Поиск закономерностей рынка - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
AlexeyFX:
Я предлагаю разделить закономерную и случайную составляющие цены еще на этапе расчета индикаторных линий. Случайные колебания цены не должны влиять на закономерную индикаторную линию, а закономерные движения цены - на случайную линию. При этом должно сохраняться полное представление о цене, поэтому случайные колебания нельзя выбрасывать, как это принято делать.
Похоже, без картинки не обойтись.
Зеленая линия - график цены close. Синяя - закономерная составляющая, безошибочно экстраполируется в данном случае примерно на 32 бара. Красная - случайные колебания цены, болтается вокруг нуля, теоретически с неограниченной амплитудой, но практика показывает, что можно провести линии, которые пересекаются очень редко. Синяя линия + красная = зеленая в любой точке. При этом синюю можно видеть на 32 бара вперед. Вам не кажется, что придется сильно постараться, чтобы на этом слить? Это самый простой вариант выделения и использования закономерностей, настолько примитивный, что не жалко всем показать.
В разделении движения вниз и движения вверх ничего полезного для себя не вижу. Это просто другое графическое представление того же самого, при этом оно становится более сложным и менее понятным, по крайней мере мне. Можно изменить систему координат и изобразить цену хоть в виде спирали, хоть в виде абсолютно черной сферической хрени в вакууме, что от этого изменится? Что с ней делать дальше, как было непонятно, так и осталось. Также не вижу ничего хорошего в исключении времени из графика. Когда я открываю сделку, мне как-то не совсем все равно, закрою я ее через час или через год. Значит время должно быть хотя бы поэтому. Есть и другие причины.
А как строились каждая из этих линий . И еще линию вертикальную - точку отсчета надо наверное перестовлять при каждом новом баре, что тоже будет вносить изменения. и откуда значения -4.98 и 1.93
Для начала ставится в любое место точка отсчета и определяется цена close[to] бара, на котором она стоит. Все цены пересчитываются по формуле (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. По этим значениям строится зеленая линия, которая точно повторяет график цены, но выражена в процентах относительно точки отсчета. Значения -4.98 и 1.93 как раз показывают эти проценты. Дальше значения зеленой линии пропускаются через фильтр нижних частот, например МА, и строится синяя линия. Красная - это зеленая минус синяя.
Переставлять точку отсчета на каждом баре смысла нет. От ее положения зависит только расположение синей и зеленой линий относительно нуля, форма их от этого не меняется. Все остальные линии вообще никак не реагируют на изменение точки отсчета.
Хочется назвать красную фильтром верхних частот, но к сожалению это не так, он пропускает то, что не должен пропускать ФВЧ. Идеальных фильтров пока не придумано, все они вносят амплитудные и фазовые искажения. Фазовые намного страшнее амплитудных и сейчас я пытаюсь их убрать насколько возможно.
Вот так выглядит "обычный" фильтр:
Торговать может как-то и можно, но что-то не очень хочется.
А вот "необычный" фильтр:
А еще можно так:
Не знаю, как тут можно проиграть, хотя нехорошие эффекты устранены не все.
Для начала ставится в любое место точка отсчета и определяется цена close[to] бара, на котором она стоит. Все цены пересчитываются по формуле (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. По этим значениям строится зеленая линия, которая точно повторяет график цены, но выражена в процентах относительно точки отсчета. Значения -4.98 и 1.93 как раз показывают эти проценты. Дальше значения зеленой линии пропускаются через фильтр нижних частот, например МА, и строится синяя линия. Красная - это зеленая минус синяя.
Переставлять точку отсчета на каждом баре смысла нет. От ее положения зависит только расположение синей и зеленой линий относительно нуля, форма их от этого не меняется. Все остальные линии вообще никак не реагируют на изменение точки отсчета.
Хочется назвать красную фильтром верхних частот, но к сожалению это не так, он пропускает то, что не должен пропускать ФВЧ. Идеальных фильтров пока не придумано, все они вносят амплитудные и фазовые искажения. Фазовые намного страшнее амплитудных и сейчас я пытаюсь их убрать насколько возможно.
Вот так выглядит "обычный" фильтр:
Торговать может как-то и можно, но что-то не очень хочется.
А вот "необычный" фильтр:
А еще можно так:
Не знаю, как тут можно проиграть, хотя нехорошие эффекты устранены не все.
Для начала ставится в любое место точка отсчета и определяется цена close[to] бара, на котором она стоит. Все цены пересчитываются по формуле (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. По этим значениям строится зеленая линия, которая точно повторяет график цены, но выражена в процентах относительно точки отсчета. Значения -4.98 и 1.93 как раз показывают эти проценты. Дальше значения зеленой линии пропускаются через фильтр нижних частот, например МА, и строится синяя линия. Красная - это зеленая минус синяя.
Переставлять точку отсчета на каждом баре смысла нет. От ее положения зависит только расположение синей и зеленой линий относительно нуля, форма их от этого не меняется. Все остальные линии вообще никак не реагируют на изменение точки отсчета.
Хочется назвать красную фильтром верхних частот, но к сожалению это не так, он пропускает то, что не должен пропускать ФВЧ. Идеальных фильтров пока не придумано, все они вносят амплитудные и фазовые искажения. Фазовые намного страшнее амплитудных и сейчас я пытаюсь их убрать насколько возможно.
Вот так выглядит "обычный" фильтр:
Торговать может как-то и можно, но что-то не очень хочется.
А вот "необычный" фильтр:
А еще можно так:
Не знаю, как тут можно проиграть, хотя нехорошие эффекты устранены не все.
Терзает вопрос - а все используемые вами 17 пар они только для построения индекса же нужны, через что потом уже и получается упреждение, а получалось ли у вас получать упреждение такое же по паре используя только данные пары? упреждения по паре вам впринципе только пара и нужна
Это картинки с тестового индикатора, он использует данные только 1 пары. Реальная работа будет идти по 2 отдельным валютам. Поскольку у меня результат деления индексов всегда равен цене пары, никакой разницы нет и никакого дополнительного упреждения это не даст, только возможность выбора самых перспективных и безопасных пар.
Кстати, под упреждением я понимаю только возможность расчета некоторой закономерной составляющей цены, обусловленной ее прошлыми значениями. Получать некие сигналы на основании данных по другим парам или индексам раньше, чем произойдет реакция пары, я никогда не пытался. И не верю в это, и надобности такой не вижу.
Какие на хер закономсерности, вы сравните графики разных ДЦ на одном так, на другом по другому.
Сс вами делают все что захотят.
ЗЫ: в данном случае не рынок определяет цену а тот кто им управляет.
ЗЫЗЫ: реально хоть раз сравнивали графики разных ДЦ, пусть даже разных банков?
Это картинки с тестового индикатора, он использует данные только 1 пары. Реальная работа будет идти по 2 отдельным валютам. Поскольку у меня результат деления индексов всегда равен цене пары, никакой разницы нет и никакого дополнительного упреждения это не даст, только возможность выбора самых перспективных и безопасных пар.
Кстати, под упреждением я понимаю только возможность расчета некоторой закономерной составляющей цены, обусловленной ее прошлыми значениями. Получать некие сигналы на основании данных по другим парам или индексам раньше, чем произойдет реакция пары, я никогда не пытался. И не верю в это, и надобности такой не вижу.
trol222:
Просто уж очень плотно мне похоже в голову вдолбилось что упреждения не получить без мультивалютного анализи и чем больше пар по каждой валюте тем лучше (да и ярые сторонники спектрального анализа так говорят и все кто в теме - мол для расчетаиндексов нужны веса динамические, а само упреждение получается из анализа индексов- вот и выходит парадок без индексов(ибез множества пар) -нет упреждения ) . вот щас слушаю с замиранием сердца вас и уменя ступор в голове с одной стороны вы с картинками хорошими и позициее мол упреждение получаем из той же самой пары, а индексы ннудны лишь для более выгодных моментов по разным парам, а с другой они ..... я в сметении halp me....
Я про динамические веса и упреждение из индексов слышал только от одного человека. Он под упреждением понимает видимо что-то другое, только я не могу понять, что именно. И вряд ли он будет рассказывать свои секреты. А пытаться повторить чужую работу без понимания как это работает можно вечно. Я думаю, лучше четко сформулировать собственную задачу: что конкретно вы хотите получить.
1-В этом свете уже становется совсем нелогично то, что насамом деле является истинной ценой и почему цена курса пары должна при отскоке от него обязательно вернутся обратно (исходя из данных одной пары)
2-Вся прелесть увиденного на ваших картинках то, что благодаря линиям продолженным в будущее известно становится началось движение от меньшего перегиба к большему (без смены фазы меньшего перегиба до начала большего).... в машках же если появился меньший перегиб- не факт что за ним появится больший потомочто меньшие перегибы могут нераз сменить фазу.
3- если человек который очень хорошо разбирается в цифровых фильтрах наверное уже пнял принцип построения ваших линий, для меня пока на стадии осмысления, думаю (может и ошибаюсь ) что любую закономерность если она присутствует (а она присутствует) можно увидеть при помощи элементарных законов математики- +-/*(хоть и коряво на первом этапе) (сложныости математические думаю хороши - так ка кмогут лишь улучшить проявление этой закономерности более четко) . Всетаки думаю не хватает еще какогото составляющего звена - теже законы люди применяют не к тому к чем у следовало бы от этого и не работает в се что имеется в открытом доступе......тот же фурье бедный столько клеветы пережил на форуме, потомучто применяют его не там где надо....
4- Стыдно просить)) не моглибы вы сделать вашу картинку с упреждением по произвольным 2-м парам.
файл экселя прикрепил там 2 файла экселя разных пар по 4000 баров первый столбик- относительные цены, 2-й - их суммы - тренд . Если для вас не трудно . В любом случае спасибо.
Для начала ставится в любое место точка отсчета и определяется цена close[to] бара, на котором она стоит. Все цены пересчитываются по формуле (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. По этим значениям строится зеленая линия, которая точно повторяет график цены, но выражена в процентах относительно точки отсчета. Значения -4.98 и 1.93 как раз показывают эти проценты. Дальше значения зеленой линии пропускаются через фильтр нижних частот, например МА, и строится синяя линия. Красная - это зеленая минус синяя.
Переставлять точку отсчета на каждом баре смысла нет. От ее положения зависит только расположение синей и зеленой линий относительно нуля, форма их от этого не меняется. Все остальные линии вообще никак не реагируют на изменение точки отсчета.
Хочется назвать красную фильтром верхних частот, но к сожалению это не так, он пропускает то, что не должен пропускать ФВЧ. Идеальных фильтров пока не придумано, все они вносят амплитудные и фазовые искажения. Фазовые намного страшнее амплитудных и сейчас я пытаюсь их убрать насколько возможно.
Вот так выглядит "обычный" фильтр:
Торговать может как-то и можно, но что-то не очень хочется.
А вот "необычный" фильтр:
А еще можно так:
Не знаю, как тут можно проиграть, хотя нехорошие эффекты устранены не все.