Чем не Грааль ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я имел в виду не общий ФВ, конечно, а ФВ за заданный период.
Поясняю: прогнали за год, ФВ = 3. Теперь прогнали за три года. Кажется, что ФВ будет порядка 3*3*3. Нет, не так, обычно меньше. Ну, скажем, 10. Значит, среднегодовой - это кубический корень из 10, т.е. примерно 2.15.
ПФ тут вообще ни при чем. Да и он обычно уменьшается с увеличением периода тестирования (вот тут уже интегральный).
Алексей, опечатался...
ФВ имел ввиду
В общем ты прав, Алексей. ФВ (нормированный) конечно же падает с увеличением периода
Нет не прав
Не вдаваясь глубоко в суть алгоритма торговой системы - Как можно применить метод метод монте-карло для трейдинга.
YOUNGA:
Не вдаваясь глубоко в суть алгоритма торговой системы - Как можно применить метод метод монте-карло для трейдинга.
Глубокие просадки в принципе лечаться диверсификацией - а вот алгоритм поиска входа с хорошим мат ожиданием вот проблема
А применение PiTHIA 8 для еня вообще высший пилотаж
метод монте-карло уже по своему названию обречен на причастность к игре (на бирже, в казино...не важно)...:-)))
в том и суть, чтобы в огромном количестве на первый взгляд случайных процессов, выявить определенные неслучайные закономерности....
а pythia являет собой наиболее пригодную реализацию для применения этого метода...недаром же её целые университеты
разрабатывают...:-))) а какие процессы анализируются - столкновения протонов или скачки цен... не суть важно...:-)))
(что несформировавшийся бар, что шредингеровский кот... это все одни и те же состояния суперпозиции...:-))))
ФВ (нормированный) конечно же падает с увеличением периода - это чисто эмпирически.
Предположим макс. просадка 5000 при этом система зарабатывает 20000 в год
за год: макс. просадка 5000 заработок 20000 ФВ=4
за 2 года: макс. просадка 5000 заработок 40000 ФВ=8
за 3 года: макс. просадка 5000 заработок 60000 ФВ=12
и т.д.
Что Вы имеете ввиду под методом М-К ?
Предположим макс. просадка 5000 при этом система зарабатывает 20000 в год
за год: макс. просадка 5000 заработок 20000 ФВ=4
за 2 года: макс. просадка 5000 заработок 40000 ФВ=8
за 3 года: макс. просадка 5000 заработок 60000 ФВ=12
и т.д.
1. Речь (см. выше) идёт о НОРМИРОВАННОМ ФВ. Нормированном - значит пересчитанном на годовой период.
2. С увеличение периода тестирования (расширении OOS) как правило ТС попадает в более глубокие просадки, что и приводит к снижению нормированного ФВ.
PYTHIA — программа моделирования процессов столкновения элементарных частиц при высоких энергиях на ускорителях элементарных частиц методом Монте-Карло.
скажем больше - она уже вполне пригодна для обсчета и фундаментальных частиц...те же партонные плоскости...а это уже кварки и глюоны...на сотни порядков уровни ниже...:-)))
те алгоритм принятия решения происходит на несформировавшемся баре или все таки глубина анализа всетаки присутствует (больше чем 1 бар) -это существено может повлиять на результат тестирования
грубо, можно исходить из чёрнодырной теории...любой состоявшийся горизонт событий даёт нам возможность увидеть не только прошлые, но и будущие события...
а так, как в любой нормальной живой (вращающейся и имеющей ненулевой заряд) черной дыре имеются два разнесенных горизонта событий, то наша задача просто
выйти на квазистационарную орбиту между горизонтами (коей существование недавно доказано), где мы можем получить необходимую информацию и остаться в живых...:-)))
это очень примитивно, сродни квантовой теории Форекса, но, в принципе, вполне осуществимо...(на земле, конечно...:-)))
(квантовая пена, собственно и есть явление сродни Форексу...неочевидное, но закономерное...)
причем испарение дыры нам уже не мешает, мы вполне успеваем...:-)))
(т.е. на реальных данных не строится ничего только на прогнозе от точки отсчета...а далее внимательно изучаем расхождение...:-)))