Как рассчитывается матожидание? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пойду, рядом говорят по 25 пипсов в день нахаляву раздают, почему-то не долларов.
Там, кстати, не понятно в какую сторону "от 25 пипс".
В пунктах - это нужно Вам как трейдеру, чтобы понимать, насколько Ваша средняя сделка отличается от спреда.
Большинство систем при тестировании показывают слив примерно по спреду на сделку. Это матожидание почти любой "типичной сливной" системы, "минус спред".
Если Вам нужна прибыльная система, то Ваша средняя сделка должна быть существенно положительной, т.е. как минимум компенсировать этот "минус спред" с некоторым запасом. Принято считать, что если матожидание системы составляет не меньше 1-2 спредов, то ей уже можно уделить какое-то внимание как потенциально профитной.
Сейчас, после введения в большинстве ДЦ переменного спреда, ситуация усложнилась: надо иметь представление о среднем спреде при открытии Ваших сделок. И стараться добиться того, чтобы матожидание системы было как минимум больше этого среднего спреда, лучше в несколько раз.
Спасибо за ответ, но он немного мне не понятен. Я совсем недавно начал заниматься тех анализом. Историю просматриваю вручную без тестера, т.е. просматриваю график и выписываю сделки. С матожиданием вроде понятно. Что значит "по спреду сделки"?
Или например вот это предложение - "Это матожидание почти любой "типичной сливной" системы, "минус спред". Просматривая историю, я я учитываю спред конкретной валютной пары. Или здесь речь о другом.
Средней спред??
по возможности объясните или киньте ссылку.
С уважением
По спреду на сделку. Это означает, что если сделок достаточно много, то матожидание одной сделки типичной системы примерно равно -spread (в пунктах), т.е. равно комиссии заведения.
Или например вот это предложение - "Это матожидание почти любой "типичной сливной" системы, "минус спред". Просматривая историю, я я учитываю спред конкретной валютной пары. Или здесь речь о другом.
Речь именно о матожидании, точнее о его оценке.
Средней спред??
по возможности объясните или киньте ссылку.
Средний спред - это и есть средний спред, т.е. среднее арифметическое всех спредов пары за достаточно длительное время наблюдения.
По спреду на сделку. Это означает, что если сделок достаточно много, то матожидание одной сделки типичной системы примерно равно -spread (в пунктах), т.е. равно комиссии заведения.
Речь именно о матожидании, точнее о его оценке.
Средний спред - это и есть средний спред, т.е. среднее арифметическое всех спредов пары за достаточно длительное время наблюдения.
имеем 30 сделок, прибыль в пунктах по этим сделкам - 50 п, спред на данной паре на просматриваемом периоде равнялся 4 п. Получается. 50/30 = 1.7. Далее мне надо отнять от полученного матожидания спред? 1,7-4 = -2,3. И я получаю полный слив в теоретической перспективе? В лучшем случае мне надо, что бы матожидание в этом примере было не меньше 6?
"Паевой Оффшорный Инвестиционный Фонд ОфУели и Со" - Наше МО 100 долларов на сделку.
Лучше?
Пойду, рядом говорят по 25 пипсов в день нахаляву раздают, почему-то не долларов.
Конечно же 25 пипсов в день намного лучше!!! 10 лотов и мы в прибыли на 2500$
накой нам Ваши 100 баксов??? 2500 как вроде бы больше...
А вообще... такие умы в этой ветке собрались... что даже пошли разногласия по элементарному вопросу: "А что же все таки МО???"
Вот уж не думал что ветка разростется на 4 страницы )))
А вообще... такие умы в этой ветке собрались... что даже пошли разногласия по элементарному вопросу: "А что же все таки МО???"
Не передёргивайте, плиз. ЧТО такое матожидание - никто не обсуждает. Вопрос в том каким аршином мярять. Я бы в унциях предложил, но боюсь постигнет участь Каддафи.
Остаётся в пипсах или процентах.
Все просто. Ваша общая прибыль по 30 сделкам равна 50 пунктам. 1.7 - это верно, отнимать спред уже не надо. Но сравнить со спредом неплохо бы. У Вас получилось значительно меньше спреда (1.7 меньше 4). Жидковато выходит, запас слишком маленький. Или проверьте на более длительном промежутке - может, результаты будут получше.
Неплохо бы, чтобы матожидание было не меньше 4, а еще лучше не меньше 8 пунктов (удвоенного спреда).
P.S. Я не буду поднимать вопрос о том, что получаемая цифра, 1.7, - это не матожидание, а только его оценка, причем довольно грубая.
а вообще мат.ожидание неизвестно, а известна его оценка, которая сходится к мо при бесконечном кол-ве испытаний и для стационарных рядов. Для реальных вообще мо может и не быть. Поэтому средняя прибыль на сделку правильнее. имха
P.S. Пока писал, Алексей уже это отметил в пост-скриптуме. Ну в общем, как не назови лишь бы польза от этого была
Выставляем ордера ТП-50,СЛ -50. Если количество прибыльных ордеров равно убыточным, получим 0. Если на один больше - 50, на один меньше - -50.
Какие у Вас значения ТП и СЛ?