Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - страница 8

Хорошо, давайте пока забудем про обучающую.

У меня сеть аппроксимирует 1 значение - это пойдет ли цена вверх или вниз. В детали не буду углубляться.

Можно взять тестовую выборку (не те данные, на которых сеть учится, а те данные, на которых происходит остановка обучения нейронной сети, когда ошибка на этой выборке перестает падать) единым куском и этот кусок будет идти сразу после обучающей выборки и перед периодом OOS на котором сеть уже реально торгует. В этом случае мы оцениваем ошибку обобщения сети на данных, которые могут значительно отличаться от обучающего массива.

Другой вариант, про который я говорил, это сформировать контрольную выборку случайно из массива примеров, идущих перед OOS. Выборки будут перемешаны. ) Получается (у меня, по крайней мере), что рядом стоящие примеры похожи, и на одном примере (обучающем) сеть учится и тут же на рядом стоящем (контрольном) оценивается ошибка обобщения сети. В этом случае на тестовой выборке минимум ошибки может быть гораздо глубже, чем в случае когда тестовую выборку берем одним отдельно стоящим куском.

Теперь более менее понятно. Нету у меня обучения. Вообще.

Поэтому тестовой выборки в том виде, в котором вы предлагаете быть не может.

Честно говоря, вообще сомневаюсь в высокой эффективности ее применения.

Я не против ее применения, но эффективной схемы не вижу.

Для того, чтобы быть действительно тестовой, выборка должна быть не на промежутке обучения. Т.е. по хорошему перед OOS. Что по сути дает задержку в использовании и никакой гарантии улучшения :) . Тестовая выборка хороша, когда один раз обучил, проверил и потом тупо пользуешься, для прогнозирования ценовых рядов смысла ее использования не вижу.

Не воспринимайте как повод к избавлению (это обращение ко всем читателям :) ), это всего лишь имхо.

Все резонно, что Вы сказали. Я просто хочу проверить практикой мои предположения, хотя сам тоже хожу от одного варианта к другому и потом возвращаюсь.. ))) Но взял за правило тестовую выборку каким-либо образом использовать всегда.

Я также, кстати, всегда проверяю систему на форвард тесте перед выкладыванием советника на счет. И могу сказать, что все мои советники однократный форврад-тест проходили (многократный форвард пока времени хватило сделать только для EURUSD H1). Если не проходили, то даже не ставлю, ибо веры уже нет )))

Еще одна ложка дегтя. Отдельно взятая сеть.

1    -1021.00   870    0.95    -1.17   2253.80    21.60%   Fake=0   
2    1336.30    862    1.08    1.55    939.40     8.90%    Fake=1  
3    2174.60    869    1.12    2.50    1471.40    14.45%   Fake=2
4    2239.00    844    1.15    2.65    942.70     9.42%    Fake=3 
5    2433.90    901    1.15    2.70    1191.70    9.43%    Fake=4
6    3746.20    864    1.24    4.34    777.60     7.41%    Fake=5 
7    -1804.60   868    0.90    -2.08   2966.00    28.61%   Fake=6
8    555.30     842    1.03    0.66    1360.90    12.77%   Fake=7

Оно конечно видно, что в среднем +, но, елки палки, разброс совсем не маленький.

Здравствуйте!

А деволатилизацию (есть в статьях) Вы не проводили для индюков, которые подаёте на вход сети?

Так же можно попробовать индюки сделать безгеповыми.

Увы... индюков не подаю.

Занятно...

А как же нормировка в единичный интервал (или хотя бы в интервал)?

Осмелюсь задать нескромный вопрос: а какой учитель? максимизация прибыли через прогноз на несколько баров вперед?

Нет, такой подход плохо объединяется с эхо-сетью. Уже говорил в этой ветке про учителя.

Ну если прямо так, то да, использую :)

Не нашел в этой ветке про учитель. Позже посмотрю. Утро вечера мудренее...

Что-то мы забыли про наших "баранов") Стартовый-то посыл - "Как улучшить?"

Предлагаю немного абстрагироваться (совсем чуть-чуть) и подумать как вообще улучшить результат НС, а не именно этой, в интересующей нас прикладной области. Тут по пунктам:

1) Выбор входов/выходов (вопрос интимный и обсуждению почти всегда не подлежит, в данном случае, под это дело, подведена некая теория, скажем так одобреная, двумя опытными в нашем деле форумчанами и считаем, что улучшать там нечего)

2) Предобработка входов (вопрос кажется весьма простой и вполне открытый, можно обсуждать, если будет известно, что и как сделано в данном случае (хотя имею толковую НС основной "изюминкой" которой является оригинальное (нигде не встречал) кодирование входных данных, которым делится пока не собираюсь))

3) Математика НС. (Тут все придумано до нас. Можно смело делится и обсуждать все, что угодно. Вот только все попытки что-то тут улучшить скорее похожи на шаманство и слепые эксперименты, чем на осмысленные действия)

4) "Организационные" вопросы работы НС. (Как/когда обучать/переобучать, периоды/интервалы, логика работы советника-интерпретатора выхлопа сети, ММ и т.д. Тут ТС вроде все что мог рассказал - мы помочь пока не смогли) Тут мы видели отчеты о работе всей ТС в целом. Видели, но толковых идей по улучшению глядя отчеты кроме какого-нибудь банального ММ в голову не лезет.

Что я упустил?

Где/что теоретически можно улучшить прибегнув к совету человека не погруженного в суть разработки? Остаются пункты 2 и 3. Пункт 2 опущен ТопикСтартером как не заслуживающий внимания "там все обычно" (хотя на мой взгляд, тут могут быть варианты). Пункт 3, есть статейки в которых без 100гр не разберешься, и которые лично я, пока до конца осмыслить не смогу (попытка реализовать даже простейшую эхо-сеть пока потерпела фаско).

TheXpert, может расскажите еще что-нибудь про свою ТС, что не является секретом? Нам априорно будет интересно, так как у Вас определенный результат (лично я так считаю), а Вам возможно это "аукнется" толковым советом. Например, мне вот интересно:

- почему все же "эхо"? Вы же в ней поварились, расскажите о плюсах минусах. Как Вы ее вообще откапали?

- входы/выходы: Ув. joo говорит о "перетекающих паттернах" и 2й типе ТС. Перетекающие паттерны достойны обсуждения, 2й тип ТС это вообще от лукавого имхо.

а)Вы действительно уверены, что входы/выходы невозможно улучшить?

b)Предобработка: Как она все же у Вас выглядит? Проводился ли, например, анализ распределения входных значений?