Как рассчитывается матожидание? - страница 6

Вы ставите во главу угла кол-во сделок. Не просто размер МО, а при определенном количестве сделок. Почему именно 300? А не 200? Я не то, что бы придираюсь, просто понять хочу. Вы же могли например написать и 500. Конечно, чем больше сделок, тем лучше. Написав 300 сделок, я так думаю вы это кол-во сделок принимаете за оптимальное при тестировании. если так, то любое МО, необходимо считать, если имеется 300 сделок.

Чем больше тем лучше. А конкретно сколько надо в граммах - никто не скажет. Установите порог сами.

Почему никто не скажет, сказал же кто-то что оптимальным считается МО =2. Почему нельзя сказать на каком количестве сделок надо тестировать. Скорее всего это вопрос к математикам. Думаю именно они и установили "МО=2". В чем проблема обозначить оптимальное число сделок?

Никто, никакие "математики" ничего подобного не устанавливали.

Чем больше МО- тем лучше.

При всем уважении. Больше относительного чего? Почему не больше 100 или не больше 50? Вы же почему то считаете, что в 5 пунктов - это хорошо. Почему вы не написали, что в 20 п это хорошо. Понятно, что чем больше тем лучше, но есть же какой-то минимальный допустимый порог. Дойдя до которого, мы понимаем, что ТС полная лажа. Вы говорите, что это МО=2. Почему не МО = 1. Только потому что 2>1? Нельзя оценить результат, если нет критерия оценки.

Объясняю. Минимальный порог - ноль.

Но при МО меньше чем два спреда система становится слишком уязвимой к качеству исполнения ордеров, которое на практике может быть хуже чем при тестировании.

А 20п. в среднем на сделку - это сказки Г.Х. Андерсена.

Да ни в чем проблемы нет. Вы задаете правильные вопросы. Хотите разобраться - вспомните матстатистику и сделайте несколько прикидочных расчетов.

Грубо говоря, смоделируйте серию из, скажем, 1000 сделок с более-менее реалистичными параметрами. И попробуйте представить, что получится, если соотношение прибыльных и убыточных немного изменится. Как это повлияет на МО сделки, на профит-фактор, на фактор восстановления и т.п.

Можно, конечно, все это не считать, а просто смоделировать на большом количестве серий сделок. Это потребует определенной работы, но зато Вы будете по крайней мере чувствовать, почему большее количество сделок позволяет рассчитывать на более надежную оценку всех параметров системы.

вот для облегчения моделирования сцылко, если модераторы позволят

ну величина мо от времени удержания позы зависит. Долгосрочные и среднесрочные профитные стратегии вполне могут иметь такое мо. Только это не для форы, т.к. не набрать здесь статистически значимого кол-ва сделок для срденесрока даже - мало независимых инструментов. Среднесрок и долгосрок это для амер. стоков, где по одному инструменту может быть несколько сделок в год, но инструментов м.б. тысяча - и набирается вполне значимое число сделок и не со времён царя Гороха))) Если речь конечно о системной торговле

Да, это не он говорит. Это рыночные условия говорят.

Просто цифра 2 здесь означает средне-конторский заявляемый спред. Раньше, когда ср. спред был равен 5-ти старым пп, Вам бы ответили: МО=5