Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 13

Во-первых, я нигде не утверждаю, что коэффициенты являются константами.

Не вы, а автор книги, на которую Вы ссылаетесь.

Во-вторых, если бы вы дали себе труд вникнуть в саму постановку задачи, то заметили бы, что уже изначально задача ставилась в классе стохастических дифференциальных уравнений

Проблема "стохастичности" - это самостоятельная проблема и рынкет не мыслим без учета этого фактора. Но очень важны характеристики случайных величин в ваших диффурах. Основной вопрос - это стационарность. В Ваших постах я не заметил рассуждений на эту тему.

И еще раз, будьте так любезны и дайте ссылку на учебник по эконометрике, где бы описывалось использование динамических систем случайной структуры. В противном, не плохо бы извиниться, так как я не оценивал Ваши знания, а Вы мои, почему-то, оценили как "по наслышке"

Коэффициенты стохастических уравнений и матрицы Г и L -- это ни в коем случае не константы, а текущие оценки.

Это уже интереснее. Мне не удается решить "медленности" этих коэффициентов. Подозреваю, что вы не занимались специально поведением этих коэффициентов. Приведу оценку коэффициентов некоторого уравнения, и из величины стандартной ошибки видно, что говорить о медленности не приходится (достигает 30% от величины коэф).

Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
0,999913	6,32E-05	15825,87	0,0000
0,983993	0,156519	6,286726	0,0000
-0,41568	0,106391	-3,9071	0,0002
-6,59593	1,700831	-3,87806	0,0002
16,45823	3,154313	5,217693	0,0000
-9,20921	1,600696	-5,75325	0,0000
-1,17894	0,094944	-12,4172	0,0000
-2,74739	0,237282	-11,5786	0,0000
-1,7148	0,125384	-13,6764	0,0000
-0,67954	0,120101	-5,65806	0,0000

На на этом неприятности не заканчиваются. Последняя колонка - это вероятность того, что соответствующий коэффициент равен нулю. В данном примере - это нулевая вероятность, т.е. мы можем верить, что оценка величины коэф такова как написано. Но при сдвиге на один бар вперед эти величины вероятностей поменяются и могут достигать больших величин, что говорит об изменении структуры модели.

Далее. Для вас, вернее сказать, в вашей постановке задачи, основной вопрос - стационарность. Моя же постановка задачи такова, что изначально процессы рассматриваются как нестационарные, т.е. в классе намного более широком, включающем в себя стационарность как частный случай, ничем особым не выделяющийся.

В моей постановке задачи наоборот - исходный процесс не стационарный и его нестационарность порождает массу проблем при построении модели. Первой проблемой является наличие трендов, которые "забивают" стохастичность процесса. Поэтому я бы отделил экономические данные от вспышек на солнце.

хммм.... видно, вы вообще не в теме...

И наконец, о ссылке на учебник по эконометрике... Здесь вы опять заблуждаетесь -- речь идёт не об учебнике по эконометрике. Речь идёт о системотехнике в приложении к временным рядам

Я то как раз в теме. Есть наука об измерении экономических данных, а Вы с системотехническим уставом пришли в эконометрический монастырь. Еще надо доказывать что это можно и продуктивно делать. Без сравнения с устоявшейся наукой нельзя обосновать новое применение.

Мы с вами говорим на разных языках... Однако надо расставить точки над i. Эта ветка (мой, так сказать, "монастырь") задумывалась и создавалась мною именно как системотехническая. Объектом исследования здесь являются временные ряды. Целью исследования является определение управления (иначе, задающей функции) для исследуемого временного ряда. Здесь НЕ рассматриваются и НЕ упоминаются никакие экономические теории с их производительными силами и прочими составляющими.

Вы же врываетесь сюда со своим эконометрическим уставом, да ещё и, набравшись наглости, обвиняете меня в неправомерности моих действий. Но ваш эконометрический монастырь, как монастырь, меня совершенно не интересует.

Это совершенно разные подходы, задачи, методы и результаты.

Прежде, чем открывать ветки, научитесь отвечать на посты по существу.

Прощайте. Ваши манеры оставляю вам.

хмм... ну, каков вопрос - таков ответ. И заметна ваша гипертрофированная тяга к поучательству - это не способствует конструктивному общению.

и это наглядный пример таких нестыковок восприятия...

Для первого знакомства, чтобы хотя бы в общих чертах получить представление, о какой "медленности" идёт речь загляните сюда.

Статья эта ни в коей мере не является достаточной, но получить представление она поможет.

Сама же теория эта очень обширна и красива. Она имеет много ответвлений, а также много приложений.

Использование динамических систем случайной структуры в учебнике по эконометрике может быть и описывается где-то, хотя мне такое не встречалось, но обычно интересующему вас описательному аппарату посвящена литература по статистической механике или по статистической динамике, другое название. Т.е. динамическим системам, но описывающим в динамике именно вероятностные характеристики процессов.

p.s. надеюсь, автор темы не против короткой ремарки, faa1947 никак не поймет, что его любимый пакет не предназначен для анализа рыночных рядов с нестабильными вероятностными характеристиками.

Вот картинка - по виду обычные котировки, на самом деле сумма синусоид. Интересно можно определить что это стационарный ряд?