Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 19

И работает.

Но, как говорится, нет предела совершенству ;)

Тут ведь как --- копнул глубже - увидел новые возможности, до того скрытые.

И это нормально ;)

если вы о тестерных прогонках, то огорчу -- тестером не пользуюсь уж лет 6-8 ....

Ошибка на определенное число шагов всегда определена для любого ряда и считается однозначно. Совсем вы запутались с этим своим пакетом.

Еще раз, если она стационарна, а этого довольно трудно добиться. Вся эконометрика на этом и построена - это азы, уж извините.

Совсем вы запутались с этим своим пакетом.

Прелесть пакета в том, что уж в этом вопросе запутаться невозможно.

Юсуф, мелькнула у меня одна мысль в этом направлении... Сейчас надо сообразить, какой набор подходящих базовых функций лучше использовать....

В общем, поглядим, что из этого получится ;)

ну вот для примера можно посмотреть здесь -- пролистайте ветку - там отражена работа на призовом счёте.

сколько последних баров с права в последствии перерисуются

Это не интересно, так как прогноз использует оценку регрессии только один раз

берется ли самый правый бар со значением Хедрика (тоесть 1 бар закрытой свечи ) в модель отценки ?

В терминах MQL4 +1 для НР и +1 и +2 для остатка от НР

ну так там же отражён весь процесс ;)

Вы не правы, считается однозначно для определенного числа шагов в любом случае - хоть стационарна, хоть нет. Возможно, вы не умеете этого делать. Но это не главное, главное, что работаете и продолжаете копать. Если хотите - научу, пишите в личку. Получение стационарного остатка с помощью HP говорит о том, что был выделен недетерменированный тренд, который средствами обычной эконометрики не прогнозируется далее чем на шаг, насколько я понимаю. И зачем это надо - прогнозировать стационарный случайный остаток вместо того, чтобы прогнозировать выделенный детерменированный тренд? Вы все с ног на голову ставите. Прежде чем пользоваться пакетом, как средством расчета, надо разобраться в смысле того, что вы хотите сделать.

Работаем дальше ;)