Поиск закономерностей рынка

Юсуфходжа 2014.03.24 15:55 #1451

AlexEro:

Ну да, я об этом и говорю. Только вот неувязочка (которая и привела к тому, что ритейл форекс-брокеры АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ, что выиграть на форексе В СРЕДНЕМ ДЛЯ МАССЫ ТРЕЙДЕРОВ невозможно):

пока Вы (не Вы конкретно, Юсуф, а вообще, трейдер) делаете расчёт по скажем 500 точкам-ценовым-барам, рынок отрабатывает следующий выкрутас, который начался скажем 50 баров назад. А Ваш прогноз (Ваш числовой алгоритм) основан на движении рынка в целом за последние 500 баров и не учитывает эти последние коленца за 50 баров. Возникает глубокое противоречие между скоростью коренного изменения характера рынка (всего 50 баров назад, но оно определяет рынок на 450 баров наперёд) и разрешающей способностью Вашего алгоритмя анализа рынка. Например спектральный алгоритм Quinn-Fernandes требует для нормальной работы не менее 800 точек (на M15), автокорреляционные алгоритмы - порядка 2200 точек (на M15). За это время, вердикт, сделанный алгоритмом ужЕ устаревает, что и позволяет ритейл-форекс-брокерам уверенно считать массовое предсказание цены и зарабатывание невозможным.

Кстати, а какая у Вас база расчёта - сколько нужно точек Вашему алгоритму?

Пришел к выводу, что полезнее искать закономерности изменения прибыли, а не цены. Поверьте, это не одно и то-же. Если найти положительную закономерность прибыли, то выкрутасы цены ей по барабану. Она все равно, рано или поздно, выведет в плюс. А на счет количества точек, то оно оптимизируется раз и навсегда (пока так) в зависимости от ТФ и инструмента, на котором работаете, с помощью моего индикатора, может быть и других индикаторов.

Где грань между подгонкой А теперь давайте на нужен советник к IndicatorTester

Юсуфходжа 2014.04.19 14:46 #1452

Продолжаем искать закономерности.

Многие предлагают попробовать не придавать фактору "время" столько внимания, сколько сейчас уделяем. Ну-чтож, попробуем полностью не принимать во внимание этот фактор и представим результат изменений цены как результат двух противоборствующих сторон - быков и медведей. Они без устали тянут веревку и приращение цены в ту или другую стороны зависит от того, к кому на данный момент приходит подмога, причем, если подмога не подходит, то они держат оборону имеющимися силами, которые характеризуются последним значением поступившей подмоги. Несколько сумбурно, но, думаю, смогу донести мысль в ходе дальнейшего обсуждения полученных, неплохих, результатов исследований в этом направлении.

Попробую объяснить мысль с привлечением цифр: Допустим, в результате поступившей, с последним тиком, подмоги быкам в размере +0,00035 пунктов, цена достигла значения С= 1,38345. Но вслед поступила мощная подмога медведям сразу тремя тиками: -0,00020; -0,00043; -0,00011. Цена достигла значения С= 1,38345 - 0,00020 - 0,00043 - 0,00011 =1,38271. Теперь, если мы захотим описать изменение цены от силы быков и медведей в виде уравнения Y = Y0 + а + bB + cM, где B - быки и M - медведи, то Y1 = Y0 + a + bB1 + cM1; Y2 = Y0 + a + bB1 + cM2; Y3 = Y0 + a + bB1 + cM3 и получим множество систем уравнений для оценки коэффициентов a, b и c. Непрерывно выполняя эту процедуру, с каждым тиком будем вновь оценивать эти коэффициенты. Должны получить расчетную линию цены, служащей определенным индикатором ее дальнейшего направления. Сообщаю, что, возможно мне удалось сконструировать опережающий, на несколько тиков, подобный индикатор. Пока Вы осмыслите описанное, я выложу полученные результаты и обсудим. Получилось очень интересно.

Получились следующие значения расчетных значений цены по уравнению Yr = 1.2208 + 0.000049 + 0.4369B + 0.6795M, надеюсь, что коричневая линия - и есть индикатор:

B	M	Yf	Yr
0	-0,0004	1,2208	1,2208
1E-04	-0,0004	1,2212	1,22098
1E-04	-1E-04	1,2211	1,22095
1E-04	-1E-04	1,2212	1,22093
0,0003	-1E-04	1,2213	1,22082
0,0003	-5E-06	1,221	1,22064
0,0003	-9,5E-05	1,221005	1,22052
0,0003	-1E-04	1,2211	1,22041
0,0002	-1E-04	1,2212	1,22034
0,0002	-5E-06	1,221	1,22021
0,000105	-5E-06	1,221005	1,22012
0,0006	-5E-06	1,2209	1,21981
0,0006	-1E-04	1,2203	1,21956
0,0004	-1E-04	1,2204	1,21941
0,0002	-1E-04	1,22	1,21934
0,0002	-0,0004	1,2198	1,21947
0,0002	-1E-04	1,2202	1,21941
0,0002	-1E-04	1,2203	1,21934
0,0003	-1E-04	1,2201	1,21922
0,0003	-1E-04	1,2198	1,21911
0,0003	-1E-04	1,2195	1,219
1E-04	-1E-04	1,2192	1,21897
0,0004	-1E-04	1,2191	1,21882
0,0004	-0,0002	1,2187	1,21873
0,00035	-0,0002	1,2189	1,21866
0,00035	-0,00015	1,21855	1,21856
0,00035	-0,0002	1,2187	1,2185
0,00035	-1E-04	1,2189	1,21836
1E-04	-1E-04	1,219	1,21834
1E-04	-1E-04	1,2189	1,21831
1E-04	-1E-04	1,219	1,21829
1E-04	-1E-04	1,2189	1,21826
1E-04	-1E-04	1,219	1,21824
1E-04	-1E-04	1,2191	1,21821
0,0005	-1E-04	1,219	1,21801
0,0002	-1E-04	1,2185	1,21794
1E-04	-1E-04	1,2183	1,21792
1E-04	-5E-06	1,2182	1,21783
0,000105	-5E-06	1,218205	1,21774
0,000105	-1E-04	1,2181	1,21771
0,0008	-1E-04	1,2182	1,21738
0,0008	-0,0004	1,2174	1,21725
0,0008	-0,0002	1,2178	1,21699
0,0008	-0,0002	1,218	1,21672
1E-04	-0,0002	1,2182	1,21677
0,0006	-0,0002	1,2181	1,21659
1E-04	-0,0002	1,2175	1,21663
1E-04	-0,0003	1,2174	1,21674
0,0002	-0,0003	1,2177	1,21681
0,0002	-0,0002	1,2175	1,21681
0,0002	-0,0006	1,2177	1,21708
0,0002	-5E-06	1,2183	1,21695
0,000205	-5E-06	1,218305	1,21681
0,0006	-5E-06	1,2181	1,2165
0,0002	-5E-06	1,2175	1,21637
0,0002	-5E-06	1,2173	1,21624
5E-06	-5E-06	1,217305	1,21619
5E-06	-0,0005	1,2173	1,21648
5E-06	-0,0005	1,2178	1,21677
0,0003	-0,0005	1,2183	1,21693
1E-04	-0,0005	1,218	1,21717
0,0006	-0,0005	1,2179	1,2172
1E-04	-0,0005	1,2173	1,21745
1E-04	-0,0002	1,2172	1,21749
0,0003	-0,0002	1,2174	1,21745
0,0003	-0,0002	1,2171	1,2174
0,0003	-5E-06	1,2173	1,21722
0,000405	-5E-06	1,217305	1,217
0,000405	-0,0002	1,2169	1,21691
0,0003	-0,0002	1,2171	1,21687
0,0003	-0,0005	1,2168	1,21703
0,0003	-0,0007	1,2173	1,21732
1E-04	-0,0007	1,218	1,2177
1E-04	-5E-06	1,2179	1,21761
0,000205	-5E-06	1,217905	1,21748
0	0	1,2177	1,21438

Кто возьмется реализовать этот индикатор, если описанное окажется таковым? Предоставлю готовый алгоритм на экзеле, включая алгоритм непрерывной оценки коэффициентов. Значения самих коэффициентов могут оказаться дополнительным индикатором (в подвале), указывая на относительную силу медведей и быков.

Помогите немного в написании Отличный советник в бэктесте! Разговор с искусственным интеллектом

Юсуфходжа 2014.04.21 15:22 #1453

Относительная "сила" быков и медведей с 03. 02. 13 по 18. 04. 13 на Д1, последнее состояние пары C = 1.327841 + 0.0088 + 0.58963B - 1.08552M (медведи явно сильны, поскольку быкам нужны почти в 2 раза больше усилий по пунктам, чтобы одолеть медведей), здесь В - пункты быков, М - пункты медведей :