SOM: способы приготовления - страница 7

Сделал свою версию, пока предварительно на ООС слив, правда на 100% утверждать не буду -- первый тест все-таки.

В связи с этим несколько вопросов:

1. У меня расхождения в количестве выпадений получаются больше чем на порядок, думаю, это нехорошо. Есть мысли как исправить, но не на 100%. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать.

2. Топикстартеру:

На каких инструментах наблюдается положительный результат на ООС? ТФ D1 это очень много, надо как максимум H4, чтобы получить более менее качественную статистику. Если есть желание пощупать, закиньте свое мыло мне в личку. Пока выкладывать на обозрение не готов, поэтому только для вашего личного пользования.

Советник использует дллку -- тут два пути -- проверить дллку онлайн на вирусы или скомпилить, можно выбирать

--- 1. У меня расхождения в количестве выпадений получаются больше чем на порядок, думаю, это нехорошо. Есть мысли как исправить, но не на 100%. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать.

Я не понял, что значит выпадения и с чем расхождения. С экселем?

--- 2. Топикстартеру:

На каких инструментах наблюдается положительный результат на ООС? ТФ D1 это очень много, надо как максимум H4, чтобы получить более менее качественную статистику. Если есть желание пощупать, закиньте свое мыло мне в личку. Пока выкладывать на обозрение не готов, поэтому только для вашего личного пользования.

Вы по какой стратегии реализовали советника? Купил и держит заданное количество барров?

При такой стратеги убедительный положительный результат я получал на тф D1. На H4 не проверял, на H1 нужно потестировать подольше, но факт есть факт - вероятность движения цены уже не сильно отличается от 50%. Скорее всего моя оригинальная стратегия лучше всего подходит для крупных ТФ.

Мыло закину, посмотрю, сравню со своим советником (мне шаблон советника с привязкой к dll писал программист за вознаграждение).

Забыл сказать, что у меня есть две dllки: GBPUSD D1, EURUSD H1. Могу сравнить результаты по этим инструментам. Понятно,что каждая сетка немного по-своему обучиться на одних и тех же данных и полного совпадения точно не будет.

Виноват.

Выпадения -- это количество входных паттернов, которые попадают в кластер конкретного нейрона. Терминология моя :) на ходу придуманная.

Расхождения между количеством выпадений -- на разных нейронах -- т.е. у одного скажем 15 выпадений, у другого 400 -- непорядок, имхо. Это и имел в виду.

Сейчас хочу попробовать это учитывать в процессе обучения.

Нет, все время в рынке. Вообще да, надо стратегию подшаманить.

Хм, посчитал. Минимальные требования для сетки примерно 1000 входов, т.е. выбрасывается примерно 4 года, остается 7 лет ООС на статистику, надо будет проверить.

Вобщем тогда закину не ранее завтра. Надо еще настройку обучения в эксперт из дллки вынести.

Понятно теперь.

Я обучил сеть на часовых барах за 10 лет, то есть чуть больше 60 тысяч примеров.

Вот такое распределение примеров по нейронам (100 нейронов), по оси X - номера нейронов, по оси Y - количество примеров.

Один раз у меня получалось крайне неравномерное распределение когда я пытался обучить SOM на информации о свечах (принимались во внимание все 4 цены свечей). Видимо, какие то свечные паттерны намного более распространены, чем другие. На карте был виден явный кластер с большой вершиной и все остальные нейроны с небольшим количеством случаев.

--- Хм, посчитал. Минимальные требования для сетки примерно 1000 входов, т.е. выбрасывается примерно 4 года, остается 7 лет ООС на статистику, надо будет проверить.

Как такое насчитали? ИМХО перебор есть с размеров входного вектора.

Опять сорри. Это минимальное количество входных паттернов, при котором величина выпадений будет хоть как-то статистически значима.

Да, согласен. нужно балансировать между количеством нейронов и количеством примеров для обучения, чтобы уловить различие между группами входных векторов и статистически значимый результат получить. Еще размер входного вектора важен, для получения уникальных примеров, то есть, входной вектор должен быть достаточно большим.

ООС дневки евробакс с 2004 по сейчас:

Чистая прибыль	4252.44	Общая прибыль	50715.58	Общий убыток	-46463.14
Прибыльность	1.09	Матожидание выигрыша	5.49
Абсолютная просадка	2414.46	Максимальная просадка	8513.18 (15.00%)	Относительная просадка	15.00% (8513.18)
Всего сделок	774	Короткие позиции (% выигравших)	181 (44.20%)	Длинные позиции (% выигравших)	593 (57.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	418 (54.01%)	Убыточные сделки (% от всех)	356 (45.99%)
Самая большая		прибыльная сделка	1060.20	убыточная сделка	-576.40
Средняя		прибыльная сделка	121.33	убыточная сделка	-130.51
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	17 (1227.10)	непрерывных проигрышей (убыток)	11 (-2390.10)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	2411.60 (12)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2573.20 (10)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	3

Ни че так. А какая стратегия? Сделка закрывается по количеству баров (по времени)? или как то по иному?

Можно отчет (шапку) полностью посмотреть? Нижняя часть урезана.