Новые веяния в техническом анализе. - страница 12

Так можно торговать двумя экспертами один с ошибкой только бай, другой с ошибкой только в селл. И будет в сумме грааль.:)))

Несколько раз повторялась ситуация, когда исправление глупой ошибки в коде приводило к катастрофическому падению профитности "перспективного" эксперта.
Но намеренно совершать такие ошибки научиться не смог :))

мысль достойная внимания, т.е. для позиций Sell одни условия для открытия/закрытия, а для Buy другие

Вы хотели сказать " ... по разным методикам"?

Или методика одна и та же, но разные параметры, т.е. входные вектора?

..............

И еще вопрос по гистограмме:

Получается на исследуемом для получения АЧХ периоде (3 месяца) ТС показала сильно профитный результат?

Сколько было сделок за три месяца?

И не могли бы вы приложить картинку спектра активности по кол-ву сделок (как у DC2008)...

Частота - это некое колебание цены на рынке. Колебание цены может быть как вверх, так и вниз. (отсюда и фильтр 1, фильтр 2) Каждый тик частота может меняться.

У меня рынок разбит на 512 частот. т.е. минимальная частота колебания 1, максимальная 512.

Частота 257, из гистограммы выше - частота на которой большинство сделок по стратегии убыточны.

Тестирую я конечно же на истории, как иначе? Только частоты подбираются на одном периоде, а торговля по заданным частотам ведется на другом временном периоде. Подгонки результатов здесь нет. Из результатов видно, что количество убыточных сделок сократилось! (Т.Е. из 98 сделок, система оставила только 16, прибыльных)

Здесь при тесте торговля идет как на бай и на селл. Есть периоды когда советник только начинает покупать, это обусловлено тем, что на рынке нет необходимых частот для селл.

Все таки разные веркотора расчета частот. Выше написал, в одном случае мы смотрим колебание частоты вверх, в другом, частоты цены вниз. В третьем и те и другие.

С этой же стратегией я взял больший период для теста. Сейчас выложу.

Вот другой результат оптимизации этой же стратегии. Как рекомендовал Mathemat. Период взял побольше. (Сразу оговорюсь: не имеет смысла для оптимизации брать год-два-три или 5. Частоты время от времени меняются. Убыточные становятся приыльными, прибыльные -убыточными)

На этот раз.

Оптимизация производилась на периоде: 1 ноября 2010 - 1 марта 2011. (4 месяца) Подбираем частоты.

Тест с применением фильтрации: 1 марта 2011 - 5 июня 2011. (3 месяца) Тестируем подобранные ранее частоты на новых данных.

Тест без фильтрации

С фильтрацией

Из 265 сделок осталось 147. % прибыльных вырос с 24 до 35. (не так выше как при прошлом тестирование) Но результат выше.! (наверное это связано с большим периодом тестирования)

Спектр АЧХ (до 74 частоты) 512 частот в экран по горизонтали не помещаются=) . Красные - максимумы, зеленые - минимумы. Синяя - активность.

В скрепке полные стейтменты со сделками.

А можно не мудрствуя лукаво и без использования таинственных квантовых частот взять общедоступный индикатор и получить такую кривую баланса за период с 08.08.08 по сегодня.

Еще немного поднатужиться, и будет ПРЯМАЯ баланса

Т.е. частота - это просто разница Close на соседних барах?

Это амплитуда колебания цены, разбитая по шкале от 1 до 512. В расчет берется цена Аск (расчет занимает 7 строчек кода) посложнее чем Close[i] - Close[i+1]