Нужны-ли объёмы на Forex - страница 6

Вот тиковые обьемы минуток с нескольких пар....

Казалось бы одинаковые, но не совсем.

Все это пока не слишком убедительно. Особенно при отсутствии формального доказательства того, что анализ тиковых объемов бесполезен для извлечения постоянной прибыли. Если мой опыт свидетельствует об обратном, то никакие мифы и легенды бытующие среди "продвинутых" спекулянтов и мистеров блестящих теоретиков из околофорексной среды и гроша ломанного не стоят )))

С каких это пор постулирование неприменимости является более правильным пониманием природы явления, чем формализуемое предположение, приводящее к исследованию вопроса о возможности использования ? Или Вы считаете, что я не знаю того, что под понятием "тиковый объем" понимается количество изменений (читайте "дерганий") цены в единицу времени (бар)? Некоторые поставщики разделяют количество движений вверх и вниз ..... И то, что Вы не представляете для чего и как это можно использовать, с моей точки зрения абсолютно не говорит о бесполезности данной информации.....

Хотя, убедили - не пользуйтесь ....

Удачи ...

Это тиковые данные с разных дилингов ( участок один и тот же )

тут даже есть с одного и того же дилинга, но правда с разных серверов

---

если пройтись по разым дилингам, будет обнаруженна разница в разы, в десятки раз разная

в одном дилинге цена будет стоять минутами в другом за это время пройдт некоторое количесвто тиков

и будет существенно отличаться

каждый дилинг - ставит свои фильтры, каждый дилинг

имеет право корректировать - ЧИТАЙ не давать потребителю тики,

При этом дилинг реально получает их сверху от своего поставщика. И в силу ряда причин не дает их конечным клиентам.

Имеет ли смысл использовать ли подобную НЕ ФОРМАЛИЗОВАННУЮ и кастрированную информацию ?

- к тому же подкорректированную на последней инстанции различнми фильтрами.

можно конечно использовать эту информацию как активность рынка

при этом совершенно не ясно, что рынок делает в этот момент - видны только места активности!

но совершенно не понятно в какую сторону идет эта активность..

---

вместо этого достаточно взять реальные данные с того же NYCE и получить направление объемов позиций рынка

---

Те кто торгуют на рынке акций, обычно говорят - на форексе рябята как слепые - они же не видят что делается вокруг!

ибо не ведают куда и сколько поставили на рынке

Тиковые объемы даются на форексе как суррогатный заменитеь реальных объемов.

Вопрос очень частый и даже Я сам на него не ответил - но читая котировки узнаю поччерк банков - и крупных игроков -

Также Я задавал вопрос, о том что нужно сделать и какую сумуу что бы с флета поднять цену на 20 пунктов ? 20 миллионов или миллиардов ?

Вот простой пример - в деле либо банк - который торгует одним лотом - либо крутой игрок

Свечи одинаковые - пункт в пункт

Потом Я вспомнил стратегию билла вильямса как он рассказывал трейдерам про агресивное добавление после пробоя - 3 - 4 ордера после пробоя - тут это все отражает

PS / - рынок валют это закрытый рынок для банков - тиковые данных нету не у кого только сделки и ордера - все остальное отражает график

Очень часто вижу свечи ровно в 26 пунктов на паре евро GBP - там ведь торгую богатые трейдеры - и Я даже по какой стратегии -

Да это все понятно. Исхожу из простого предположения, которое мне представляется весьма правдоподобным: цена на форексе диллингом не меняется самопроизвольно, то есть от нечего делать. Соответственно, для ее изменения нужны причины. В суть этих причин вдаваться не будем - все равно мы их сможем оценить только интегрально. Если даже диллинг применяет фильтр (но одинаковый на некотором участке времени), то характер движения цен на этом участке что фильтрованных, что нефильтрованных будет одинаков с некоторой точность, естественно. И совершенно не важны абсолютные значения: они разные - ну и пусть .... это значения не имеет.

Удачи.

ЗЫ естественно, пипсующие стратегии на таком подходе не построить.

Еще один пример ))) Сравниваются коэффициенты прироста тиковых объемов и коэффициенты изменения цены ))) Вход и выход из рынка происходит на два бара раньше формирования очередного фрактала )))

Вы однозначно правы, если бы ДЦ не корректирвали тики и поставляли их одинаково независимо от ДЦ - то путь был бы простой раздельно считать АП и Даунтики, которые бы отражали активность сделок по Биду(тик вниз) и по аску(тик вверх), было бы незначительное расхождение с реальными BID\ASK Traded. Поэтому стоить забыть об объемах на форексе и подумать о переходе на фьючи, где все это доступно, но в силу того, что Биржевой рынок не для бедных, вывод простой,кузхни будут жить!

Я вам овтетил на Ваш вопрос в вашей ветке страница вроде 7 с графиком, Вы не поняли сколько нужно?

Вы правы это или банк или хеджфонд, а скорее всего группировка

вы не правы на счет агрессивного добавления -могу предоставить графики объемов по крупным свечам Евро, например, в этих резких ралли и спайках вообще нет объемов!!! Вы смотрите не туда вообще! Ни какие Банки не вливают деньги в движения, они инсайдеры и вливают деньги во флэтах когда ликвидность позволяет осуществлять многомиллионные операции Рынок не для банков. а для кого угодно! Просто нормальные люди не по кухням торгуют, а фьючем евро, где есть все для торговли, но вход на рынок не 10 долларов, а 2500 минимум

Вот ваш скрин

Все свечи отмеченные Вами внутри себя не имеют сделок, там просто немного маркетов для скупки саплая если он там есть. А вот в зеленых зонах сосредоточенны объемы !Они там шортили, и тестанули объем Пинбаром, во втором случае покупали после большой свечи в нижнем хвосте которой стоит огромный лот на покупку (COVER SHORT -покрыли продажу покупкой) - тормозной объем, после которого был так называем шортокрыл(на покрытиях подключились новые ритейл трейдеры и стали не крыться а покупать), далее крупняк стал покупать во флэте, который по выходу так же протестирволи пинбаром для подтверждения намерения покупать у крупняка и скинуть мелочь по стопам. вот и вся логика

и чтобы не быть голословным на примере четверга евро -повышение ставки

Миф опровергнут)))))