Абсурдность стоп лосса - страница 15

 
Mathemat:

Таких систем нет. Это фантазии, основанные на недостаточной статистике.

Реальное соотношение - в районе 1.5...2, иногда немного больше (но это уже редкость).


Ну почему нет? Если Вы сами создаете систему, то вправе задать ей любые «фантастические» параметры)))

Для пипсовщика, или скальпера действительно 1.5…2 – это хорошо.

Я же толкую о трэндследящей системе. Чувствуете разницу? В таких системах принято добавляться по трэнду к выигрышной позиции. И если система построила пирамидинг от 5-10 юнитов, то совокупная позиция в конце тренда и будет составлять примерно 25..50 стоплоссов.

Естественно, что в отчете тестера Вы этих соотношений не увидите )))

 
khorosh:
Это возможный вариант. Ищем направление рынка путем нескольких ошибочных сделок с маленьким стопом. Только не дай бог нарваться на длинный флет.
А мы входим в конце энтого самого флэта. А в начале тренируемся.
 
DDFedor:
"стоп" - часть системы. где система? как можно обсуждать что-то, что непосредственно влияет на "систему", в отрыве от самой системы, которая влияет на "часть системы"...

Абсолютно согласен. Для любой торговой системы есть своё оптимальное поведение по управлению открытой позицией - это неотъемлемая часть любой ТС (в т.ч. закрытие открытой позиции, например, через установку стопа и/или тейка), поэтому рассматривать "абсурдность стоп-лосса" или какие-то оптимальные отношения тп/ сл без привязки к конкретной системе - полный бред.

P.s. Один товарищ как-то писал:

" .... цена РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕ срабатывания стопа, потому как :

1.если она разворачивается ДО, то это хороший стоп...
2.если продолжает движку ПОСЛЕ срабатывания - тоже хороший стоп....

3.но если ПОСЛЕ срабатывания стопа цена разворачивается - это плохой стоп...."

 
kch:

Абсолютно согласен. Для любой торговой системы есть своё оптимальное поведение по управлению открытой позицией - это неотъемлемая часть любой ТС (в т.ч. закрытие открытой позиции, например, через установку стопа и/или тейка), поэтому рассматривать "абсурдность стоп-лосса" или какие-то оптимальные отношения тп/ сл без привязки к конкретной системе - полный бред.


Считать "полным бредом" взгляды, не согласующиеся с Вашими, по меньшей мере, неприлично.

Не давая никакой оценки Вашему утверждению, попрошу лишь показать нам "правильное" место установки Стопа для любой из ТС, входящих в комплект поставки Метатрейдера.

Это может оказаться ценным вкладом с Вашей стороны в наше общее дело. ))

 
DhP:

Считать "полным бредом" взгляды, не согласующиеся с Вашими, по меньшей мере, неприлично.

Не давая никакой оценки Вашему утверждению, попрошу лишь показать нам "правильное" место установки Стопа для любой из ТС, входящих в комплект поставки Метатрейдера.

Это может оказаться ценным вкладом с Вашей стороны в наше общее дело. ))

ТС, входящие в комплект поставки Метатрейдера лично я не использую, поэтому что-то показывать тоже как бы не намерен.

З.Ы, Нет никакого общего дела...

 
kch:

ТС, входящие в комплект поставки Метатрейдера лично я не использую, поэтому что-то показывать тоже как бы не намерен.

З.Ы, Нет никакого общего дела...


Огорчили.

А так хорошо начиналось...)))

 
kch:

ТС, входящие в комплект поставки Метатрейдера лично я не использую, поэтому что-то показывать тоже как бы не намерен.

З.Ы, Нет никакого общего дела...


а зря ), там показан пример трендовой и флетовой стратегии, если правильно настроить, то получатся не плохие помошники.
 
DhP:


Имхо, всё-таки надо начинать разговор о стопах именно с ТС, которая даёт (давало в прошлом) какое-то статпреимущество, к примеру при ТП = СЛ, и уже исходя из этого можно подбирать оптимальные условия для выхода из сделки для этой ТС с целью увеличения прибыльности / уменьшения просадки (стоп, тейк, закрытие по времени, закрытие по сигналу и т.д.) - например с помощью обычной оптимизации.
 
sanyooooook:

а зря ), там показан пример трендовой и флетовой стратегии, если правильно настроить, то получатся не плохие помошники.
о чем речь? где показан пример??
 
kch:
Имхо, всё-таки надо начинать разговор о стопах именно с ТС, которая даёт (давало в прошлом) какое-то статпреимущество, к примеру при ТП = СЛ, и уже исходя из этого можно подбирать оптимальные условия для выхода из сделки для этой ТС с целью увеличения прибыльности / уменьшения просадки (стоп, тейк, закрытие по времени, закрытие по сигналу и т.д.) - например с помощью обычной оптимизации.


Возможно, Вы во всем сказанном правы, но мне удобнее входить и выходить, не используя стопы.

Противоположные сигналы и закрывают сделку, и разворачивают на 180 градусов.

Как здесь в теме уже было высказано: Пора назвать вещи своими именами - ТейкЛосс и СтопПрофит. И мне эта мысль нравится, она мне близка.

Причина обращения: