Абсурдность стоп лосса - страница 12

Наверно близко к истине. Запомнилось мне когда то getch писал, что лучше всего результаты торговли у него получаются при использовании лимитных ордеров. А чтобы точнее знать надо просчитать на истории к примеру истинный пробой экстремума и ложный и вычислить что чаще.

Это от жадности зависит.

Если 10 пипсов брать- они почти все истинные.

Стопы надо ставить обязательно и непременно только в одном случае:

Rогда играешь с большими плечами на чужие деньги.

В этом случае стоп-лоссы являются частью стратегии управления рисками, совершенно обязательной для того, чтобы объяснять инвестору куда он вкладывается и как защищаются от сильных просадок его средства. Неспешный слив счета при игре со стоп-лоссами позволяет растягивать процесс, анализировать ошибки, даже сменить руку трейдера пока еще есть чем торговать.

Вряд ли вменяемый клиент отдаст свои средства трейдеру, не имеющему системы торговли или неумеющему ее применять. Даже интуитивный трейдер обязан объяснять инвестору механизм принятия решений и другие ключевые особенности доверительного управления активами, это называется "инвестиционная декларация" и как правило, оформляется на бумаге, но в любом случае должна быть обсуждена сторонами. Без инвестиционной декларации трейдер оказывается беззащитным перед инвестором в случае неблагоприятного результата управления.

Без стоп-лоссов быстрое сильное движение рынка может вынести счет в один-два приема на какой-нибудь экстремальной фундаменталке вроде цунами в Японии + желании S&P понизить кредитный рейтинг США.

Другой способ ограничить риски - брать меньшее плечо. Но это же значит и ограничивать прибыли. Тоже метод управления рисками. При плече около 1:2 почти любой риск можно держать без стоп-лоссов, например в 2008 фондовый рынок упал на 30-70%, событие редкое и драматичное, но при маленьком плече вполне нормально переживаемое, счет инвестора восстановится где-то за год, но еще ранее можно будет изредка увеличивать длинные позиции на понятных и мощных движениях вверх, разумно выходя из рынка при ослаблении таких движений. Видно, что плечо выше 1:3 в 2008-м вполен вероятно привело бы, без стоп-лоссов, к полному закрытию счета.

Охота за стоп-лоссами тоже нередко случается, причем как глобально так и локально, у вашего брокера. Зная поток котировок, брокеру трудно удержаться и не автоматизировать процесс ловли стопов при удачном движении рынка, прыгнув за стопами на 10-30 пунктов за поток котировок. Так что сравнивайте потоки котировок своего брокера и других, ищите тех, у кого такие выбросы случаются реже и на меньшую величину.

еще одно заблуждение что большие плечи всему виной )

Во всём виноват Чубайс!

отличная идея, а стоп куда? )))) ведь может быть и не откат )) а смена тренда

вместо стопа бот на закрытие по профиту или пунктам, или усреднение разумное

ЗЫ: в общем прячьте стопы

Размышляя на заданную тему, вообразил себе автомобиль без тормозов.
Согласитесь, уж очень "неудобно" кататься без педали тормоза.

Александр, Вы, похоже, правы.

Необходима система торможения, а Стоп-лосс - это своеобразный "крэш-тест", т.е. лбом и в стену со всей дури.

если беспорядочно жать на тормоза, тоже ничего хорошего не выйдет.

стоп должен быть обоснованным.

Уверен, что все присутствующие будут Вам весьма признательны, если Вы вразумительно разъясните, как сделать Стоп-лосс "обоснованным".

Не спешите с ответом. Мы готовы долго подождать.