Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - страница 4

Советник формирует файл паттернов. Для обучения берутся паттерны для последних 2 лет.

Переобучение производится раз в месяц. И так для всей истории.

Спрашивайте, на неудобные вопросы я просто не буду отвечать.

HP фильтр. А никак :) . Здесь можно поподробнее. Что имеется в виду под отбором результата?

Черный удобный ящик. Напихал в него нейронов со связями, обучил и радуйся жизни. Обратных связей кстати нет.

Есть другая гипотеза, посмотрим по тестам, возможно Вы и правы. В любом случае пока все результаты лучше случайного открытия.

Проводится обучение - далее следует тест на OOS. Далее обучение, за ним - OOS.

На совокупном графике баланса - склеенные участки OOS. То есть, весь график баланса - работа ТС на неизвестном для неё участках. ТС работает с положительным МО на неизвестном для неё участке. Нейросеть работает на неизвестных для ней данных. Данные нейросеть видит впервые в своей жизни и работает в +. Не знаю, как ещё объяснить более доходчиво.

Мля, машки на это не способны. Покажите тот же "фокус" с машками (в кавычках, потому что это не фокус млин), и я закажу Вам памятник при жизни (сам по крайней мере свояю в 3D модели, я могу).

ЗЫ. Ой. Перечитал свой пост ещё раз. Понял, что получилось слишком резко - прошу прощения, я не со зла.

Вот кстати про предобработку можете спрашивать joo. Захочет -- расскажет.

В принципе, ничего сверхъестественного.

Андрей, подключайся.

Привет, тёзка.

Я рад, что результаты, по крайней мере, лучше, чем от случайных входов.

Думаю, раз ты завел эту ветку, значит, тебя что то гложет. Что то не хватает, для душевного, так сказать равновесия. Возможно, это потому, что результаты слишком обескураживающие, неожиданные, в некотором роде шокирующие.

Да, в предобработке, в представлении данных для нейронной сети нет ничего сверхъестественного, всё просто, и, наверное, логично. Всё было сказано и рассказано мною ранее в концепциях о Перетекающих Паттернах и о втором типе ТС. Более детально я бы не хотел разговаривать на эту тему, желающие поиском по форуму найдут всю информацию по этому форуму.

Мне так думается, достигнув положительного МО, можно со спокойной совестью отдаться блаженству поиска наилучшего ММ для ТС. Но. Нужно вспомнить,

во первых, что текущие результаты, положительные кстати, получены с настройками паттернов по умолчанию, взятыми из головы по империческим соображениям, и, возможно, изменив их, можно получить ещё более лучшие результаты.

во вторых, не совершенен, надо полагать, способ торговли по пргнозному "хвосту", что не в полной мере вписывается в концепцию второго типа ТС.

в третьих, я думаю, что нужно наоборот отойти от "мажоров", и переключится на пары со специфичным рисунком, рисунок которых виден невооруженным взглядом, моим взлядом по крайней мере. Это пары, типа GBPJPY и некоторые другие. Вполне возможно, результаты ещё улучшатся за счет более отчетливого распознавания характерных рисунков этих пар, тогда когда мажоры более похожи своим рисунком на случайное блуждание.

Многа букаф. Сори.

Да это было понятно с самого начала, как склейка форвардов. Это советник с автооптимизацией - можно читать, как с переобучением (одно и то же).

Спрашивал другое. Как происходило дело? Вот написана была НС. Почему автор выбрал оптимизационное скользящее окно в 25 месяцев, а форвард окно в месяц? Почему не другие параметры? Если на других сливает, то чем тогда это отличается от того, что просто были найдеы размеры окон, при которых не сливает?

Машки - это просто какие-либо индикаторы. Например, ту же обученную НС можно представить, как индикатор с огромным количеством входных параметров. Окно сдвинулось, параметры переоптимизировали (не обязательно по макс. прибыли, но и по других характеристикам), смотрим дальше и т.д.

Сам подход тот же. Просто МАшка - совсем примитив. НС - не совсем примитив. Но опять же индикаторная концепция и там и там.

Как-то создаются индикаторы, НС, но это все какая-то математика, от примитивной до более сложной. Однако, математика-математикой, но какая-то концептуальная модель рынка должна же быть заложена. А то все (включая и меня) возятся с различной сложности математическими извращениями с финансовыми ВР, а если работает, то объяснить себе не можем. Типа, нашли закономерность. Рассуждаем, не как технари, а как гуманитарии: работает - значит закономерность. Разобраться в причинах не в состоянии. Свои же системы, как черный ящик для себя же.

Месяц удобно, 25 логично. Проверял на 10 15 20 .... 40 -- везде плюс. Пора уже от критики к советам переходить, у меня терпение не железное.

Да, вот только у машек инерции на форварде почему-то нет.

Рыночная концепция перетекающих паттернов мне совсем не понятна. Не могу просто себе объяснить, почему участники рынка в совокупности должны торговать паттернами, жизнь которых длится не мало. Объяснять рынок, как психологию толпы - как-то странно, потому что есть еще вопрос максимизации прибыли и другие. Вообщем, понятно, что ничего не понятно.

Вся прелесть ситуации в том, что сначала была сформулирована общая теория, описывающая рынок. Убого или полно - неважно. Важно то, что сначала была теория - потом шла практика, подтверждающая теорию. В этом и обескураживающая действительность - срослось млин.

Судя по скорости подготовки тестов со столь длинным периодом и большим количеством переобучений, все это автоматизировано внутри самой ДЛЛ. Сколько обучаемых параметров/весов внутри самой сети, каков критерий останова обучения (количество эпох, достижение приемлимой ошибки на тестовой выборке)? Дает ли что-то увеличение времени? Период обучения на мой взгляд великоват для 15М, мне хватает года для 1Н, не пробовали сделать его меньше?

Интересная фраза, зачем использовались "случайные" входы не поясните в 2х словах.

Хм, как улучшить работающую НС над этой проблемой я так или иначе бьюсь уже несколько лет) Кое-какие улучшения есть, но это копеечки и крошки, и это учитывая что я свою сетку знаю вдоль и поперек. Качественный скачок получился лишь однажды, когда придумал как улучшить систему обучения. И потому вам советую подумать в этом направлении.

А так входы (супер секрет нейросетивиков) поменяешь туда - сюда, - копейки; архитектуру подкрутишь - крошки....

З.Ы. Не выложите полный тестик ООS, например, за только что прошедший март?. Попробую посмотреть его в сравнении со своим.

З.Ы.2

В догонку) Т.е. по Вашему дело не в типе НС. А в чем? Я в принципе с этим согласен, но вот чем секрет способной работать НС, даже в общем-то имея таковую я сформулировать не могу....