Странный синтетик

Ау, уважаемые форумчане! Неужели вам нечего сказать по поводу интересного вида этого синт-кросса? Или может тема заезжена, а я не в курсах...

Что в нем странного на Ваш взгляд, расскажите.

Он такой, какой есть. Потому что он синтетический. Его таким сделал программист написавший этот скрипт. Если это не то, что вам надо, значит вам это не надо.

Мдя... Алексей, после Вашего вопроса чувствую себя ммм... несколько лоховато.

Почему расчетный кросс настолько отличается от реального? Я понимаю, что на этом строят арбитражные системы, но там - тики, ну минутки, наконец. А тут - часовики! Я-то хотел строить синтетики с чисто утилитарной целью - за неимением истинной истории, чтобы на них погонять советника... А тут такое! В примерно половине рассчитанных баров Н<O, например, а то и Н<L!

стройте на минутках, при обнаружении таких вот казусов - правьте бар на додж. Все получится.

Конечно, такой кросс нам не нужен. Но причем тут программист (я в том числе)? Разве синтетик рассчитывается не вполне определенно? Вы, как более продвинутые (несомненно), скажите - это норма или нет. И следует ли вывод, что получение кросса прямым расчетом из долларовых пар вообще некорректно?

На той картинке в первом посте так и сделано, иначе было бы куча пропусков. Но и в другом дело - для стратегии нужны именно часовики. Может, считать сначала на минутках, а потом собирать в часы? Тоже, в общем, сомнительно. Котиры-то одни и те же. Может, что-то в консерв.... ммм.... советнике подправить? )

Получение кросса таким образом не совсем корректно, потому-что неизвестно время High/Low.

В этом коверторе есть грубая принципиальная ошибка. Для получения High всегда High с High умножается (или делится), так же и с Low. Однако, у противопооложно направленных символ, High одного символа соответствует Low другого.

Да.

Попробую, спасибо.