Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - страница 10

На верхнем графике цена и трендовая составляющая.

Так её Вам и нужно предсказывать? Мне кажется, что тут более подходит фундаментальный анализ, а не нейросетка...

Потому что следующим шагом была нормировка по волатильности. И возможно переход к псевдо ценовому ряду, но уже волатильность не скачет так сильно...

Так а нормировку по волатильности нельзя провести на исходном ВР? Я так понимаю Вы ее проводите только для рпр?

Я волатильность определил как среднее от модуля РПР. Если я буду исходный ценовой ряд делить на волатильность, то получу ряд, который растёт при увеличении цены и/или уменьшении волатильности и наоборот. Я раньше пытался строить такие ряды. Но их прогнозируемость держалась лишь на прогнозируемости волатильности, а не цены...

Ну это понятно, правда не лучший способ.

Неет, это что-то совсем не то -- масштабировать свечки в относительных величинах.

Вааа.... Ей богу назвал бы параноиком, ежли б не было похоже на правду. Шо-то в этом есть. Нейросетки действительно эту историю кушают с большим аппетитом и высокими привесами.

И откуда дровишки? Хотя это не важно. Лучше скажите где взять историю получше.

Буду очень благодарен, если приведёте лучший способ определения волатильности и нормировку ВР на волатильность!

Ок, все равно буду делать по ходу.

Планирую попробовать на этой.

Нее, по моему бред, что что, а это пожалуй требует доказательств. Или хотя бы примеры расхождения в котировках, подтверждающие, что на одних сеть учится замечательно, а на других плохо.

А "заглядывание в будущее" в котировках подразумевает, что история переписывается на каждом тике - ну это же бред млин.

Вы тут что, всерьез что ли обсуждаете "качество" котировок 1999-2005 годов ? ;))) и степень их влияния на НС :)))

1 апреля forever