Прогнозирующие индикаторы - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет выделенного синим Вы вроде и сами должны сомневаться - если Вы истинный ученый, а не наивный новичок, желающий обмануться.
Если их ставить под сомнение, то сначала нужно отказаться и от приминения (18) в качестве основы всех будущих исследований, не разобравшись.
Уже разобрались, Юсуф. Самые что ни на есть прямые вопросы о сомнении в предпосылках были заданы Вам не только мной, но и несколькими другими участниками обсуждения в Вашей большой ветке, ближе к ее началу. Смотрите посты Vinin'a и alsu. Вы отмахнулись от них наукообразным мычанием и самовосхвалением.
У меня создалось стойкое впечатление, что Вы и сами-то толком в своей "статье" не разобрались.
Насчет выделенного синим Вы вроде и сами должны сомневаться - если Вы истинный ученый, а не наивный новичок, желающий обмануться.
Уже разобрались, Юсуф. Самые что ни на есть прямые вопросы о предпосылках были заданы Вам не только мной, но и несколькими другими участниками обсуждения в Вашей большой ветке.
Наша задача разобраться с (18), а не с предпосылками. Вы сначала разберитесь с предпосылками чисел Фибоначчи, вилок ...., бабочек и прочих "стратегий".
Простите, но Ваша знаменитая (18) - это соотношение, вытекающее из бреда сивой кобылы.
Как хорошо известно в формальной логике, из чепухи можно вывести что угодно.
P.S. Кстати, о контексте: предпосылки - это и есть контекст Вашей (18). И Вы предлагаете теперь разбираться собственно с (18), игнорируя весь контекст?!
Да нет. Не нужно искать какие-то коды. Динамика рынка, то есть ускорение или замедление показывают где лучше расставлять точки входов-выходов. И еще диапазон отклонений, как бы баллы. Если в при японском скачке цен сигнал скаканул на 8-9 стандартных отклонений от средней, то понятно что это аномалия и финансовая дисгармония, типа "финансового землятресения", и потом будет возвращение к нормали, то есть коррекция, но при этом не просто возвращается к нормали, а перскакивает по инерции намного дальше, то есть будут аппериодические колебания, смещение силового вектора (напрвления). Все отражается во всем.
Скорость - это первая производная, можно использовать или угол линейной регрессии или сдвиг 2-х средних . Индикатор MACD, это показывает. Ускорение 2-я. Это показывает индикатор OsMA. Изменение их амплитуд, то есть волновые колебания, образуют "горки", пики и впадины. При торможении происходит "дивергенция", то есть последующие пики будут меньше, чем предыдущие. Это как раз самое хорошее время для входов и выходов. Когда же пики растут, то это рост тренда, "конвергенция". Можно использовать и прямые численные данные, например замерять колена зиг-загов (свингов) разных диапазонов, и их отношения. По ним так же можно вычислять и силовой вектор и некоторые другие характеристики.
Здесь самая проблемма выбора периода и диапазона торговли по амплитуде и по времни, краткосрок, среднесрок или долгосрок. Нужно следить, чтобы индикаторы все-время были в резонансе по отношению к волне. На неизменном периоде, никто толком не может попасть в фазу. Пару раз попали, или отоптимизировали на тестере, а потом не попадают. Ну и нужно учитывать что сигнал состоит из набора волн, то есть применять не один а несколько измерителей, лучше период умножая на 2, типа золотого сечения и подвергать это классификации, или делать автоматическую подстройку, как это реализовано в радиотехнике, где приемные устройства автоподстраиваются после захвата сигнала. И еще требуется все это делать, чтобы полностью отвечать реальному сингналу и помехоустойчивости. Если используются средние для фильтрации, то понимать на сколько они отстают. Если нет колебаний и дивергенций, а разворот происходит резско, то нужно знать аномалия это или нет, то есть среднестатистические диапазоны отклонений.
А для диапазонов отклонений от нормали нужно знать среднестатистические параметры каждой пары. Фунт и Йена имеют совершенно разные характеристики, как характеры народов, рост, вес, движение и поведение, а их кросс GBPJPY (дитя от такого брака) и подавно. Этим свойством пользуются "скальперы" для ночной торговли, а некоторые и для дневной, а также грамотные "усреднители".
И конечно если это делается в мультивалютном режиме, то это вообще здорово. Один только нормированный MACD по всем основным парам нанесенный на один график, как радуга, сразу показывает взаимоотношение между парами. И если какая-то пара выбилась из общей кучи, то она обязательно вернется, поскольку она не может долго находиться в аномальном состоянии. Валютный рынок все-время автобаллансируется, и банки или крупные фонды принимают меры для баллансировки. Или устраивают исскуственную дисгармонию, как последняя японская, чтобы навариться на этом, но здесь уж как повезет и насколько они сами умеют это делать. При этом погибает огромное количество депозитов или слизывает стоплоссы, как людей при землятресении или войнах. Если одна пара растет, а другая падает, к примеру USDPY растет, а GBPUSD падает, и еще вдобавок ночью, то это манипуляция, продают фунт, чтобы увеличить стоимость йены. Через несколько часов погонят обратно, а утром, когда европа проснется фунт вообще взмоет, типа утреннего пробоя, а йена обвалится, если не успеет найти какого-нибудь козла отпущения, наподобии NZDUSD, но это тоже видно когда они пойдут в противоположных направлениях.
Но это я описал очень общий подход. Возможны совершенно нетрадиционные решения.
С кодами Вы замучаетесь, там могут быть миллионые матрицы...
Выявленная загадочность рынка заключается в том, вопреки нашим представлениям о неизбежности присутствия инерции, ее как раз там и нету, а кажущаяся инерция связана со сойствами (18), где цене дозволена двигаться, например, вверх одновременно формируя нисходящий тренд, на которого она перескакивает как ни в чем не бывало, сохраняя динамику, но изменив направление, как объект, лишенный массы. Оттого и наблюдаются "неожиданные" смены направления и значений. Бесполезно угадывать будущие значения цены или строить стратегии на основе анализа истории. Рынок всегда оригинален и, как правильно отметили участники, один из его кусков не похож на другой. Здесь миллиарды комбинаций, в которых легко запутаться.
Вы правы, нужны нетрадиционные решения, а коды я указал условно, они примерно обозначены- возможно подойдут коэфф. и параметры (18) в качестве кода.
Простите, но Ваша знаменитая (18) - это соотношение, вытекающее из бреда сивой кобылы.
Как хорошо известно из формальной логики, из чепухи можно вывести что угодно.
P.S. Кстати, о контексте: предпосылки - это и есть контекст Вашей (18). И Вы предлагаете теперь разбираться собственно с (18), игнорируя весь контекст?!
Главное-есть (18), а откуда она вытекает дойдет попозже, видимо не смог правильно донести в статье, я думаю. Пока пусть кажется чепухой идея вывода и обоснования (18), от этого оно не теряет свою мощь, загадочность в рассеивании иллюзий, в корне меняющие наши представления о рынке, оттого трудновоспринимаемое.
.....
3. Все участники обязуются честно перечислять мне 10% прибыли от возможного использования на деле индикатора и советника
.....хм..
а где хоть слово как будем делить убытки, ну или хотя бы - риски? или торгуем на демосчетах и честно делимся демобаксами?
Юсуф, вы правильно сделали,что агитируете на русскоязычных форумах, ибо только славяне могут отдать всё за идею, жить в долгах и надеяться на скорую прибыль, получать зарплату на основной работе в 500 $, а иметь депо в ДЦ 1000$. Попробуйте на англоязычных форумах провести агитацию - народ там побогаче, а вот насчет отдать свои деньги неизвестно кому - намного не доверчивее, возможно там Вам объяснят, что такое риски, Ваши предложения похожи на старую армейскую поговорку: "вначале курим твои, а затем каждый сам свои"
Я готов 100% покравать Ваши убытки, если они будут действительно связаны со сбоями в работе уже доведенного до кондиции советника, а не с Вашей глупостью вмешиваться в его работу. Нужно сначала довести его до работоспособного состояния общими усилиями "русскоязычного форума"
Полностью согласен. Если вы обязуетсь компенсировать убытки. Могу приступить завтра.
Это я уже огласил, но при условии сбоя доведенного советника и если Вы следуете установленными всеми участниками правилам торговли, не гоняться за мнимой прибылью и т. д. т. п.
Это я уже огласил, но при условии сбоя доведенного советника и если Вы следуете установленными всеми участниками правилам торговли, не гоняться за мнимой прибылью и т. д. т. п.
Выявленная загадочность рынка заключается в том, вопреки нашим представлениям о неизбежности присутствия инерции, ее как раз там и нету, а кажущаяся инерция связана со сойствами (18), где цене дозволена двигаться, например, вверх одновременно формируя нисходящий тренд, на которого она перескакивает как ни в чем не бывало, сохраняя динамику, но изменив направление, как объект, лишенный массы. Оттого и наблюдаются "неожиданные" смены направления и значений. Бесполезно угадывать будущие значения цены или строить стратегии на основе анализа истории. Рынок всегда оригинален и, как правильно отметили участники, один из его кусков не похож на другой. Здесь миллиарды комбинаций, в которых легко запутаться.
Вы правы, нужны нетрадиционные решения, а коды я указал условно, они примерно обозначены- возможно подойдут коэфф. и параметры (18) в качестве кода.
Инерция местами присутствует. При длительных трендах, не все участники рынка успевают сообразить, что направление меняется и по инерции еще придерживаются старого направления. То есть как писали одни американские профессионалы "глобальные тренды умирают долго".
Постоянные смены направлений присутствуют, потому, что там же две валюты, их же и называют "пары". То общая масса покупок одной пары перевешивает, то другой. Но постоянная составляющая в виде медленных средних часто хорошо видна, как линия "военных действий". То есть мы почти вседа имеем медленную продольную составляющую, то короткие поперечные, гуляющие вокруг "центра тяжести". Если сигнал разложить в спектр, то это хорошо видно. Все же пытаются выиграть на каждом миллиметре рынка, скальперы будут переключаться при отклонении всего на 5-10 пунктов и на волнах от 9 до 30 минут. Для банков это рябь на воде, они смотрят обычно большими категориями раз в 10 больше как минимум, 50-100 пунктов, а время для этого нужно в квадрате от амплитуды. Период волны же нарастает в квадрате от амплитуды, не верите, снимите хотя бы характеристику стандартного отклонения плавно меняя период, а потом апроксимируйте зависимость степенной функцией.
Получится примерно A=B*MathPow(C); где С будет приблизительно 0.5, а В будет зависеть от "роста" валютной пары. Самый большой рост при этом будет наблюдаться у совместного дитя фунта и новозеланца GBPNZD, то есть потенциально самая прибыльная пара, но там и спред такой, что закачаешься.
Кроме всего прочего сейчас, как говорят профессиональные обозреватели, по телевизионному каналу РБК, рыночная торговля на 50% автоматизирована и у каждого заточена на свои параметры. Вот и меняется быстрый силовой вектор, то в одну сторону, то в другую. А общий балланс торгующих средств и сделок меняется медленно и тяготеет к часовым поясам. Европейские пары днем активны, ночью относительно пассивны. Амплитуда кросса GBPCHF днем в 5.5 раз превышает ночьную. Меняется амлитуда, то есть пространственная составляющая, к примеру днем увеличивается, а время сжимается. А ночью наоборот пространство сжимается, а время увеличивается, рынок как бы тащится долго. Происходит взаимопереход пространства и времени. А потому использовать индикаторы с постоянным периодом на всем диапазоне не получится. Его делают постоянным чисто из-за несовершенства вычислительного аппарата и торговых программ. В Вашем же полиноме тоже период постоянный. А почему?
Какая тогда в нем разница по сравнению с пересечением 2-х средних? Я подозреваю что никакой, просто выглядит как красивая плавно затухающая линия, а перекидки будут пропорциональны пересечению 2-х средних с той же инерцией от 0.25 до 0.5 от периода. Тогда к чему весь этот сыр бор.
И самое главное, что он ничего не прогнозирует. Есть же разница между рисованием на основе периода прошедших данных затухающей, якобы прогнозной линии, и математическим прогнозом вероятности, которая прямо рисует вероятную траекторию со всеми изгибами и разворотами и с приличной достоверностью и без всякой инерции и запаздывания.