Поиск закономерностей рынка - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
joo, ваши удачи или не удачи в прогнозировании не могут быть основанием для "мантры достали" или приколов типа "вы то же миллиардер-пипсатор" или ссылок на мифические доказательства. Мне то пофиг, но по форме категорично, что конструктива ветке точно не придает. Общение аля Свинозавр)))
Господа, тут кто-то говорил о тэйк профитах и стоп лоссах. Моё видение такое.. сначала приведу эксперементальные данные.
Имеем:
1. ТП = СЛ. В этом случае, средний непрерывный выигрыш (СНВ) будет равен 2 и проигрыш (СНП) = 2. Максимальное кол-во непрерывных выигрышей (МНВ) = 11, проигрышей (МНП) = 9.
2. ТП = 2*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 3, МНВ = 5, МНП = 15.
3. ТП = 3*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 4, МНВ = 4, МНП = 17.
4. ТП = 4*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 5, МНВ = 3, МНП =29.
Таким образом, мы имеем некую практическую закономерность кол-ва исходов. При увеличении ТП пропорционально кол-во проигрышей и уменьшается кол-во выигрышей, при том, что сумма выигрыша растёт, а проигрыша - уменьшается.
Если кто разбирается в теорвере, то прошу посчитать теоретическую вероятность исходов при таких соотношениях ТП и СЛ в теории и без учёта спреда.
Господа, тут кто-то говорил о тэйк профитах и стоп лоссах. Моё видение такое.. сначала приведу эксперементальные данные.
Имеем:
1. ТП = СЛ. В этом случае, средний непрерывный выйгрыш (СНВ) будет равен 2 и пройгрыш (СНП) = 2. Максимальное кол-во непрерывных выйгрышей (МНВ) = 11, пройгрышей (МНП) = 9.
2. ТП = 2*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 3, МНВ = 5, МНП = 15.
3. ТП = 3*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 4, МНВ = 4, МНП = 17.
4. ТП = 4*СЛ. Тогда, СНВ = 1, СНП = 5, МНВ = 3, МНП =29.
Таким образом, мы имеем некую практическую закономерность кол-ва исходов. При увеличении ТП пропорционально кол-во пройгрышей и уменьшается кол-во выйгрышей, при том, что сумма выйгрыша растёт, а пройгрыша - уменьшается.
Если кто разбирается в теорвере, то прошу посчитать теоретическую вероятность исходов при таких соотношениях ТП и СЛ в теории и без учёта спреда.
вероятности исходов без статистического преимущества прямо пропорциональны отношению стопа и тейка. Т.е. если к примеру тейк/стоп=3, то вероятность прибыльной сделки 0.25, убыточной 0.75
Это без учёта спреда. При учёте спреда важно нетолько отношение tp/sl но и tp/спред или sl/спред
вероятности исходов без статистического преимущества прямо пропорциональны отношению стопа и тейка. Т.е. если к примеру тейк/стоп=3, то вероятность прибыльной сделки 0.25, убыточной 0.75
Это без учёта спреда. При учёте спреда важно нетолько отношение tp/sl но и tp/спред или sl/спред
Ок, а что будет с теоретической прибылью в этом случае.. = 0?
если тейк или стоп будет равен 0, то это фактически выход сразу после входа. Без учёта спреда это отсутствие торговли, а с учётом вероятность убыточной сделки=1 и проигрышь равен спреду
Отчетливо и доходчиво было показано Mathemat'ом и его тёзкой, что закономерности убывают по мере снижения по ТФ начиная с Н1 и поднимаясь выше Н1.
При всем уважении и к Вам и к Метемату этого не может быть в принципе, можно даже не ходить по ссылке за доказательствами ( Дальше следует череда книксенов и ритуальных танцев племени Магайо, предложение даров и многократное спасибо, дабы утверждение не показалось грубым или хамским )
вероятности исходов без статистического преимущества прямо пропорциональны отношению стопа и тейка. Т.е. если к примеру тейк/стоп=3, то вероятность прибыльной сделки 0.25, убыточной 0.75
Это без учёта спреда. При учёте спреда важно нетолько отношение tp/sl но и tp/спред или sl/спред
это, пардон, ерунда...
помимо соотношения tp/sl большую роль играют их (tp и sl) абсолютные значения.
Эти варианты легко можно смоделировать на реальных данных, на основании результатов моделирования построить некоторые эмпирические зависимости -- но они будут различны для разных инструментов.
К поиску закономерностей рынка это не имеет никакого отношения.
это, пардон, ерунда...
помимо соотношения tp/sl большую роль играют их (tp и sl) абсолютные значения.
Эти варианты легко можно смоделировать на реальных данных, на основании результатов моделирования построить некоторые эмпирические зависимости -- но они будут различны для разных инструментов.
К поиску закономерностей рынка это не имеет никакого отношения.
Вопрос был поставлен так - без спреда и на основе теории вероятности. Теория вероятности абстрактная наука и СБ общая модель для таких задач. На реальных данных конечно только реальное моделирование и мат.статистика.