Есть интересная идея! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результат по количеству угаданных свечей положительный. Но свечи, как известно, все разные, одна короткая, другая на 300 пунктов, третья - вообще дожи. И как в этом случае спрогнозировать, на какую свечу попадет профит, а на какую лось? Никак.
Это по моему из спора: стакан на половину пуст или на половину полон. Скажите, Вы знали о таком (описано выше) свойстве Standard Deviation? Я не знал. Вернее не был уверен. А когда "+" на 15 - 20% больше "-", то это, думаю, уже интересно
Это по моему из спора: стакан на половину пуст или на половину полон. Скажите, Вы знали о таком (описано выше) свойстве Standard Deviation? Я не знал. Вернее не был уверен. А когда "+" на 15 - 20% больше "-", то это, думаю, уже интересно
Стандартный индикатор Standard Deviation, как известно, - индикатор волатильности рынка.
...
Проще эксперта написать. Если std больше уровня - на открытии бара открываемся по ходу предыдущего бара, иначе - против хода. Закрываемся на открытии следующего бара. Можно будет увидеть эту статистику в денежном выражении.
Так вот идея заключается в следующем:
Несколько раз прочитал (все ж серьезные люди успели здесь вставить по слову), но понять, как индикатор волатильности (на самом деле всего лишь показывающий разброс цены вокруг машки, но не как не ее направление) способен прогнозировать-угадывать направление свечи? С таким же успехом, можно торговать по частоте хождения трейдеров в туалет, выкуреным ими за день колличеству сигарет или по кол-ву телефонных звонков на бирже (тоже индикаторы волатильности, и там ну вообще оптимизировать ничего не надо). Ну растет iStDev, смотрим напраление свечи/нескольких свечей и видим куда тренд. К чему весь этот огрод с подсчетом свечей и т.д.?
Из частично здравого в этой идеи, это подстройка системы по ходу торговли (но да это баян), и есть гораздо более простые способы ее реализации. Хотя чего это я?) Ведь:
Разработан советник на этом принципе - результаты мне понравились.
Захотелось вставить 5 коппеек - как уйти от анализа времени в анализе цены
Каги,ренко и крестикинолики не понравились
Предлагаю идею такую
Сстроим каги (зигзаг однопараметрический) и соединяем середины зигзага . Чем меньше отступ в зигзаге тем точнее "средняя"(Да шуммная )
"Среднии" с разными отступами уже пища для масд
А все что связано с анализом истории по времени спекулям вроде не должно быть интерсно. Или тут средесрочники-инвесторы собрались?
Проще эксперта написать. Если std больше уровня (уточнение, растет) - на открытии бара открываемся по ходу предыдущего бара, иначе - против хода. Закрываемся на открытии следующего бара. Можно будет увидеть эту статистику в денежном выражении.
Такой он и есть - советник. Смотрите, число прибыльных сделок = 60, убыточных = 48 (60/48=1,25!!!)
Укажите на рисунке область, на которой производилась оптимизация параметров ТС и область где она тестировалась.
Если всё делали "по науке", то форвард тест у вас должен занимать около 10% от участка бэк-тестирования.
Укажите на рисунке область, на которой производилась оптимизация параметров ТС и область где она тестировалась.
Если всё делали "по науке", то форвард тест у вас должен занимать около 10% от участка бэк-тестирования.
Да, сначала была заложена возможность оптимизации параметров. Для этого были выведены 3 параметра в ЗАДАВАЕМЫЕ. Но результат - их оптимизировать не надо. И они так и остались в параметрах. Ниже с теми же параметрами в 2011 году
Интересный результат.
Можете привести большую статистику по форвард-участкам (более 100-200 транзакций)? Шапка над рис. не обязательна.
Какие у Вас получились параметры Standard Deviation ?