Новые веяния в техническом анализе. - страница 14

 
barli:


Лови за год :)

А что минутки уже не катят, если надо за год? ;)

......

И если не сложно, тот же самый тест, только шаг увеличения лота не 180пп, а например 145 и 215пп.

Посмотрим на устойчивость результатов... ;)

 
lasso:

Хде показали???

Ах, да. Опять на картинке...... Надеюсь изо свежее? Не из ветки Лавина?



Нет, работа с одним ордером с постоянным лотом.
 
barli:


Лови за год :)

Молодец! Плохо только, что максимальная просадка в несколько раз больше начального депозита. На реале проверяли?
 
int SUM(double price)
{
   string P=DoubleToStr(price,Digits);
   int S=0;
   for(int i=0; i<StringLen(P); i++) S+=StrToInteger(StringSubstr(P,i,1));
   return(S);
}

int POWER(int shift)
{
   return(SUM(Open[shift])+SUM(High[shift])+SUM(Low[shift])+SUM(Close[shift]));
}
Очень интересная тема ))) Пока копаю, но потенциал вдохновляет )))
 
khorosh:
Нет, работа с одним ордером с постоянным лотом.

Где это видно?

Хотите нарежу картинку с пост. лотом из картинки с переменным? (не мартингейл, и клевков на графике не будет!)

 
artikul:
Очень интересная тема ))) Пока копаю, но потенциал вдохновляет )))
Копать поздно, нынче пора культивации )))
 
khorosh:
Молодец! Плохо только, что максимальная просадка в несколько раз больше начального депозита. На реале проверяли?

В процессе демо теста

 
lasso:

А что минутки уже не катят, если надо за год? ;)

......

И если не сложно, тот же самый тест, только шаг увеличения лота не 180пп, а например 145 и 215пп.

Посмотрим на устойчивость результатов... ;)


Слишком долго..

оптимизация проводилась 14 часов..Опять гонять ее пока не хочется

 
barli:

Слишком долго..

оптимизация проводилась 14 часов..Опять гонять ее пока не хочется

не надо ничего оптимизировать.

Просто, изменить во внешнем параметре значение со 180 на 145.

И все.... Две минуты делов....

 
lasso:

Кстати, как вы это объясните?


И что вы там узрели фома неверующий. Увидели что то зелёненькое? Это связано с работой по ценам открытия.. В режиме по тикам этого нет.
Причина обращения: