Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не сомневайтесь, из уважения к Вашим взглядам, готов крутить педали.
Да.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Несмотря на потенциальные возможности, эконометрика не получила поддержки у многих крупных экономистов. В начале 1970-х годов Уорсвик резко критиковал экономистов-математиков за «отсутствие связи с конкретными фактами»[2]. Он утверждал, что эконометристы «занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого множества претендующих на это способов»[2]. В это же время Ф. Браун утверждал, что «построение регрессий временных рядов годится только для обмана». В. Леонтьев охарактеризовал эконометрику как «попытку компенсировать бросающийся в глаза недостаток имеющихся данных путем широко использования все более и более изощренных статистических приемов». В подобном же духе высказывался и Хикс, он говорил о том, что «не следует преувеличивать значение эконометрических методов в экономической теории»[2]. А Э. Лимер писал, что «существует две вещи, процесс изготовления которых лучше не видеть: сосиски и эконометрические оценки»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Несмотря на потенциальные возможности, эконометрика не получила поддержки у многих крупных экономистов. В начале 1970-х годов Уорсвик резко критиковал экономистов-математиков за «отсутствие связи с конкретными фактами»[2]. Он утверждал, что эконометристы «занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого множества претендующих на это способов»[2]. В это же время Ф. Браун утверждал, что «построение регрессий временных рядов годится только для обмана». В. Леонтьев охарактеризовал эконометрику как «попытку компенсировать бросающийся в глаза недостаток имеющихся данных путем широко использования все более и более изощренных статистических приемов». В подобном же духе высказывался и Хикс, он говорил о том, что «не следует преувеличивать значение эконометрических методов в экономической теории»[2]. А Э. Лимер писал, что «существует две вещи, процесс изготовления которых лучше не видеть: сосиски и эконометрические оценки»
Судя по Вашим постам могли бы и не крутить (кроме целей диссертации).
пока писал уже наоотвечали..ну лад выложу зря писал чтоль )))
Брюков в своей книги применил ее к Форексу, утверждает, что удачно, я не сумел применить.
1.не верю...все скорее всего выдернуто из контекста рынка (надо несколько лет (2-3 г в реале)чтоб
точно увидеть работоспособность)...работающих по полгода-году тс нашлепать могу тучу
за 5 мин как и любой на этом форуме...)))
2.какова прибыль...для кого то и 20% годовых удачно...
так что мало информации чтоб делать окончательные выводы...+ успешные на рынке -
книги не пишут а торгуют...
3.поэтому думаю у тебя и не получилось...так как ты хочешь с рынка заработать а не с продажи книги...
Я не могу отделаться от мысли, что невозможно создать модель на века на котиры какие имеются в природе.
рынки создавались чтоб бало зарабатывать...и создавались людьми не бедными...
и реально зарабатывают на нем опять же не беднота...а то шум на америке )))
5-10-20 п взять западло ))) и все это сопровождается наукоемкими речами )))
а пендосам вот не западло - пришли лямами шатнули на 10-20п их же взяли
и по домам, до завтра...а ведь это не шум - это информация...следующий такой шумовой выплеск
может вылится в движение... это о модели навсегда - хотя какие то моменты и
навсегда сохранятся конечно...
План проще: создаем модель, удовлетворяющую критериям: отсутствие автокорреляции и отсутствие гетероскедастичности. Делаем прогноз на 1 шаг вперед (шаг - это М1 или D1). Далее повторяем. Так сказать адаптация.
так я так и делал...ретрейн на каждом баре происходил...
но тут конечно еще и от модели зависит (от чувствительности к входам)...лучше подстраховаться
и сделать себе личный сервер (с котировками) тоесть чтоб там железно
не менялись котиры на истории...а то смотришь - хоп внерыночная типа пробежала...а она то может
попасть в модель и как правило попадает...
хотя подход с ретрейном на каждом баре мне близок и кажется оч. логичным...
хотя трен на прибыль тоже неплохо...
лучше конечно вообще забить на фх и юзать прозрачные рынки с ярковыраженной сезоннностью и пр легкопрогнозируемыми
велечинами...
хотя фх интересен посвоему )))
все имхо разумеется...
пс.если несложно опиши модель Бирюкова ( так примерно...главное что он юзает во входах модели )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Несмотря на потенциальные возможности, эконометрика не получила поддержки у многих крупных экономистов. В начале 1970-х годов Уорсвик резко критиковал экономистов-математиков за «отсутствие связи с конкретными фактами»[2]. Он утверждал, что эконометристы «занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого множества претендующих на это способов»[2]. В это же время Ф. Браун утверждал, что «построение регрессий временных рядов годится только для обмана». В. Леонтьев охарактеризовал эконометрику как «попытку компенсировать бросающийся в глаза недостаток имеющихся данных путем широко использования все более и более изощренных статистических приемов». В подобном же духе высказывался и Хикс, он говорил о том, что «не следует преувеличивать значение эконометрических методов в экономической теории»[2]. А Э. Лимер писал, что «существует две вещи, процесс изготовления которых лучше не видеть: сосиски и эконометрические оценки»
Очень приятные замечания и строго по существу.
Среди форумчан я не заметил новых леонтьевых. Поэтому, оставив в покое вселенский масштаб будем сравнивать с тем, что имеем на этом форуме, а имеем мы грубо следующие направления:
ТА
притягивание за уши других наук в трейдинг - наиболее популярно ЦОС
откровенный безграмотный флуд.
Эконометрика не грааль и не конкурент макроэкономическим теориям типа Леонтьева, но это наука об измерении экономических данных, ни ЦОС ни НС, ни многое другое, что нашло место на форуме, кроме науки об измерении экономических данных!!! Не первый раз высказываю свое удивление. Почему ТА, исключительно интуитивное создание индикаторов, а не регрессии и многое другое? В чем причина?
Лично меня не интересуют мировые проблемы, по которым высказывались перечисленные уважаемые люди. Меня интересует прогноз с на один шаг вперед - все. Все, что Вы перечислили этой задачи не решает и авторы не ставили такой задачи.
Ва правы. специалисты, разбирающиеся в математике, решили удивить экономистов и родилась эконометрика. Стоило экономистам заняться математикой, выяснилось, что нет даже формулы прибыли!
Ва правы. специалисты, разбирающиеся в математике, решили удивить экономистов и родилась эконометрика.
Официальным рождением слова "эконометрика" считается дата создания общества эконометристов в 30-х годах. состоявшее из экономистов. До этого называлось мат.статистикой.
....что нет даже формулы прибыли!
Это слишком сильно
Ва правы. специалисты, разбирающиеся в математике, решили удивить экономистов и родилась эконометрика.
Официальным рождением слова "эконометрика" считается дата создания общества эконометристов в 30-х годах. состоявшее из экономистов. До этого называлось мат.статистикой.
....что нет даже формулы прибыли!
Это слишком сильно
Брюков в своей книги применил ее к Форексу, утверждает, что удачно, я не сумел применить.
В.Г. Брюков. Как предсказать курс доллара
Если оценивать по отношению к словоблудию под гордым название "Технический анализ", то это откровение. По-моему очень примитивный пример применения эконометрики с использованием Excel и EViews.