SOM: способы приготовления - страница 6

Результат в тестере хороший получился, но не могу пока сказать, что рад за тебя. Остались сомнения (вопросы, подсказки, пожелания).

Получилась простейшая стратегия - купил и держи (имхо). Сеть похоже тут не причем. Похоже на подгонку по истории.

1). Сеть знает что ты поставил стоп на 80 пунктов?

2). Можешь проделать такую же процедуру только с короткими позициями, на той же паре и том же периоде?

Сомнения ваш конек..

Я вижу, есть непонимание того, что я делаю...

Стратегия не купил и держи (хотя с нее я начинал эту ветку). Выход из рынка сейчас по сигналу SOM. А когда она выход даст - это зависит исключительно от поведения рынка. Некоторые сделки висят дни, другие - часы. Более сложную стратегию пока вынашиваю в голове.

Причем здесь подгонка? Я смотрю на период OoS, исключительно по нему принимаю решение о ценности ТС.

В целом: сигналы на вход и выход из рынка из сети. Сеть обучалась на истории. Вы что думаете, нейросеть это мега-мозг, который без обучения и тестирования на истории что-то адекватное выдаст? Смешно. С любой нейросетью работает человек, человек это связка между какой то там нейросетью и рынком. Вся ТС из головы а не от нейросети. Сеть не знает про стопы, SOM просто преобразовывает ценовой ряд в элемент в двухмерном пространстве, весь остальной анализ делаю я сам. Я могу и тейки ввести, если на на длительной истории увижу хороший результат. Импровизировать надо.

С короткими позициями у меня не получилось получить прибыль на периоде OoS, пробовал разные варианты. На часовых барах не получается с такой стратегией.

Если я скажу "отличный результат, быстрее на реал", так приятнее будет?

Возможно,

дальше согласен - нейросеть всего лишь инструмент для решения четко поставленных задач, вся ТС из головы а не от нейросети.

Но в данном случае (имхо) есть несоответствие между поставленной задачей и полученным результатом.

Тоже интересует тема нейросетей, иначе прошел бы мимо.

Это подтверждает мои сомнения.

Хотя бы на периоде обучения, получается получить приличные результаты?

--- Но в данном случае (имхо) есть несоответствие между поставленной задачей и полученным результатом.

Не соглашусь. Я сознательно обучал самоорганизующуюся карту на траекториях цены нормализованных в диапазоне от 0 до 1, то есть примерно так, как человек видит график цены в МТ. Он ведь в окне всегда масштабируется от максимума до минимума. А дальше уже просто додумал, дискуссия на форуме помогла. Сигналы из SOM по сути являются значениями нейросетевого индикатора а я ищу наилучшие их сочетания. При этом эти самые сигналы не абстрактны для моего восприятия, а наоборот я точно знаю, что они показывают состояние ценового ряда данных за последнее время (48 часов в это случае) - это можно узнать проделав графический анализ. И если мы открываемся когда цена идет вверх, то профит дает выход из рынка по сигналу, когда цена меняет свое направление. Примерно так...

Я понял из контекста что тебя интересует обучение нейросети непосредственно стратегии, например, достижения тейков или предсказание уровня стопов или что-то еще. Нужно обучать с учителем, например, MLP-сетку, но задача не проста... Я обучал, пробовал, но есть проблема - просадки. А если углубиться, то одна из нейросетей обучилась открывать позиции на точках перепроданности (для покуки) и перекуплености (для продажи). Я это выяснил глазометрическим анализом - визулизировал историю сделок в тестере. Вроде бы логика в работе есть, но проблема осталась старая - если цена перепродана но все равно идет вниз дальше, сетка радостно продолжает открывать позы. Стопы сами по себе проблему не решают.. Нашел два теоретических способа в этим работать. первый - фильтровать сигнал каким либо индикатором (но здесь можно обмануть уже себя и подогнать под историю плотно). Второй - подавать сети дополнительную информацию при обучении. Минус - нейросеть по своей сути обучается самому простому, что она может выделить (например, если обучать НС тому, что на пересечении мувингов будут сделки, но не всегда, сеть выучиться ВСЕГДА открывать сделки на пересечении, потому эта информация лежит на поверхности, а более сложные паттерны она не выучит, опять же при стандартных способах обучения). Если подавать много разной информации, то это создает противоречивость примеров, а противоречивая информация ухудшает ее обучаемость в принципе.

--- Хотя бы на тестовом периоде получается получить приличные результаты?

Пока нет. )

Спасибо за комменты. Что-то попробую сделать, и отвечу подробнее.