Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 12

Вся вышеописанная схема напоминает прямым образм экспертную систему с весовыми коэфициентами которые тоже имеют относительный вес в зависимости от прошедшего времени - следственно все это необходимо расматривать в ракурсе более глобального управления что бы можно было выявлять точки входа и выхода с более высокой точностью..

Ну в общем и так можно сказать...

Система построена иерархическая. Это означает, что старший уровень задаёт тон - рассматривается как глобальный. Более низкие уровни - ведОмые. При принятии решения (open\close) используется техника, заимствованная из области экспертных систем. Таким образом, этот подход правильнее назвать гибридным ;)

Вот ведь как красиво отрисовали ;)

Уверен, многие увидят и узнают здесь очень знакомый сигнал, просто таки хрестоматийный ;)

Следующий шаг --- использование прогнозирующих моделей - Model Predictive Control (MPC)

.............................

Этот подход начал развиваться в начале 60-х годов для управления процессами и оборудованием в нефтехимическом и энергетическом производстве, для которых применение традиционных методов синтеза было крайне затруднено в связи с исключительной сложностью их математических моделей.

и вот как это всё у меня выглядит сейчас в применении к нашим баранам:

ну и конечно же, работа продолжается ;)

Очередной визитер в чужой монастырь со своим уставом!

В экономике имеется своя наука об измерении экономических данных - называется эконометрика.

Из этой науки известно, что коэффициенты, которые в Вашем уравнении (если не ошибаюсь 9.16) являются константами, таковыми не являются и именно из-за этого не удается построить не то что управление, а вообще какую-либо более или менее стабильную модель.

Все что написано, построено на неверном предположении и именно потому вся ветка еще одно наукообразное упражнение в цифирках.

Таковым визитёром в чужой монастырь являетесь именно вы! Не разобравшись в сути, о чём здесь идёт речь, пытаетесь развесить ярлыки. Да ещё и поучать! Выглядите как минимум неумно. Кроме того, из сказанного вами можно заключить, что об эконометрике вы имеете лишь поверхностное представление -- представление "по наслышке".

Будьте так любезны, по существу. Я утверждаю, изучив по Вашему мнению "по наслышке" эконометрику, что коэффициенты не являются константами. Здесь, мною, с помощью эконометрического пакета проведены расчеты, из которых видно, что коэффициенты являются случайными величинами, которые не вычисляют, а оценивают. Гордыню в сторону и по существу.

Будьте так любезны и дайте ссылку на учебник по эконометрике, где бы описывалось использование динамических систем случайной структуры. Буду благодарен и расширю свои скромные знания.

Во-первых, я нигде не утверждаю, что коэффициенты являются константами. Во-вторых, если бы вы дали себе труд вникнуть в саму постановку задачи, то заметили бы, что уже изначально задача ставилась в классе стохастических дифференциальных уравнений - со всеми вытекающими отсюда "константами"...

ps.

Ваша статья мне пока не знакома. Ознакомлюсь с расчётами -- пойму, что из них видно...