Существует ли идеальный эксперт?

Можно!

Вот вам задача:

1. валюта Eur/Usd

2. начальный капитал 10000

3. первоначальный лот 0.1

4. за любой год 2000-2010 чтобы делал ... (упростим - без реинвестиций) - 150-220к ( в любой по порядку год за этот период с одинаковым алгоритмом)

5. начальное условие - одновременное открытие позиции Бай и Селл а далее по алгоритму (не геометрическая прогрессия)

Cmu4, поясните пожалуйста, почему возможно.

Алгоритмов и стратегий не нужно, на общих понятиях.

Разве за последние 10 лет на форекс существенно ничего не изменилось?

P.S.: 5 пункт не понял, зачем одновременно открывать разнонаправленные позиции?

Можно! Пипсуете по 1 сделке +1 пипс в год. Получаете одинаково хорошие результаты в течении последних 10 лет.

Чем больше сделок, тем меньше вероятность получить одинаково хорошие результаты за продолжительное время, т.к. финансовые инструменты не имеют стабильных статистических характеристик.

Вы обратили внимание на блох и козявочек, но не заметили слона.

Весь смысл ответа Вам - в последнем предложении...

Значит нельзя?

Любой ответ нужно обосновывать. И даже отсутствие "стабильных статистических характеристик" надо сначала доказать.

С увеличением колличества сделок и времени от начала использования эксперта вероятность получения прибыли обязательно должна падать?

То есть алгоритм стабильно прибыльного эксперта (с вероятностью получения прибыли, например, больше 70%) в принципе не может существовать?

1. А что самому - то в падлу глянуть поиском тем по форуму, типа "Грааль существует", "Грааль найден, теперь не знаю что с ним делать", типа этого и т. д... :-))) Ответ - да, возможно.

2. Это зависит от самого сова...(граалю это не надо). Почитай (-те) хорошую книжку Роберта Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" - многое встанет на свои места - поработайте на бумаге... понаблюдайте за его работой вообще, там сами уже примете то или иное решение - конечно, фазы рынка разные, необходима время от времени подстройка параметров на рынок (стандартного сова) без этого никак... допустим, на Н1 - как рекомендуют - 2 года оптимизации параметров (не меньше), после чего неболее 3-х месяцев форвард... форвард (от 10 до 20-25макс % периода оптимизации) - т.е. предполагаем, что рынок в течение этого (10-20%-го времени форварда будет находиться в тех же (критериях торговых для нас), что и период оптимизации). Подробнее можешь (-те) здесь посмотреть.

3. Кому нужны обоснования??? - не грааль, но красиво... мой сов - скоро сам ставлю на реал, в настоящее время тесты и демо (сейчас дорабатываю к реалу) - в конце страничек - этой и этой.