Нужны-ли объёмы на Forex - страница 7

Понятно что приходят тики поразному (плотность прихода тиков по времени разная ) а как можно усреднить и по времени тиковый поток . Или измерить в какие моменты плотность тиков такая или иная?

Кпримеру если брать минутки то для часового ТФ надо брать тиковый обьем часа и каждую минуту обновлять этот часовой обьем исходя из обьема пришедшей минутки. Т.е. что то вроде изменение кол-ва тиков за последний час.

Думаю, что в деле, которым мы все занимаемся важен именно конечный результат. Важен результат, а не то насколько ты твердо придерживаешься чужих убеждений или слепо веришь в чужие теории. Поэтому имеет значение только то, что ты можешь или не можешь как трейдер и то, на что способна твоя ТС. И хотя у ДЦ припрятано много камней за пазухой, все же они не всесильны. Феномен рынка в плане поступающей информации заключается в том, что он представляет из себя самоорганизующуюся структуру, которая в каждом своем фрагменте изоморфна в целом себе самой. И если даже (как здесь уже прозвучало) ДЦ поставляют кастрированные котировки, то они все равно ничего не смогут сделать с информацией, которая однажды неизбежно самоорганизуется.

Приведу пример из своих тестов. Два разных ДЦ, два терминала, одна и та же пара, один и тот же ТФ, одна и та же ТС. В одном ДЦ торговля идет на 4-х знаке, в другом на 5-ти знаке. Смотрю. На одном и том же баре одна ТС открывается на продажу, другая на покупку. Что оказалось. На 5-ти знаке ТС попала в коррекционную волну, штатно ее отработала, зафиксировала прибыль и открылась так же на покупку. На 4-х знаке индюк даже не дернулся и показывал продолжающийся тренд. Вся коррекционная волна с 5-ти знака на 4-х знаке выглядела как длинная нижняя тень свечного бара. Вот и все. )))

Еще раз повторюсь. Сами по себе абсолютные значения тиковых объемов не более ценные, чем надписи на заборе. Но в паре с ценой закрытия они образуют структуры, которые и нужно анализировать. В этом плане происходит переход от линейного количественному анализа (только цена) к нелинейному качественному (цена/объем), перед которым пасует вся финансовая математика, но который несравнимо более профитный. )))

В борьбе между граблями и лбом всегда побеждают грабли. Всем удачи )))

А чего непонятного? Пока нет тика - время для трейдера остановилось. Как только появился новый тик - время продолжило свой ход. Хочешь, назови 60 тиков - трейдерской минутой. Жаль, что некоторые ребята к ним несерьезно относятся, а ведь эквиобъемные графики - тема более симпатичная, исключающая учёт активности дневных и ночных сессий.

Спасибо г-ну Решетову за идею о параллельном трейдинге ))) Итак, берем две ТС-ки с МО>0 и объединяем их в одну. Ордера для двух внутренних торговых потоков разделяем по магику. И с помощью нехитрых алгебраических операций над тайм-сериями High[], Low[], Volume[] и Тime[] получаем следующее ...

162 трейда - и в правду нехитрое плутовство...

;)

Ну так на этом форуме 100 сделок для статистической достоверности давно стали притчей во языцах от местных "гуру" ))) Стало быть зачем комп напрягать сверх меры? )))

Это какие такие статистикой пренебрегли?

;)

Странно, а мне "гуру" говорили "1000", да и то с учетом профит-фактора (у Вас он вполне ничего так смотрится, так что пусть будет 1000 - но это если он таким же останется).

В любом случае 162 сделки - это еще не статистика.

1. Вы сидели рядом с трейдером в банке или сидели дома у крупного игрока, когда он открывал позицию и наблюдали как после этого двигалась цена (и так много раз подряд)? Откуда такой опыт "узнавания подчерка"?

2. На календарь событий не пробовали смотреть? 

Простите. Не знал. Не хотел нарушать традиции. Обещаю впредь не быть столь самоуверенным. )))

Вариант с реинвестированием )))

А вообще эти споры порядком поднаскучили. Готов публично признать, что ни фига не смыслю в тиковых объемах )))