Есль ли разница между расчетами по ценам открытия и расчетами по ценам закрытия ? - страница 2

Сколько будет примерно стоить такое -чтобы собирались только онлайн тики скажем за последние 24 часа по разным парам в файл экселя в разные столбики с возможностью потом делать расчеты в этом файле - время такое 00:00:00,000 -аск -и бид . по строкам - каждая строка -1милисекунда если в первую милисекунду пришел тик а следующий тик пришел в 5 милисекунду, то значения и по аску и по биду для 2,3,4 милисекунд прописываются те же что были на 1-й млс. Потянит ли такое вообще комп и за сколько можно заказать такое у програмиста ?????

а не проще ли собирать тупо тиковую историю ? Зачем тебе цена, если она не меняется 1секунду? А записей будет при интервале в 5 мс - 200 штук!

Чтобы сравнивать цену одного инструмента с другим - кпримеру как синтетику тиковую как на барах построить, время прихода то разное??? Да и потом не нужно уже будет высчитывать интенсивность потока...

ИМХО, это называется дискретизация сигнала. Например, частота дискретизации звука в музыкальном CD равна 44,1 КГц, то есть каждые 1/44100=22.67 мкс поступает новый семпл. Котировки поступают неравномерно, то есть частота дискретизации отсутствует.

Минус этого - нельзя применять средства DSP для обработки сигналов (если захочется :) ) и, как верно заметили, нельзя работать с корреляцией.

Как это можно поправить:

1. Ввести принудительную дискретизацию для всех валютных пар с нужным периодом. Я использую от 0,5 до 1 сек. Данные пишутся в кольцевые буфера, это удобно для дальнейшей обработки. Вместо недостающих точек вставляем предыдущие.

2. Сделать интерполяцию для недостающих точек. ИМХО особого смысла не имеет, т.к. обычно новые тики редко отличаются по значению от предыдущих более чем на 1 пункт в 4-х знаке. Сделать можно, но будет грузить проц на тестировании. Я делал сплайнами, кусочно-линейную и особых выгод не заметил.

Тут спрашивали насчет тормозов - да, на MQL4 будет тормозить, я всю обработку делаю в DLL

То есть если выдуть одну "чистую" ноту (на синтезаторе, например) -- то частота дискретизации отсутствует?

Или всё-таки будет сэмплироваться одна и та же нота (читайте -- один и тот же тик)?

http://files.mail.ru/DLJV21

Выше ссылка - экселевский файл выложил на файлообменник. Там тики по по разным парам в разных листах за один и тот же промежуток времени . скчивал сначала с дукаса тики в csv. формате потом расставлял их в экселе только не получилось при расстановки данных постолбцам время сделать как и должно быть в виде 00:00:00,000, получилось так- 00:00:00,0 так вот нужно чтобы онлайн тики скидывались из терминала в файл экселя именно так + то о чем писал выше - каждая строка это

00:00:00,001; аск бид

00:00:00,002

.

.

.

и ести тика не было то все равно значение берется с прошлого тика и заполняется в строку времени - что то вроде вашего первого пункта. Так вот нужно же будет делать потом расчеты еще а эксель расчет делает например не более 1000000 строк - проблема . Может для сбросса тиковых данных имея огромные таблищи с несколькими милионами строк и более быстрого расчета использовать не эксель а чтонибудь другое?? посаветуйте . И вседе Хоть примерно сколько такой заказ может стоить всреднем

Тики взял с дукаса....