закономерным образом(точнее там уже искать ничего не надо, достаточно просто посмотреть). А поиск закономерности в изначально случайной кривой(или в такой, где слабую закономерную составляющую не видно за случайным шумом) - пустая трата времени.

Критерий простой. Вы можете достаточно точно продолжить линию индикатора в будущее(экстраполировать). Если да, то это закономерность. Если почти всегда нет- случайность. Если иногда да, а иногда нет - иллюзия закономерности(лузерская закономерность, которая действует, пока не изменится рынок, что происходит обычно при начале торговли на реальном счете).

нет тайного знания. у всех бары одинаковы, и МА тоже.

Они, умирают богатыми, не успев слить...)))

(автор: paukas)

Поясните, пожалуйста, "закономерность надо искать в кривой, которая строится закономерным образом"

Скажите, пожалуйста, увидели-ли что нибудь полезного в приведенных графиках? 

Не составило бы труда описать поведение цены, если бы мы взяли маятник в качестве модели.

Но форекс правильнее рассматривать как колебания маятника, на который воздействуют силы со случайными величинами и направлениями или, другими словами, случайными векторами сил.

И уж коль скоро векторы, воздействующие на колебательный процесс маятника, совершенно случайны, то становится очевидной невозможность (или бесперспективность попытки) описания колебательного процесса нашего маятника(форекса).

"Долгосрочные пргнозы краткосрочной торговли" Л. Вильямс .Или автор потиху плагиатит,или два гения задумались об одном и том же,и пришли к оному и тому же выводу.

"...совершенно случайны..." - не слишком ли пессимистично?Может бросить все и идти мешки грузить?))))

Причем всем кто занимается и пытается заниматься форексом?!

Получается,что это пустопорожнее времяпрепровождение для маниакально одержимых и самонадеянных идеалистов?

Только мысль о грядущем обеде останавливает от суицида!)))

Именно так.

Нет формулы, которую можно было бы вставить в советник. Нет формулы, описывающей будущее цены и позволяющей на форексе жить, припеваючи.

Нужен иной подход, но об этом в другой раз. ))

Я предлагаю разделить закономерную и случайную составляющие цены еще на этапе расчета индикаторных линий. Случайные колебания цены не должны влиять на закономерную индикаторную линию, а закономерные движения цены - на случайную линию. При этом должно сохраняться полное представление о цене, поэтому случайные колебания нельзя выбрасывать, как это принято делать.

Похоже, без картинки не обойтись.

Зеленая линия - график цены close. Синяя - закономерная составляющая, безошибочно экстраполируется в данном случае примерно на 32 бара. Красная - случайные колебания цены, болтается вокруг нуля, теоретически с неограниченной амплитудой, но практика показывает, что можно провести линии, которые пересекаются очень редко. Синяя линия + красная = зеленая в любой точке. При этом синюю можно видеть на 32 бара вперед. Вам не кажется, что придется сильно постараться, чтобы на этом слить? Это самый простой вариант выделения и использования закономерностей, настолько примитивный, что не жалко всем показать.

В разделении движения вниз и движения вверх ничего полезного для себя не вижу. Это просто другое графическое представление того же самого, при этом оно становится более сложным и менее понятным, по крайней мере мне. Можно изменить систему координат и изобразить цену хоть в виде спирали, хоть в виде абсолютно черной сферической хрени в вакууме, что от этого изменится? Что с ней делать дальше, как было непонятно, так и осталось. Также не вижу ничего хорошего в исключении времени из графика. Когда я открываю сделку, мне как-то не совсем все равно, закрою я ее через час или через год. Значит время должно быть хотя бы поэтому. Есть и другие причины.