Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 39

2 avtomat: мог бы и показать, ведь эту инфу ты не закрыл.

Да никакие не торговались. Куражится автор,- честь ему и хвала ...

опять претензии...

Да с каких делов ты придираешься? Он чё, не может разобраться... надо ткнуть... Так я то здесь при чём? Чему ещё его надо научить, помимо тыканья мышью по вкладкам, прямиком перед его носом расположенным?

А то что вопрос "какая именно валюта" считаю глупым и неуместным -- это да, так и есть. Ну что ж, у меня другое понимание всей этой картины.

А ежели отлистаешь несколько страниц назад, так ещё и найдёшь мою постановку проблемы, составленную полгода назад: "Система должна работать на любых инструментах".

Да не поймешь тебя, Олег. Создаешь новую ветку с потенциально очень любопытным подходом - а потом из тебя тяни информацию клещами.

К тому же и народ-то реально интересуется - не то что я, насмешник...

Ну, короче, сам дальше и раскручивай интерес к своей разработке.

Алексей, это - не разработка, а точка зрения. Не в смысле мнения, а именно в смысле точки, в которой находится наблюдатель.

Управляемая динамическая система ... хм,- никто не оспорил ни единого слова :)

Алексей, не надо мне ничего раскручивать. Как было мною сказано, на этом счёте я провожу годичный эксперимент. Помимо прироста balance & cash, целью данного эксперимента является определение ПФ "value of the deposit -- the profitability of". И эта задача является здесь главной. Вот такие вот странности ;)))

ну а что ж тут оспаривать то?...

;)))

Ну а топикстартер не очень-то и старался разъяснить эти слова.

Сам подход в рамках ТАУ любопытен, но, на мой взгляд, ограничен. В первую очередь тем, что ТАУ стремится расматривать линейные системы (это базис, на котором есть смысл использовать преобразование Хевисайда). Ну отсюда и все недостатки подхода - в частности, например, то, что результаты отдельных воздействий просто суммируются (линейная суперпозиция). А под управлением топикстартер, вероятно, имел в виду понимание, принятое в ТАУ.

У меня в заначке есть другой подход, в некотором роде близкий, но, на мой взгляд, более общий: поведение ФИ (фининструмента) описывается единой дифурой (by default - нелинейной, так что ни о каких звеньях у меня речи нет, хотя иногда так и хочется ими воспользоваться). Рынок подвержен управляющим внешним воздействиям. Но эти воздействия - параметрические, а не сигнальные, т.к. они могут изменять структуру поведения ФИ. Обычно это какие-нибудь мощные новости или сильный фундамент. Эти факторы непредсказуемы, здесь хлеба нет. Но сильные внешние воздействия бывают нечасто, и вот тут-то и есть наша надежда.

Главная задача заключается в как можно более быстрой идентификации этих параметрических воздействий с целью определения конкретного изменения структуры поведения ФИ, которое отсюда вытекает. Другими словами, сразу после такого сильного "управления" нужно быстренько определить новые параметры дифуры, описывающей процесс, и установить характер его релаксации. Вот тут наш хлеб и есть.

Мало того что дифура нелинейна - она еще и в некотором роде стохастическая. Простейшие предположения о характере стохастичности процесса приводят к очень странному выводу о его универсальности. Но я уже слишком далеко зашел.

Нестационарность модели заложена в самой ее основе. Но это никак не отменяет возможности его прогнозирования. "Стационарность" тут в другом, в единой дифуре.

Математики тут не будет, слишком геморрно это. Извините, я в этой ветке теперь просто читатель.

Об одном и том-же заговорили, кстати. Что Вы все о стационарности?

Ты упомянул лишь первый раздел ТАУ -- Линейные системы. Это база, необходимая и очень важная для дальнейшего понимания и развития теории. Но этим разделом ТАУ далеко не ограничивается. Намного более обширен следующий раздел -- Нелинейные ситемы. Можно далее назвать много разных направлений -- и все они нелинейные. Но понятие ПФ -- передаточной функции -- прекрасно уживается и с этими "монстрами" ;)) Конечно, передаточными функциями дело не ограничивается, есть и более изощрённые инструменты.