SOM: способы приготовления - страница 2

Кстати, котировки с сайта Финам. Но я пробовал делать и с Метаквотсами (с 1989 по 2011 гг.) - результат принципиально не отличается.

Добрый день!

Продолжаю тему. Сделал анализ для пары GBPUSD на дневных барах, с 1989 по 2011 гг. Тот же подход, только сделал поменьше размер СКП (5 * 5), соответственно разделение входных векторов стало более грубым, ну ничего..

Это результат обучения СКП. На кластеры не делю, чтобы еще более не огрублять компактность представления данных. Для обучения взял 5800 примеров, размер входного вектора та же - 40.

Проделал анализ вероятность движения цены в будущем с переменным количеством баров (от 1 до 15 в будущее). По горизонтали идут номера нейронов, потом кол-во попавших в них примеров, потом вероятности на 1- 15 баров будущее, сначала движения вверх, потом блок для движения цены вниз.

График по этой таблице. Только здесь по горизонтали бары в будущее, по вертикали - нейроны. Для построения торговой стратегии взял ровно те случаи, которые подсвечены фиолетовым. Вероятности по модулю больше 0,6.

Результаты. Обучение:

Далее данные с OOS-периода подаю на обученную SOM и получаю номера нейронов. Применяю стратегию.

OOS-период (с начала 2010 г. по настоящий день).

И напоследок, построил средний входной вектор, соответствующий примерам из ячейки где вероятности самые большие:

Могу по просьбе также выложить файл со всеми данными.

Второй тип тс рулит!- как я погляжу. :)

Предсказуемость наблюдается, на всех инструментах, которые я проверил.

Отлично, я бы даже сказал - замечательно! - а то, понимаешь, казино, случайность....

Теперь, если Вас не затруднит, и если это возможно в рамках Ваших нейросетевых технологий, попробуйте прогнозировать без использования ограничения времени торгового прогноза (количество баров в будущее). Мне очень интересно, сохранятся ли такие же прогностические способности у сетки.

Насколько я понимаю, таблица строится по факту, так что без ограничения времени надо придумывать другой способ построения таблицы.

Я думаю, есть некоторое недопонимание алгоритма. Самоорганизующаяся карта не прогнозирует.... Она разбивает многомерное пространство примеров на компактные области, в которых концентрируются похожие примеры. Нейросеть не знает что будет в будущем. (Хотя иногда для обучения СКП подаются данные с заглядыванием в будущее и потом можно концентироваться на кластерах, на которых прибыль максимальна, при этом изучая входные вектора, предшествующие таким прибыльным ситуациям.) Затем я строю потом табличку и смотрю усредненное поведение цены в будущем для случаев, сгруппированных нейросетью.

А как сделать прогноз не имея временных рамок? Мы прогнозируем будущее но не бесконечность.

Да, конечно. Можно попробовать прогнозировать достижение takeprofit, но опять же надо устанавливать временные рамки, хотя бы какие-то.

Еще можно смотреть не на вероятность того, что цена через n баров будет выше или ниже, а среднюю прибыль от транзакций, при длительности открытой сделки n барров. И все это можно посмотреть на уже имеющемся разбиении примеров на ячейки СКП.

Я бы хотел услышать какие-то идеи, что еще можно спрогнозировать при таком подходе.

Как работают самоорганизующиеся карты я понимаю (видимо, Вы недопонимаете, в связи с чем, был мною задан вопрос, но если не в курсе, то пояснять не буду, а то, чего доброго ещё обвинят меня в самопиаре). Я же говорю не о картах (что карты прогнозируют), а о ТС в целом. А ТС занимается именно прогнозом, что бы кто не говорил.

Ыыы. Процентов 99 всех ТС, которые мусолятся на этом форуме не имеют временных рамок прогноза. Это кажется мне странным (возможно и Вам покажется), но это так. Типичный пример: торговля на двух или одной машке, вход по пересечению (входим, но понятия не имеем, когда будет выход, возможно и никогда), выход/вход по противоположному сигналу.

Я рад, что на форуме есть люди, понимающие выделенное жирным.

Значит, всё таки, прогнозируем? :)

Можно прогнозировать вероятность (вообще, мне слово "прогнозировать", а особенно в сочетании со словом "вероятность", не нравится) того, что цена останется в заданном диапазоне на заданном временном интервале (или наоборот, что выйдет из него) - на этом тоже можно зарабатывать.

--- Ыыы. Процентов 99 всех ТС, которые мусолятся на этом форуме не имеют временных рамок прогноза. Это кажется мне странным (возможно и Вам покажется), но это так. Типичный пример: торговля на двух или одной машке, вход по пересечению (входим, но понятия не имеем, когда будет выход, возможно и никогда), выход/вход по противоположному сигналу.

Да, это я понимаю. Если проводить аналогию с ТС где генерируются и входы и выходы по индикаторам, то можно сделать так: скармливаем НС входы, получаем номер нейрона, входим в позицию, ждем, пока НС не выдаст еще один номер нейрона, по которому выходим. Номера нейронов входа и выхода подбираем ГА в тестере стратегий. Для этого, само собой, нужно советника написать и потестировать. Но я люблю сначала подумать, а будет ли такой подход жизнеспособным... У меня крутятся мысли о том, что по сути мы имеем дело с переходом системы из одного состояния в другой. Состояния системы формализованы в виде принадлежности к компактным классам (ячейкам СКП). Теоретически могут быть ситуации, когда переходы от состояния x к состоянию y с высокой вероятностью дают прибыль... Но это только фантазии пока ) Что думаете?

--- Можно прогнозировать вероятность (вообще, мне слово "прогнозировать", а особенно в сочетании со словом "вероятность", не нравится) того, что цена останется в заданном диапазоне на заданном временном интервале (или наоборот, что выйдет из него) - на этом тоже можно зарабатывать.