Поиск закономерностей рынка - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... На какие вопросы представленная схема не может дать ответы?
Как с помощью представленной схемы можно увеличить баланс счёта?
.
зы.
свою схему я пока обкатываю здесь
tractor
Как с помощью представленной схемы можно увеличить баланс счёта?
Легко. Если перед такой группой возникает препятствие в виде реки, либо крутой горки, то группа, наверняка, его будет обходить, или пойдёт в обратную сторону. Вы уже видите, как баланс на счёте начал увеличиваться?
Не сомневаюсь, что данной теме посвящены множество веток форума, но хочется еще раз вернуться к ней, чтобы собрать и осмыслить здесь новые мысли участников в надежде напасть на след каких-либо закономерностей рынка, если таковые в принципе могут существовать.
См. https://www.mql5.com/ru/code/10151
Метод позволяет отсеивать ложные "закономерности" из подгонок под историю. Не идеально конечно же, но некоторая часть ложняков отсеивается, а реальные (если они были в подгонке) остаются.
Давеча обнаружил закономерности, которые на OOS давали профит с 2004 г.
На мой взгляд, подход этот не то чтобы ошибочен, а узок что-ли...
Попробую пояснить свою точку зрения. Прежде всего напомню о таких понятиях, как индивидуальное и групповое движения. Представить себе их можно на таком простом и наглядном примере:
Безбрежный океан, штиль. Из порта А в порт Б спокойно и размеренно движется огромный круизный лайнер. На лайнере тысяча пассажиров, занимающиеся каждый своими делами, играют и веселятся, ходят налево-направо, бегают вперёд-назад... отдыхают ;) == каждый из них находится в своём индивидуальном движении ... Но при этом все вместе они находятся на лайнере, несущем их всех вместе взятых, как единую группу, из точки А в точку Б == это их групповое движение.
.
Так вот, возращаясь к теме, можно сравнить данный подход с попыткой определения направления лайнера по индивидуальным движениям отдельных его пассажиров.
Да, эта попытка разложить одномерное движение цены вверх - вниз в двумерную по этм же признакам. Мы не рассматриваем движение пассажиров внутри корабля, а пытаемся определить результирующее движение, анализируя реверсивное движение корабля. Движение цены внутри бара пока не рассматривается. Можно пока, видимо, остановиться на цене закрытия бара. Кстати, особенностям движения цены внутри бара, я думаю, следует также обратить внимание и этому вопросу пока мало кто обращает внимание, ограничившись какими-то усредненными характеристиками бара, каждый на свое усмотрение. Такой прекрасный инструмент, как японские свечи, при всех преимуществах, не лишен недостатков, поскольку только частично позволяет судить о природе движения внутри бара. Думаю, их информативность можно повысить, если учитывать общее время пребывание или задержки цены по вертикали по типу обозначения стакана, расположив микроточки в горизонтальном направлении и тогда даже додж будет более информативным, а сами свечи будут полнее информировать о характере движения цены внутри бара. Если кто нибудь взялся-бы осуществить это обстоятельство программно, то могли - бы получить интересные японские свечи.
Мы не рассматриваем движение пассажиров внутри корабля, а пытаемся определить результирующее движение, анализируя реверсивное движение корабля.
нет, реверсивное движение корабля вы не анализируете. В данном случае, уже изначально, используя разности, вы удаляете из рассмотрения базовую несущую.
зы
хотя я может чего напутал, и разности вы не используете?
но если разности используются, то необходим обратный переход
нет, реверсивное движение корабля вы не анализируете. В данном случае, уже изначально, используя разности, вы удаляете из рассмотрения базовую несущую.
зы
хотя я может чего напутал, и разности вы не используете?
но если разности используются, то необходим обратный переход
Вот, что мы делаем: Определяем разности цен закрытия соседних баров d = С2 - С1, которую обозначили как результирующий "квант" или "импульс" движения. Если d>0, то d=y (восходдящий ), если d<0, то d=x (нисходящий) импульсы. Суммируя все y, и x, по мере их появления, формируем их суммы в виде Y (восходящее ) и X (нисходящее) движения. Предполагалось, что каждая точка графика будет иметь координаты X и Y, что и осуществил Avals, затем он предложил и осуществил второй вариант, решив,что визуально информативнее, если откладывать отклонение от луча в 45 градусов. Т.е просто разницу между абсциссой и ординатой X-Y. Впоследствии он же предложил и осуществил еще вариант не разности, а отношения этих величин. Типа, во сколько раз вверх прошли больше чем вниз или наоборот, в зависимости от вида отношения. Первый график не содержал в явном виде параметр "время", а в двух последних случаях он присутствует в виде ретроспективы. Теперь нам надо разобраться в полученных графиках и попробовать поискать какие-либо закономерности в них. Пока мы не сделали никаких выводов.
Теперь нам надо разобраться в полученных графиках и попробовать поискать какие-либо закономерности в них.
Что-то не видно в этом ничего нового. Примерно так действуют все лузеры форекса. Берут график цены или какого-нибудь индикатора( в любом случае это будет некая кривая, поэтому нет большой разницы, как она строится и что показывает). Ищут закономерности(очень странным способом, обычно собирая статистику, которая ничего не гарантирует да и не должна). Оптимизируют тестером(подгоняют под историю). Сливают деньги(потому что закономерность вполне закономерно оказалась иллюзией). Тогда обычно говорят, что рынок изменился и процесс начинается сначала. Этим можно заниматься всю жизнь и ничего не добиться.
а как делают не лузеры?
Что-то не видно в этом ничего нового. Примерно так действуют все лузеры форекса. Берут график цены или какого-нибудь индикатора( в любом случае это будет некая кривая, поэтому нет большой разницы, как она строится и что показывает). Ищут закономерности(очень странным способом, обычно собирая статистику, которая ничего не гарантирует да и не должна). Оптимизируют тестером(подгоняют под историю). Сливают деньги(потому что закономерность вполне закономерно оказалась иллюзией). Тогда обычно говорят, что рынок изменился и процесс начинается сначала. Этим можно заниматься всю жизнь и ничего не добиться.
Дествительно, прав sergeev, что Вы предлагаете?
а как делают не лузеры?