Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 18

спасибо интересно..но вопрос - почему именно Хедрик а не МА к примеру ? или SSA..

Можно было бы сказать, что НР более качественный, чем МА, но не в этом дело. Качественное сглаживание то, у которого остаток стационарен. весь смысл разложения исходного нестационарного котира - это получение стационарного остатка.

и насколько сильно зависит отценка от количества проверочной выборки ? тоесть сейчас 137, а если взять 2000 к примеру

Я пробовал, растет ошибка прогноза. Мне кажется, что нужно уменьшать выборку. Нам ведь нужен прогноз на один шаг вперед. Я не вижу проблемы переподгонки, так как для прогноза для следующей свечи мы снова оцениваем модель. Коэф. скорее всего поменяется. Хотелось бы чтобы структурно модель не менялась.

Предлагаю закончить, уважая автора топика. Я планирую открыть соответствующую ветку. приглашаю вас туда.

Все наоборот, в эконометрике смысл разложения в том, чтобы максимально выделить стационарные тренды, тем самым уменьшив ошибку, вносимую нестационарным остатком. Т.е. чем более нестационарен остаток, тем лучше произведено разложение. В общих чертах так.

тем самым уменьшив ошибку, вносимую нестационарным остатком.

Для меня этот новость. Пока остаток нестационарен - прогноз не возможен, так как в нестационарном ряду переменной является мо и дисперсия. Именно в этом смысл применения ARCH моделей, которые моделируют разные виды нестационарности в остатке.

Ничего не понял. Средняя ошибка 1190 пипсов, что ли, или это в каких единицах. R квадрат смешной, а как понимать отрицательную величину?

Вот так будет понятнее.

.

На рисунке присутствуют сигналы, относящиеся к текущему моменту -- поэтому не обращаем на них внимания.

Рассматриваемый момент выделен вертикальными линиями -- именно это нас интересует.

Таким образам,

по ТФ D -- OpenSell ........... по ТФ H4 -- CloseSell

Здесь варианты работы только вниз -- Sell

Выброс вверх явно ложный -- вариант Buy даже не рассматривается.

НР - это выделение трендов, но цель другая - это получение стационарного остатка

Ну почему же... Продолжайте, пожалуйста. Мне тоже очень интересно увидеть возможности эконометрических методов.

Прогноз делается по выделенным стационарным компонентам. Для того они и выделяются. А по остатку считается ошибка, хотя и его можно прогнозировать при большом желании.

Я писал, лямбда = 10. Проблемы перерисовки нет, так как прогноз на один шаг вперед, на следующий шаг будет взят факт, модель пересчитана и снова прогноз. Модель определена формулой на двух последних барах. НР не пропангандирую, просто взял из-за известности.

Ошибка должна быть стационарна, иначе на прогнозе на шаг вперед она не определена и может быть произвольной, хотя на выборке все прекрасно.